De la teoría a la práctica - página 892
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En los modelos de procesos estocásticos, la llamada "media" es una medida de la tendencia central del proceso. Las fórmulas de dispersión, tanto para el proceso gaussiano como para el proceso de Laplace, suponen que debe formarse una determinada distribución de desviaciones lineales en relación con esta medida.
Y si está utilizando una fórmula para calcular la varianza de un proceso gaussiano, tenga la amabilidad de elegir una medida alrededor de la cual se forme una distribución normal.
No se puede utilizar la varianza y la media por separado, ya que están interrelacionadas.
P.D. No quiero escribir nada, para que los idiotas como Tarabanov no lo lean, pero tengo que hacerlo...
En los modelos de procesos estocásticos, la llamada "media" es una medida de la tendencia central del proceso. Las fórmulas de dispersión, tanto para el proceso gaussiano como para el proceso de Laplace, suponen que debe formarse una determinada distribución de desviaciones lineales en relación con esta medida.
Y si está utilizando una fórmula para calcular la varianza de un proceso gaussiano, tenga la amabilidad de elegir una medida alrededor de la cual se forme una distribución normal.
No se puede utilizar la varianza y la media por separado, ya que están interrelacionadas.
P.D. No quiero escribir nada, para que los tontos como Tarabanov no lo lean, pero tengo que hacerlo...
Todavía no he calculado la varianza.
Todavía no he calculado la varianza.
:))) Recuerde, estábamos agonizando con los cuantiles al calcular la dispersión - aquí, sería bueno saber exactamente cuál es la distribución ahora, para que el cuantil se calcule automáticamente. De hecho, en ese momento estábamos trabajando con SMA y dentro de esos límites siempre conseguimos colas "pesadas" y drenajes de depósitos. Además, este problema, por desgracia, es irresoluble o muy difícil de resolver.
Así que... ¡la AME se va al garete! Es bueno sólo bajo una distribución normal constante, pero de hecho - necesitamos una media alrededor de la cual siempre habría una aproximación asintótica a la normal. En el límite, por así decirlo. Sólo que en este caso se puede utilizar la fórmula para el cálculo de la varianza, con la que tú y yo estuvimos jugueteando, con cuantiles regulares.
Así que... ¡la AME se va al garete!Esto se entiende desde hace mucho tiempo.
necesitamos una media alrededor de la cual siempre habrá una aproximación asintótica a la normalidad.
Y más bien he adivinado cómo lo has hecho, al menos no veo otra solución.:))) Bueno, más o menos, sí - lo incluiré un poco más tarde.
En realidad, el concurso es algo curioso. Es curioso ver cómo algunas personas consiguen hacer 100 operaciones en sólo 6 horas de trading o pierden la mitad de su depósito :)))
Creo que lo que te preocupa no son las 100 operaciones con pérdidas, sino las 100 operaciones con beneficios.
Y los agricultores colectivos se han adelantado considerablemente a vosotros, los físicos.))))
Creo que no son 100 operaciones con pérdidas, sino 100 operaciones con beneficios lo que te preocupa.
Y los agricultores colectivos se han adelantado considerablemente a vosotros, los físicos.))))
No, los que han logrado 50-100 operaciones cada uno están en el más profundo perdón. Los que tienen 1-2 tratos van por delante.
Yo y Automat estamos al margen. Estamos esperando el momento adecuado para salir a la luz.
En general, creo que si la velocidad (ya sea en la construcción de la media o de la varianza) no se tiene en cuenta en este modelo, entonces ninguna cantidad de curtosis y asimetría ayudará.
Aunque según las pruebas la velocidad no siempre es útil. Al mismo tiempo, todas las entradas en operaciones con curtosis < 1 y asimetría +-1.
Lo único que probablemente ayude es la media correcta. Dónde conseguirlo.
Si te sientas en minutos, tal vez no puedas ver el bosque por los árboles).
:))) ¡FelixWhite, querido! Escribe, ¿por qué no lo haces?
Desde que empezaste a espolvorear posts sobre el caso - retiro todas mis reclamaciones a ti y me disculpo, si te he ofendido de alguna manera.
Crees que encontraremos el Grial aquí, a pesar de todos los tarabenses medio borrachos, ¿no?