Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2533
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Por eso es mejor recoger el propio historial en tiempo real, que no se modificará en el pasado (lo que no es infrecuente en los corredores) cuando se ha entrenado la red y se inicializa incorrectamente después de un par de días, porque el corredor decidió cambiar algo en el historial y hay un montón de tales prácticas y pruebas. Y cuando la historia se escribe en tus propios archivos y nadie puede cambiarla más que tú, entonces todo empieza a funcionar correctamente.
Es que todo el mundo se olvida de que además del entrenamiento, también hay una inicialización del EA, digamos, después del fin de semana, y es muy importante inicializarlo correctamente, sobre los datos en los que fue entrenado; de lo contrario, las señales posteriores serán significativamente diferentes de las que fueron entrenadas por la red...
Por eso es mejor recoger su propio historial en tiempo real, que no se cambiará en el pasado (lo que no es raro para los corredores) cuando se ha entrenado la red, y se inicializa incorrectamente después de un par de días, porque el corredor decidió cambiar algo en la historia y hay un montón de tales prácticas y pruebas. Y cuando la historia se escribe en tus propios archivos y nadie puede cambiarla más que tú, entonces todo empieza a funcionar correctamente.
Es que todo el mundo se olvida de que además del entrenamiento, está la inicialización del EA, por ejemplo después del fin de semana, y es muy importante inicializarlo correctamente, sobre los datos con los que lo has entrenado, de lo contrario la próxima vez las señales serán muy diferentes a las que has entrenado la red...
Recoger el historial uno mismo es lo más fiable. Pero esto sólo puede hacerse desde los DCs a los que está conectado en el momento de la recogida.
¿Y si quiere cambiar a uno nuevo? Este tiene diferentes condiciones, comisión, spreads.
Si desea operar con este corredor: el modelo debe ver y tener en cuenta todo esto, es necesario estudiar en sus datos y no en los datos de otra empresa de corretaje o ideal DukasCopi. No puedes preguntar en la reclamación por qué tus datos no están como en otra empresa de corretaje?
Por ejemplo, usted se formó con datos con un diferencial bajo y decidió operar con una empresa de corretaje con un diferencial más alto pero sin comisión. Por ejemplo en un 5 pt. Una parte de TP/SL se activará antes que en el mismo EA en una empresa de corretaje de origen. Si se activa antes, se producirá una nueva operación antes. O el precio puede cambiar y el TP se activará en lugar del SL (no alcanzará los 5 puntos a ese SL). En otras palabras, será un comercio completamente diferente.
Estoy de acuerdo con Maxim en que tratar los centros/cambios puede añadir basura a las cotizaciones. Pero les resulta más práctico copiar las citas de los de referencia. Para que nadie reclame por velas diferentes. Esto es inmediatamente visible con sólo volver a registrarse entre las empresas de corretaje. El ojo notará inmediatamente los cambios.
Las cocinas son más propensas a dibujar las velas necesarias en el proceso de negociación, y sustituirlas por las de referencia en el historial unos días después.
Para mí, creo que lo mejor es utilizar los datos de las empresas de corretaje que van a operar.
Si los exámenes de su historial son mucho peores que los de otros (la basura añadida empeorará la curva de aprendizaje), entonces déjalo.
Si el comercio será peor (con pruebas comparables) significa dibujar velas en el proceso, y también alejarse de tales.
BIEN... la historia queda a la discreción personal de cada uno.
Pero cómo tener en cuenta la comisión de la cuenta ECN en la formación es un problema común. No se puede añadir a la dispersión (4-5 pt) porque distorsionará los momentos de activación.
PD: y los intercambios también. Si no se trata de comercio intradía.Recoger el historial uno mismo es lo más fiable. Pero esto sólo puede hacerse desde los DCs a los que está conectado en el momento de la recogida.
¿Y si quiere cambiar a uno nuevo? Este tiene diferentes condiciones, comisión, spreads.
Si desea operar con este corredor: el modelo debe ver y tener en cuenta todo esto, es necesario estudiar en sus datos y no en los datos de otra empresa de corretaje o ideal DukasCopi. No puedes preguntar en la reclamación por qué tus datos no están como en otra empresa de corretaje?
Por ejemplo, usted se formó con datos con un diferencial bajo y decidió operar con una empresa de corretaje con un diferencial más alto pero sin comisión. Por ejemplo en un 5 pt. Una parte de TP/SL se activará antes que en el mismo EA en una empresa de corretaje de origen. Si se activa antes, se producirá una nueva operación antes. O el precio puede cambiar y el TP se activará en lugar del SL (no alcanzará los 5 puntos a ese SL). En otras palabras, será un comercio completamente diferente.
Estoy de acuerdo con Maxim en que tratar los centros/cambios puede añadir basura a las cotizaciones. Pero es más práctico para ellos copiar las citas de los de referencia. Para que nadie reclame por velas diferentes. Esto es inmediatamente visible con sólo volver a registrarse entre las empresas de corretaje. El ojo notará inmediatamente los cambios.
Es más probable que las cocinas dibujen las velas necesarias en el proceso de negociación, y las sustituyan por las de referencia en el historial unos días después.
Para mí, creo que lo mejor es utilizar los datos de las empresas de corretaje que van a operar.
Si los exámenes de su historial son mucho peores que los de otros (la basura añadida empeorará la curva de aprendizaje), entonces déjalo.
Si el comercio será peor (con pruebas comparables) entonces dibujar velas en el proceso, y también alejarse de tales.
No tiene sentido. El problema se resuelve de forma sencilla: escriben en todas partes en su sitio web e insertan en las condiciones de negociación que toman las cotizaciones "de varios proveedores de liquidez y las mezclan en beneficio de los operadores". Eso es todo. Después de eso ni siquiera necesitan cambiar la historia
No tiene sentido. El problema se resuelve de forma sencilla: escriben en todas partes en su página web y ponen en sus condiciones comerciales que toman las cotizaciones "de varios proveedores de liquidez y las mezclan en beneficio de los operadores". Eso es todo. Después de eso, ni siquiera es necesario cambiar el historial.
Las cotizaciones de los proveedores de liquidez y al mejor precio son las cuentas EUN. Y suelen ser muy buenos y casi indistinguibles de los de referencia (que también publican las cotizaciones de los proveedores de liquidez).
Pero, ¿y si se trata de una cocina sin ECN? Ahí es donde puedes encontrarte con velas dibujadas para uso interno y basura en la historia. Que luego se enmascararía preferentemente con un punto de referencia.
PD: Aunque cada vez hay menos cocinas. Incluso Alp... ECN (que no es una "cocina") cambia regularmente el dominio, porque el nuevo se bloquea casi una vez a la semana.
El proveedor de liquidez cotiza, e incluso a mejor precio, las cuentas EUN. Y suelen ser muy buenas y casi indistinguibles de las cuentas de referencia (que también publican las cotizaciones de los proveedores de liquidez).
Pero, ¿y si se trata de una cocina sin ECN? Ahí es donde puedes encontrarte con velas dibujadas para uso interno y basura en la historia. Que luego es deseable disfrazar con un punto de referencia.
¿Has leído alguna vez las normas de la empresa de corretaje? Todas las empresas de corretaje escriben que toman las cotizaciones de varios bancos y las mezclan. Evidentemente, es falso, pero eso justifica cualquier manipulación de los precios y no es necesario corregir el historial (salvo que haya demasiados valores atípicos).
La única salida es construir un TS con un gran TR. Todo lo demás es un juego de pips que está garantizado que gane el broker.
¿No has leído las reglas del DNC en todos estos años? Todos los CC escriben que toman presupuestos de varios bancos y los mezclan. Está claro que es una mentira, pero justifica cualquier manipulación de los precios y no es necesario corregir la historia (salvo por los valores atípicos demasiado grandes).
La única salida es construir un TS con un gran TR. Todo lo demás es un juego con pips en el que el corredor tiene garantizada la victoria.
Lo leí en ECN. He leído que ECN y cuando les doy trato de 1 - 2 lotes, la ejecución aumenta hasta varios segundos - parece que realmente transfieren al proveedor de liquidez lo que no pueden abrir dentro.
Sí, tengo el modelo ganador en TP=SL=300 pt. Pero no tuve en cuenta la comisión. IO no sabe cómo hacerlo.
Lo leí en ECN. Y cuando les das una operación de 1 - 2 lotes, la ejecución aumenta a varios segundos - aparentemente es cierto que llevan al proveedor de liquidez, lo que no pueden ocear dentro.
Sí, tengo el modelo ganador en TP=SL=300 pt. Pero no tuve en cuenta la comisión. MO no puede hacer eso.
¡¿Lena?!
Cuéntame más sobre eso.
Este enfoque es muy interesante.
No quiero volver a escribir tonterías con una mirada inteligente, es una idea súper clásica, la regresión de cresta en general se inventóen 1970.