Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2524

[Aleksey Nikolayev]

secreto #:
Calcular el ACF del mercado ya)

Utilizar la tabla de multiplicación inestable del mercado)

[Iosebi Tavadze]

Perdón por las molestias, mi indicador se está cargando el sistema.

En electrónica se soluciona simplemente, poner el oscilador único en marcha a la llegada del impulso (la primera vela). En este indicador y en otros, también se puede solucionar si se escribe una cadena de comandos adicional para encender el indicador con la llegada de la primera vela enjambrada durante un tiempo limitado. Significa que el indicador no funciona durante la formación de la vela, pero después de que se forme se enciende por un tiempo limitado.

¿Qué crees que el gurú de la programación ------------ es posible?

[secret]

Aleksey Nikolayev #:

Utilizar la tabla de multiplicación inestable del mercado)

Así que lo he hecho durante mucho tiempo)

[secret]

LenaTrap #:

Para ser honesto, no puedo entender nada en absoluto.

p.d. ¿quizás algún matemático súper inteligente se apiade de mí y me explique qué está pasando aquí?

La fórmula se deriva, por interés deportivo) es poco probable que sea útil para ganar dinero.

[Aleksey Nikolayev]

LenaTrap #:

Para ser honesto, no puedo entender nada en absoluto.

p.d. ¿quizás algún matemático súper inteligente se apiade de mí y me explique qué está pasando aquí?

Empiece con preguntas más sencillas. Por ejemplo, cómo se relacionan la probabilidad y la frecuencia o la expectativa y la media muestral. Del mismo modo, el ACF y el ACF de muestra se relacionan entre sí.

[JeeyCi]

LenaTrap #:

De acuerdo, pero entonces no tienes que contar nada en absoluto, porque un paseo aleatorio simplemente no puede tener ninguna autocorrelación en principio, porque yo mismo creé un conjunto aleatorio de números cuya generación no tenía ninguna relación entre sí. ¿Por qué habría una correlación que no he establecido? Sin embargo, es útil probar la serie de números resultante, y asegurarse de ello, y al mismo tiempo comprobar sus métodos de estimación y su eficacia...

Pero sí, simplemente tenemos formas diferentes de pensar, tú piensas como un matemático académico y yo uso la simulación por ordenador, son enfoques diferentes para la resolución de problemas.

+1 no hacen ese tipo de cálculos...

sólo el precio actual determina el precio futuro, "el conocimiento de los acontecimientos pasados no ayuda a predecir los movimientos futuros"... esa es la diferencia entre la negociación real y la simulación -- nada se mueve al azar en el mercado, todo es trivial -- en algún momento de la mañana (o después de que se fije el LIBOR) todos los bancos alinean sus cotizaciones (incluso sin tener en cuenta lo que ha pasado, como sin tener en cuenta lo que se puede ver en las asignaciones de opciones)... no es el número de ticks por segundo (un simple VSA será suficiente en este caso), sino las rutinas del foso y los participantes...

Algunos tienen aleatoriedad, otros tienen saturación -- (algunos tienen razonamiento teórico, aunque algunos son aún peores) -- pero no pueden distinguir los factores de los signos, así que van alrededor del bosque, algunos al bosque -- algunos están buscando dependencias, algunos están esperando estocasticidad e independencia... para recordar fórmulas una vez más...

aunque el punto de aplicación práctica del ML es escandalosamente simple

Hay básicamente tres diferencias principales entre la AD y el aprendizaje automático.

1. DL da excelentes resultados en grandes conjuntos de datos. Pero los algoritmos de aprendizaje automático no logran procesar conjuntos de datos enormes. El aprendizaje automático sólo puede funcionar con conjuntos de datos pequeños. Esta es la limitación del aprendizaje automático. Pero DL puede realizar fácilmente operaciones en grandes conjuntos de datos.
2. En el aprendizaje automático, es necesario alimentar todas las características manualmente para entrenar el modelo. Pero DL extrae automáticamente todas las características. Esto hace que la DL sea mucho más potente que el aprendizaje automático. Porque la alimentación manual es un proceso que lleva mucho tiempo, especialmente si se tiene un conjunto de datos grande.
3. El aprendizaje automático no puede resolver problemas complejos del mundo real. Pero los Algoritmos de Aprendizaje Profundo pueden resolver fácilmente problemas del mundo real. Por eso, muchos campos están utilizando algoritmos de DL en lugar de Machine Learning.
   

-- todos los demagogos aquí parecen elegir hacer LD a mano... excepto una persona... por lo que está fuera de la cuestión para el comercio

p.d.

todo lo que pueden hacer es dirigir a una persona (capaz de hacer un experimento computacional) a Wikipedia con una pregunta estúpida "¿cuál es la diferencia entre Mo y Average? - ... y dicen que es un interés deportivo (enviando a todo el mundo en lugar de a ellos mismos)... pensando que cuanto más listos e ingenuos sean con su estúpida pregunta, más cerca estará alguien de llevarles a un verdadero comercio... - pura manipulación -- "cuenta para mí, negocia para mí, o si no estás acabado" (volverán a hacer trampas, pensando que las ovejas se convierten en toros en el mercado), sin entender dónde está el mercado y dónde está su diálogo -- ... es sucio aquí en la rama

[Доктор]

Aleksey Nikolayev #:

Como resultado, tras la sustitución, ACF=sqrt(min(j,k)/max(j,k)). Si no me he equivocado, claro).

Si no te importa, yo también lo reescribiría en una forma más familiar:ACF(t) =sqrt((n-t)/n), donde n es el tamaño de la muestra.

[LenaTrap]

JeeyCi #:

+1 no hacen ese tipo de cálculos...

sólo el precio actual determina el precio futuro, "el conocimiento de los acontecimientos pasados no ayuda a predecir los movimientos futuros"... esa es la diferencia entre la negociación real y la simulación -- nada se mueve al azar en el mercado, todo es trivial -- en algún momento de la mañana (o después de que se fije el LIBOR) todos los bancos alinean sus cotizaciones (incluso sin tener en cuenta lo que ha pasado, como sin tener en cuenta lo que se puede ver en las asignaciones de opciones)... no es el número de ticks por segundo (un simple VSA será suficiente en este caso), sino las rutinas del foso y los participantes...

Algunos tienen aleatoriedad, otros tienen saturación -- (algunos tienen razonamiento teórico, aunque algunos son aún peores) -- pero no pueden distinguir los factores de los signos, así que van alrededor del bosque, algunos al bosque -- algunos están buscando dependencias, algunos están esperando estocasticidad e independencia... para recordar fórmulas una vez más...

aunque el punto de la aplicación práctica del ML es escandalosamente simple

-- todos los demagogos aquí parecen elegir hacer LD a mano... excepto una persona... por lo que simplemente está fuera de la cuestión para el comercio

p.d.

Todo lo que pueden hacer aquí es dirigir con sorna a una persona (capaz de hacer un experimento computacional por sí misma) a la Wikipedia con una pregunta estúpida "¿cuál es la diferencia entre mo y media?"... - ... y dicen que es un interés deportivo (enviando a todo el mundo en lugar de a ellos mismos)... pensando que cuanto más listos e ingenuos sean con su estúpida pregunta, más cerca estará alguien de llevarles a un verdadero comercio... - Pura Manipulación -- "cuenta para mí, comercia para mí, o si no estás acabado" (están siendo poco amables de nuevo, pensando que las ovejas se convierten en toros en el mercado), sin entender dónde está el mercado y dónde está su diálogo -- ... están sucios aquí en la rama

¿En el mercado real? Personalmente, tengo una especie de filosofía:

*pero realmente no quiero discutirlo, porque sin pruebas es inútil discutir suposiciones.

[Доктор]

secreto #:
La fórmula se retira, por interés deportivo) apenas sirve para ganar dinero.

La situación es aún peor. La fórmula parece insinuar el martirio de la serie y, en consecuencia, la imposibilidad de ganar).

[secret]

Doctor #:

La situación es aún peor. La fórmula insinúa en cierto modo el martirio de la serie, y la consiguiente imposibilidad de ganar dinero )).

Así que eso es para SB. ¿Para qué lo necesitamos?)