Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2523
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, из определения СБ, что все приращения в будущем независимы со значениями в настоящем и прошлом и стало быть ковариации все нулевые.
Не единице, это же дисперсия, растущая со временем j. Если обозначить через d дисперсию белого шума Xi, то COV(Yj,Yj)=j*d^2. Для этого нужно представить Yj в виде суммы X1+..+Xj и посчитать, с учётом свойств белого шума.
В итоге, после подстановки, АКФ=sqrt(min(j,k)/max(j,k)). Если чего-нибудь не напутал, конечно)
Предлагаю на этом закрыть здесь тему АКФ СБ, чтобы не нервировать особо впечатлительных практико-практических практиков практикующих практико-практическую практику)
min и max будут +- ∞ ?
min и max будут +- ∞ ?
j>=1, k>=1
Например, j=2, k=8 -> min(j,k)=2, max(j,k)=8 -> АКФ(2,8)=sqrt(2/8)=1/2
Да, из определения СБ, что все приращения в будущем независимы со значениями в настоящем и прошлом и стало быть ковариации все нулевые.
Не единице, это же дисперсия, растущая со временем j. Если обозначить через d дисперсию белого шума Xi, то COV(Yj,Yj)=j*d^2. Для этого нужно представить Yj в виде суммы X1+..+Xj и посчитать, с учётом свойств белого шума.
В итоге, после подстановки, АКФ=sqrt(min(j,k)/max(j,k)). Если чего-нибудь не напутал, конечно)
Предлагаю на этом закрыть здесь тему АКФ СБ, чтобы не нервировать особо впечатлительных практико-практических практиков практикующих практико-практическую практику)
Впервые что то интересное началось в ветке и закрыть ;)
Иллюстрации будут, чтобы понять в чем привлекательность этих формул?
Если обозначить через d дисперсию белого шума Xi, то COV(Yj,Yj)=j*d^2.
Извините, коллега, что вмешиваюсь, но нет ли в этой фразе описки?
Извините, коллега, что вмешиваюсь, но нет ли в этой фразе описки?
Ну да, квадрат лишний: COV(Yj,Yj)=j*d (или нужно было обозначить дисперсию белого шума через d^2 ). Спасибо, коллега. На конечную формулу АКФ это не влияет, но обозначать дисперсию и среднеквадратичное отклонение и дисперсию одной буквой - весьма дурной тон.
Если честно, то я вообще ничего не могу понять.
p.s может какой-нибудь супер умный математик сжалится надо мной и объяснит что здесь происходит?
Если честно, то я вообще ничего не могу понять.
p.s может какой-нибудь супер умный математик сжалится надо мной и объяснит что здесь происходит?
Посчитайте АКФ рынка уже)
Воспользуйтесь рыночной нестационарной таблицей умножения)
Простите за беспакойство .У меня индикатор грузит систему.
Долго думал как избавиться от расчета первого бара.В электронике это решается просто ,ставится Одновибратор запускающийся при приходе импульса (первой свечи).В этом индикаторе да и в других это можно тоже решить если Написать дополнительную командную строку на включение индикатора с приходом первой свормировавшейся свечи на ограниченое время . Такой одно импульсный тригер с заданым временем обработки сигнала.То есть индикатор за время формирования свечи не работает но после того как она сформировалась он включается на ограниченое время .Типа включили и выключили терминал или интернет.
Как думаете Гуру програмирования ------------ это Возможно?