Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 800
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Esto es un error. La noción de tendencia-flación es muy relativa. Lo que es un piso para una persona puede ser una tendencia para otra). Y viceversa).
Por supuesto, las estrategias tipo Bolinger tienen sus limitaciones. Como cualquier otro.
Hay un montón de sistemas de contra-tendencia con boyuls y demás, hasta la canasta.
incluso si tienes la suerte de hacer un par de meses en una sesión pacífica, es una bendición.
Ha existido durante 100 años de hielo.
para este tipo de sistemas, la relación entre las operaciones con beneficios y las operaciones con pérdidas debe ser mucho más de 0,5, pequeños beneficios y grandes pérdidas
FAP Turbo era un bot muy popular antes, se llevaba sacos de oficios, ahora parece que la tercera versión da algo, no sé
hay un montón de sistemas de contra-tendencia en las patatas fritas y similares, todos van a la papelera.
incluso si tienes la suerte de tener un par de meses de sesión en el Pacífico, es una bendición.
Ha existido durante 100 años de hielo.
para este tipo de sistemas, la relación entre las operaciones con beneficios y las operaciones con pérdidas debe ser mucho más de 0,5, pequeños beneficios y grandes pérdidas
FAP Turbo fue un bot popular en el pasado
El propio Bollinger es un auténtico pozo. Nunca debe utilizar las fórmulas estándar para calcular la varianza. Pero puede y debe calcular una medida de la desviación del proceso respecto a la media utilizando métodos no paramétricos.
Gracias, lo leeré.
Por cierto, aquí está el apéndice del vídeo de Kuznetsov. 2018 algo interesante, pero aún no lo he descubierto. Hay ejemplos de predicción de bitcoin, forex, etc. Y una comparación de su método con el de Arima.
https://arxiv.org/pdf/1803.05814.pdf
He calculado la capacidad de predicción de 23 predictores para 12 pares de divisas basándome en la diferencia de distribuciones para el maestro, con una predicción correcta el beneficio sería de más de 50 pips.
Los resultados son los siguientes:
1. La capacidad de predicción de los mismos predictores para diferentes pares de divisas es diferente.
2. La capacidad de predicción de diferentes predictores para un par de divisas puede diferir en dos órdenes de magnitud
3. La capacidad de predicción cambia cuando la ventana se mueve. A medida que la ventana se desplaza por encima de las 500 barras, la estadística de variabilidad de la capacidad de predicción se estabiliza
4. La pendiente del poder predictivo obtenido al mover la ventana varía desde valores inferiores al uno por ciento hasta más del 100 por ciento. Además, los predictores "malos" (con gran sko) son siempre malos, y los "buenos" son siempre buenos.
5. Se estudiaron doce pares de divisas. Tres de ellos son inútiles: no hay buenos predictores para mi variable objetivo entre los 23 utilizados.
6. Para un mismo par de divisas, la capacidad de predicción de los largos y los cortos es radicalmente diferente.
El propio Bollinger es un completo pozo. En ningún caso se deben utilizar fórmulas estándar para calcular la varianza. Pero puede y debe utilizar métodos no paramétricos para calcular la medida de la desviación del proceso respecto a la media.
No puedo evitarlo: estás diciendo tonterías. Bollinger es sólo un indicador con un montón de ajustes. Sobre su base, se pueden construir todo tipo de estrategias, incluyendo el retorno a la media. El concepto que tienes, de hecho, es el mismo Bollinger - el diseño es diferente. Y Bollinger es un pozo. ¿Qué has hecho? - Lo construimos de forma diferente: sustituimos la MA, reconfiguramos los bordes. Eso es todo. También puedes llamarlo por su nombre, como hacen algunos aquí). Ridículo.
No puedo evitarlo: estás diciendo tonterías. Bollinger es sólo un indicador con un montón de ajustes. Puedes construir todo tipo de estrategias basadas en él, incluyendo el retorno a la media. El concepto que tienes, de hecho, es el mismo Bollinger - el diseño es diferente. Y Bollinger es un pozo. ¿Qué has hecho? - Lo construimos de forma diferente: sustituimos la MA, reconfiguramos los bordes. Eso es todo. También puedes llamarlo por su nombre, como hacen algunos aquí). Ridículo.
Bollinger puro es el pozo. Y los sistemas tipo Bollinger están bien. No veo ninguna contradicción.
He calculado la capacidad de predicción de 23 predictores para 12 pares de divisas basándome en la diferencia de distribuciones para el maestro, si se predice correctamente el beneficio será de más de 50 pips.
Tengo la idea de empezar con n distribuciones de las de mercado, sin importar sus características, y desarrollar n modelos que compitan entre sí.
pero es un borrador, la idea principal nacerá en el proceso, como siempre :)
Me doy cuenta de que no sé mucho sobre Terver, pero hay un montón de cosas interesantes enterradas allí. + otras 2 semanas para aprender, encontró algo que hacer.
Voy a leer lo que has dado y luego algo más para recoger en mi cabeza.
Bollinger puro es el pozo. Los sistemas tipo Bollinger están bien. No veo ninguna contradicción.
Como se describe en los libros de AT, sí, por supuesto. Pero todo es un pozo).
Ok, hemos llegado a un compromiso)).
Se me ocurre, para empezar, coger n distribuciones del mercado, sin importar las características, y hacer n modelos que compitan entre sí, que es lo más importante ahora mismo
pero es un borrador, la idea principal nacerá en el proceso, como siempre :)
Me doy cuenta de que no sé mucho sobre tervers, pero hay muchas cosas interesantes enterradas ahí. + otras 2 semanas para aprender, encontró algo que hacer.
Voy a leer lo que has dado y luego algo más para recoger.
Con mi post quería demostrar que el éxito de los modelos de clasificación está totalmente determinado por la estacionariedad de la capacidad de predicción de los predictores. Si esa capacidad de predicción varía mucho, el colapso está garantizado.
Otra gran conclusión de mi post: ANTES de la prueba, antes de la demo y de lo real, hay que investigar la capacidad de predicción de los predictores del modelo. Cualquier idea al respecto es el camino hacia un rendimiento estable del ST en el futuro.
Con mi post quería demostrar que el éxito de los modelos de clasificación está totalmente determinado por la estacionariedad del poder predictivo de los predictores. Si esta capacidad de predicción varía mucho, el colapso está garantizado.
Otra gran conclusión de mi post: ANTES del tester, antes de la demo y de lo real, hay que investigar la capacidad de predicción de los predictores del modelo. Cualquier consideración sobre este tema es el camino hacia un rendimiento estable de la ST en el futuro.
El propio Bollinger es un completo pozo. En ningún caso se deben utilizar fórmulas estándar para calcular la varianza. Pero puede y debe utilizar métodos no paramétricos para calcular la medida de la desviación del proceso respecto a la media.
Parece que no sabes cómo ganar dinero de verdad con ello.
Había un informe en el hilo de previsiones de la real, es increíble...