Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2565
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Es curioso. Estoy eligiendo ticks en el herst y estoy obteniendo valores muy diferentes a 0,5 en la escala de dispersión y cuanto más grande es la escala de tiempo, más se acerca el herst a 0,5. Hice un sistema primitivo en una máscara y sustituí los períodos 10, 100, 1000, 10000. Todos ellos tienen aproximadamente la misma recompensa esperada. Eso es un mercado eficiente.
Estoy bastante seguro de que puedes aplicar MO si lees lo que significa este coeficiente.
enseñar al sistema un patrón en función del valor del coeficiente no estaría mal
es casi seguro que es posible aplicar MO si se lee lo que significa el coeficiente
no estaría mal enseñar al sistema un patrón en función del valor del coeficiente
Primero descartamos y luego combinamos.
Así, para cada predictor tomamos una regla como 0,5<X<7,3, y luego construimos un número de combinaciones posibles, donde cada regla se incluye o no. Obtenemos 2^N variantes posibles, donde N es el número de predictores. Si tomamos como reglas iniciales las hojas de todos los árboles, entonces N es el número de estas hojas. En cualquier caso, incluso con un pequeño número de predictores obtenemos un gran número de variantes, lo que está relacionado con dos problemas:
1) conduce a un tiempo de búsqueda muy largo
2) El método es demasiado flexible y nuestra compensación entre el sesgo y la varianza está fuertemente sesgada hacia el aumento de la varianza.
En general, para N pequeños (depende del tamaño de la muestra) puede funcionar, pero para muestras grandes conducirá a un sobreentrenamiento.
Vuelva cuando esté completamente seguro
No busco permiso, has entendido mal el sentido del post
No busco permiso, has entendido mal el sentido del post
Hay que predecir su dinámica, además de que se retrasa
en términos de
es sólo un coeficiente.
lo encontró, sacó conclusiones y se olvidó de Hearst
que dice en forex que el cociente tiene una estructura fractal y más arriba y abajo,
literalmente tic-tac, tic-tac
y el fractal aquí es prácticamente un triángulo de apariencia similar a un gráfico de distribución lognormal, el único patrón, no se da ningún otro
que, por cierto, fue demostrado por Samuelson y recibió un Nobel por ello
así que pongamos en marcha las neuronas.
en términos de
es sólo un coeficiente.
lo encontró, sacó conclusiones y se olvidó de Hearst
que dice en forex que el cociente tiene una estructura fractal y más arriba, más abajo,
literalmente tic-tac, tic-tac
y el fractal aquí es prácticamente un triángulo de apariencia similar a un gráfico de distribución lognormal, el único patrón, no se da ningún otro
que, por cierto, fue demostrado por Samuelson y recibió un Nobel por ello
así que pongamos en marcha las neuronas.
No avergüences a Samuelson, él no demostró nada de eso.
en términos de
es sólo un coeficiente.
lo encontró, sacó conclusiones y se olvidó de Hearst
que dice en forex que el cociente tiene una estructura fractal y más arriba, más abajo,
literalmente tic-tac, tic-tac
y el fractal aquí es prácticamente un triángulo de apariencia similar a un gráfico de distribución lognormal, el único patrón, no se da ningún otro
que, por cierto, fue demostrado por Samuelson y recibió un Nobel por ello
así que pongamos en marcha las neuronas
Al menos no avergüences a Samuelson, que no ha demostrado nada de eso.
Te vendría bien informarte.
¿Qué conclusiones ha sacado?
https://www.mql5.com/ru/forum/375928/page2
Si 0 ≤ H < 0,5 - los precios son fractales, se confirma la FMH, hay "colas pesadas" en la distribución de las variables, series antipersistentes, es decir, correlación negativa en los cambios de precios, ruido rosa con cambios frecuentes en la dirección de los precios;