Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1689
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Bueno, tengo la sensación de que la forma "aceptada" de gestión del riesgo - riesgo en % del depósito - es una vía directa a la retirada del depósito, porque el TS tiene un corto tiempo de supervivencia después de la optimización, entonces, en su mayor parte, sus parámetros no coinciden con el mercado y se produce la lógica pérdida de patrimonio... y aquí estamos recibiendo el resto del depósito con nuestro % de equidad
Es decir, lo más probable es que tenga sentido utilizar los fondos propios del depósito con dependencia inversa de las operaciones realizadas.
Te aconsejo que no utilices MM en absoluto en la fase de búsqueda y selección de TS, puede distorsionar fuertemente la imagen. Si el TS no funciona con un lote constante se trata de un trader.
Me temo que ni siquiera puedo formular la pregunta con claridad)
Me dio mucha vergüenza escribirlo así, o más bien lo escribí en mi post y lo borré )))
es así .... El problema es que no es tan fácil formalizar el comercio o la ST del mercado como un juego
¿Estudias el comercio con Savvateev, o qué?
Sólo hay algunas ganas de jugar con la teoría del juego) Esperemos que sea seguro y se pase con el tiempo)
Si el TS no funciona con un lote constante es una plomada.
Dudo que puedas confirmar este "axioma", sé que está escrito en todas las "vallas".
Como alternativa, justifique por qué es mejor un trailing o breakeven fijando el SL - está escrito en todos los foros en cada "valla de comerciante" - ¿puede ser mejor, por ejemplo, que un cierre parcial? .... Puedo escribir docenas de ejemplos y preguntas, he estudiado este tema "por encima de la valla".
pero una respuesta coherente .... Dudo que lo encuentre en alguna parte - no hay ninguna investigación, nada, sólo charla de traders y nada más, como el mismo martin - si coloco 2 órdenes basadas en 2 señales de indicadores sucesivos en una dirección - ¿es un martin? - todo es inestable y vago - todo está al nivel de "lo vi, lo leí, lo perdí....
es como esto.... el problema es que no es tan fácil de formalizar como un juego de comercio o TS de mercado
Si es posible)
Dudo que puedas confirmar este "axioma" - Sé que está escrito en todas las "vallas"
Como alternativa, justifique por qué es mejor un trailing o breakeven fijando el SL - está escrito en todos los foros en cada "valla de comerciante" - ¿puede ser mejor, por ejemplo, que un cierre parcial? .... Puedo escribir docenas de ejemplos y preguntas, he estudiado este tema "por encima de la valla".
pero una respuesta coherente .... Dudo que lo encuentre en alguna parte - no hay ninguna investigación, nada, sólo charla de traders y nada más, como el mismo martin - si coloco 2 órdenes basadas en 2 señales de indicadores sucesivos en una dirección - ¿es un martin? - todo es inestable y vago - todo está al nivel de "he visto, he leído, he perdido....
Esta pregunta no tiene ninguna lógica. Deberías mirar todo el historial que está disponible para todos los instrumentos, seleccionar las áreas, ver qué parámetros de la serie cambian y determinar su estado más correctamente y sacar conclusiones. Hasta hoy tenemos el siguiente))))
Si es posible)
Probablemente hay una constante de Planck aquí también))))) Límite de precisión)
Sólo hay algunas ganas de jugar con la teoría del juego) Esperemos que sea seguro y se pase con el tiempo)
No sé cuánto entiendo de teoría de juegos, pero me parece que es combinatoria. Es decir, es una optimización. No vi nada más allá de eso allí. Tal vez haya alguna otra TI, más avanzada).
sobre la teoría del juego, pero como en los dedos, aplicada al Ministerio de Defensa.
¿Qué hacemos normalmente?
Aquí hay un juego de cartas de tirada, aquí hay una NS, e inmediatamente limitamos la NS por las reglas, pero no por las reglas del juego, sino por nuestra visión, así que sólo jugamos desde la carta más pequeña y tiramos una carta a la vez... mi padre me enseñó eso. así que empezamos a entrenar y conseguimos una especie de IA de juego de cartas entrenada
Lo que es correcto, en términos de combinatoria: reglas generales del juego y el objetivo - el número de victorias, y cómo NS estará allí desde la tarjeta más pequeña para mover o tirar exclusivamente triunfos ... ¿por qué debemos interferir? - el objetivo es el máximo número de victorias
esa es la forma primitiva en que nos enseñaron... Se me ha olvidado el nombre del software que ha vencido a todos los juegos de Atari -con fuerza bruta e incluso contundente sin conocimiento de las reglas del juego- analizando los píxeles de la pantalla, al parecer -en esto puedo equivocarme y haberlo leído hace tiempo
No sé cuánto entiendo de teoría de juegos, pero me parece que es combinatoria. Es decir, es la optimización. No vi nada más allá de eso allí. Tal vez haya alguna otra TI, más avanzada :)
Bueno, la combinatoria no es una ciencia tan primitiva. Puede ver, por ejemplo, algunas conferencias de Raigorodsky.
La teoría de los juegos, como mínimo, incluye una parte esencial del matstat llamada "jugar con la naturaleza". El MO, por cierto, también puede considerarse una teoría de "juegos con la naturaleza".