Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1433
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No entiendes el punto principal, que es simplemente la aplicación de un plan de comportamiento de los precios. ¿Quién dice que el plan tiene que ser demasiado complicado, y quién dice que tiene que ser siempre el mismo?
Si pudiera comentar en qué consiste el "plan de comportamiento de precios". En cuanto a la estadística, bueno, sólo la tenemos en el arsenal, si algo es siempre diferente y no hay manera de detectar el patrón (sameness) nos ocupamos de la aleatoriedad, como un simple CRS como x(t+1) = (a*x(t)+b)%c cuando la cantidad de {a,b,c} es "al azar" porque no se puede predecir estadísticamente, lo mismo con BP, no hay estadísticas = no hay ventaja comercial = un empate
Si puede comentar el "plan de comportamiento de los precios". En cuanto a la estadística, bueno, sólo la tenemos en el arsenal, si algo es siempre diferente y no hay manera de detectar la regularidad (sameness) nos ocupamos de la aleatoriedad, como un simple CRS como x(t+1) = (a*x(t)+b)%c con más{a,b,c} es "aleatorio" porque estadísticamente no es predecible, así como con BP, no hay estadística = no hay ventaja comercial = un empate
Permítanme citar una carta que escribí recientemente a un amigo (el hombre no es comerciante ni matemático) - contiene lo esencial de mi visión del mercado actual y una descripción de cómo tratar de trabajar con él.
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Por qué lo comparo con la alquimia, todo es sencillo: las expectativas del resultado siempre superan la realidad y estas expectativas no tienen ningún fundamento científico, sólo hipótesis. Es una búsqueda y prueba constante de ideas. Ha habido muchos intentos de entender y describir el mercado durante el último siglo - el mundo científico tiende a la hipótesis de que el precio es aleatorio para los activos - el llamado paseo aleatorio, pero lo justifican por el hecho de que no pueden identificar patrones claros que afectan a la formación de los precios - uno admite que hay muchos de ellos y por lo tanto es imposible tenerlos todos en cuenta, otros creen que cada precio es el equilibrio de la oferta y la demanda. En la comunidad de comerciantes algorítmicos hay muchas personas con diferentes formaciones y esto, por supuesto, influye en sus juicios - matemáticos, físicos, químicos, programadores, economistas, también hay deportistas, pilotos, diseñadores, en general hay muchas personas diferentes con diferente experiencia y bagaje de conocimientos, pero todo esto no ayuda a alcanzar la meta.
La teoría de que el precio de un activo se determina sólo por la oferta y la demanda y el precio actual es justo y el historial de cambios de precios no importa - la descarto inmediatamente por dos razones - es inútil y no se puede obtener ningún beneficio de ella y siempre hay quienes se quedan con billetes en lugar de activos - es decir, un precio justo siempre estuvo ausente para ellos y su volumen debe haber influido en el precio.
En cuanto a la teoría del paseo aleatorio, es como coger unos dados, escribir en ellos, digamos, el delta de la variación del precio (en algún rango) con diferente signo (vector), en algún intervalo de tiempo, meterlos en una bolsa negra y sacarlos de la bolsa y dibujar un gráfico basado en sus valores. Yo no soy matemático, así que me dibujo imágenes para operar con conocimiento. Curiosamente, a menudo es difícil distinguir un gráfico real de un paseo aleatorio si se observa un número limitado de sus elementos, entre 100 y 200, pero si se estudia el gráfico en detalle, se comprobará que no hay regularidades pronunciadas.
En mi opinión, este no es el caso - el mercado está gestionado por personas, y las personas se mueven por emociones, y también hay personas, que se protegen de las emociones con algoritmos de negociación. Las emociones no son aceptables para los operadores de ejecución - empleados de bancos y empresas de inversión, por lo que tratan de seguir ciertos algoritmos de acción, aunque en modo manual, pero aprobados por la dirección. Me imagino un movimiento aleatorio del precio de objetivo a objetivo, siendo el objetivo un precio determinado. El proceso se parece a un rebaño de ovejas que se mueve en la dirección necesaria: el rebaño aparece en una línea (movimiento rápido - tendencia), las ovejas se dispersan rápidamente (fluctuación de rango - plano), y luego el pastor tiene que hacer esfuerzos para dirigir las ovejas a la dirección necesaria. Si el precio se moviera en una dirección todo el mundo obtendría beneficios fácilmente, pero aquí el punto es la razón del cambio de vector de movimiento del precio, por qué los cubos con vector opuesto de repente empiezan a salir de la bolsa. Por supuesto, exactamente en los puntos de reversión una persona interesada debe hacer un esfuerzo máximo para cambiar la tendencia - esto no siempre tiene éxito (hay incluso métodos de presión psicológica, cuando en la profundidad del mercado se coloca una orden para una operación que es cientos o incluso miles de veces mayor que la media - como si el participante en el mercado da una pista de que el movimiento posterior será comprado y es mejor cerrar las posiciones, para tales acciones se impone el castigo en los Estados, por cierto).
Los participantes en el mercado creen en las pautas, y es esta creencia, expresada en la acción, la que permite que dichas pautas existan.
Por lo tanto, reduzco la tarea a la identificación de patrones que están realmente presentes debido a la creencia en ellos por parte de los participantes en el mercado y a la aplicación real de algoritmos por parte de los grandes participantes en la negociación. Durante los largos años de comercio de divisas se han inventado muchos indicadores, que son populares entre los comerciantes, incluso el Banco Central de Rusia los utiliza en sus previsiones y promueve el análisis técnico (estimación del movimiento de los precios en el pasado con el fin de predecir el curso probable de los acontecimientos). Prefiero buscar manifestaciones a corto plazo del carácter del mercado, en un día o incluso en 1-3 horas en Moex.
Por supuesto, encontrar un patrón con una alta probabilidad es un gran éxito, pero a menudo en la ventana de la búsqueda y la identificación de un patrón, la vida de este patrón termina, por supuesto, porque es sólo una aproximación de los patrones (relación de precio y su medida (indicadores)).
El reto es crear una metodología para identificar patrones (piezas del algoritmo de otro) y evaluar esos patrones. En esencia, necesitamos muchos patrones diferentes y variados de este tipo, cuya probabilidad de resultado sea rentable en su suma, es decir, los patrones falsos (aleatorios) deberían ser menores que aquellos cuyos patrones siguen mostrándose más allá de la observación. E incluso los patrones detectados son más bien presagios, que describen fenómenos que coinciden con patrones reales: una especie de satélites.
Esto se ve agravado por el hecho de que el mercado es cambiante - evoluciona de forma natural - y por ello es difícil evaluar la calidad de la identificación de patrones estables que conduzcan al resultado esperado.
Y si bien los procesos de identificación y evaluación pueden automatizarse, el proceso de creación de un predictor (característica que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar un patrón -por ejemplo, la hora, el día de la semana, el nivel de precio de una opción (strike), la posición del precio con respecto a la media móvil del precio-) es muy difícil de automatizar -recorrer todas las variantes requiere enormes recursos, y hay que inventar- analizando con los ojos las posibles relaciones, que luego se comprobarán con el aprendizaje automático.
Los métodos abiertos de aprendizaje automático no son muy eficaces en estas condiciones -en las que el ruido, procedente de patrones erróneos, se superpone a los granos de información valiosa-, el problema es que todos estos métodos utilizan el llamado principio de avaricia, por lo que después de entrenar el modelo, que suele ser una variación del árbol de decisión, intento considerar por separado cada hoja del árbol y darle una estimación.
Ahora mismo el cálculo directo lo realizan 6 ordenadores con 6-8 núcleos cada uno.
Y lo que acaba sucediendo -la falta de cualquier dogma al que recurrir, las expectativas infladas de éxito, la salida brillante al azar en forma de excelentes pruebas de algoritmos y la fusión en datos fuera de la muestra de entrenamiento- es la alquimia.
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Yo compré esto, pero te lo doy a ti, lo necesitas más.
Gracias, lo necesitaré...
¡No hay problema! ¡Entra! ¡Sería bueno para las ganancias!
No lo entiendes, te vendrá bien como recurso para poner en práctica cuando no haya nada que comer...
Claro que no lo entiendo, en los años 90 esos bienes eran un saco de patatas, un saco de harina y un saco de azúcar, pero por lo visto los tiempos han cambiado, los valores también.
No recuerdo que estos activos se mantengan para la venta, sino para el consumo.
hmm, tienes un tipo de negocio "en ruso", como en el chiste:
Robar una caja de vodka, vender el vodka, beber el dinero.
Parece que has indicado el propósito de almacenar activos - para venderlos cuando no hay nada que comer, sin dudarlo te di una forma más fiable de almacenar dichos activos, por así decirlo sin costes ni gastos generales
Ya no te entiendo, creo que se acabó la discusión, al parecer la broma no funcionó.
Durante tres años, la profesora Ma ha estado perfeccionando el arte de la MdD))
para citar la carta...
Apaga tanto el foro como la correspondencia. Presta atención al significado de la palabra "patrón"...
Una carta a un amigo...
Todo cierto, estoy de acuerdo con todo, en general, pero no es tan fácil pasar de esas palabras a la acción. Sí, el mercado está dirigido por personas y lo hacen por una razón, pero arriesgan su dinero, es decir, arriesgan su comodidad, seguridad, salud y la de sus familiares, cada participante ciertamente asume sus propios riesgos, pero aun así las decisiones individuales de negociación no pueden llamarse casuales, si se conoce el escenario en cada caso. Pero hay que entender que la mayor parte de la liquidez, sobre todo en el mercado de divisas NO ES ESPECULATIVA, es una estupidez de cambio de divisas, de cobertura, etc. Lo principal es que los operadores que actúan necesitan comprar/vender "mucho" (% del volumen de negocio diario). Ahora juegan todo tipo de juegos de manipulación, cada vez diferentes, para confundir al "pez cebo", aquí entra todo en el arsenal, los movimientos engañosos, los desequilibrios del mercado, etc.
Y tenemos que basarnos sólo en las estadísticas...
¿Conspiración?
¿Por qué Maxim vació la cuenta? - ¿cuánto tiempo vivió la cuenta?
Hay una demo, pero sigue siendo una pena.