Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 683
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Si algo no está claro, póngase en contacto conmigo. Todavía no he hecho comentarios. El sistema debe ajustarse antes de la salida.
Fuera de la oficina. Quién sabe lo que el servidor da de error 136. ¿Paradas cercanas?
Mira lo que te da tu servidor cuando te pide friezelevel o stoplevel.
SymbolInfoInteger()
NIVEL_DE_COMERCIO_DE_SIMBOLOS
Retroceso mínimo en puntos desde el precio de cierre actual para colocar una orden de stop
int
SÍMBOLO_COMERCIO_NIVEL_DE_CONGELACIÓN
Distancia de congelación de las operaciones comerciales (en puntos)
Lo siento, hechicero... De camino al Grial, empecé a quejarme de algo...
Aleksey Terentev: ¡gracias!
No es un hechicero..... es un simple mago. Por favor, no confundas......
¡Caballeros! ¿Puede alguien darme un ejemplo de de un comercio real, basado en una previsión ¿NS? Incluso si no tiene éxito, pero con una descripción completa: cuántas entradas, qué hay en la entrada, qué hay en la salida, la profundidad de la predicción, etc.
Todavía no he conseguido que este modelo sea real, aquí está el estado de prueba por ahora.
Entrenamiento en 10000 barras eurusd m5, profundidad de predicción = 1 barra adelante. En cada nueva barra después de la previsión, se deja la posición antigua o se abre hacia atrás, todo ello sin paradas ni tomas.
Parece triste, la pérdida media por operación es de -0,02 dólares. Pero al operar al azar en el probador obtuve alrededor de -0.04 por operación. Por lo tanto, obtendría 0,02 dólares por operación con este Asesor Experto sin spread ni comisiones. También se utiliza en el forward looking; por alguna razón incluso he tenido más suerte que en el backtest. E incluso el porcentaje de operaciones ganadoras es >55%. Todo es muy tentador, pero hasta ahora he llegado a ese límite. Esperemos que neuronka salga algún día de ese agujero.
La neurona toma las subidas de precios (open[0]-open[1], open[1]-open[2], etc.) y su previsión pasada (total 6 entradas), hay 100 neuronas en la capa oculta. Devuelve la previsión de aumento de precio por barra nueva.
Estimación MAE = 0,00019 (la previsión media se equivoca en 19 pips). Estimación R2 = 0,001124151.
Es curioso que con gbm puedas obtener resultados similares incluso sin recursividad.
Todavía no he llevado este modelo a la realidad, aquí está el estado del probador hasta ahora.
Entrenamiento en 10000 barras eurusd m5, profundidad de predicción = 1 barra adelante. En cada nueva barra después de la previsión se mantiene la antigua posición o se abre en la dirección opuesta, todo ello sin paradas ni despegues.
Parece triste, la pérdida media por operación es de -0,02 dólares. Pero al operar aleatoriamente en el probador era de -0,04 por operación. Por lo tanto, obtendría 0,02 dólares por operación con este Asesor Experto sin spread ni comisiones. También se utiliza en el forward looking; incluso he tenido más suerte que en el backtest por alguna razón. E incluso el porcentaje de operaciones ganadoras es >55%. Todo es muy tentador, pero hasta ahora he llegado a ese límite. Esperemos que neuronka salga algún día de ese agujero.
La neurona toma las subidas de precios (open[0]-open[1], open[1]-open[2], etc.) y su previsión pasada (total 6 entradas), hay 100 neuronas en la capa oculta. Devuelve la previsión de aumento de precio por barra nueva.
Estimación MAE = 0,00019 (la previsión media se equivoca en 19 pips). Estimación R2 = 0,001124151.
Es curioso que con gbm se pueden obtener resultados similares incluso sin recursividad.
No es casualidad que haya preguntado por las entradas de NS.
¿Cómo puedes predecir algo si tus entradas son basura?
Este es un punto extremadamente importante y conceptual.
Escucha atentamente lo que voy a decir.
El NS sólo funcionará cuando tengas algo distribuido exponencialmente en la entrada. ¡Tiempo! Se olvidan del tiempo, amigos míos. El viejo Gunn los habría arrastrado de las orejas.
El tiempo entre eventos (cotizaciones) debe ser exponencial, y el flujo de cotizaciones en la ventana de observación debe ser Poisson.
Deberíamos hacer todo lo posible para que así sea, al menos en una primera aproximación.
Mira el par EURUSD ahora
A la derecha está la intensidad de las cotizaciones en la ventana deslizante = 4 horas. ¿Ves ahí una distribución de Poisson? No está ahí. Entonces, ¿cómo es posible predecir algo, eh?
¡¡¡Y no se puede utilizar el archivo de garrapatas para hacer predicciones!!! Hay que convertirlo en la forma correcta.
No es casualidad que haya preguntado por las entradas de NS.
¿Cómo puedes predecir algo si tus entradas son basura?
Este es un punto conceptual extremadamente importante.
Escucha atentamente lo que voy a decir.
El NS sólo funcionará cuando tengas algo distribuido exponencialmente en la entrada. ¡Tiempo! Se olvidan del tiempo, amigos míos. El viejo Gunn los habría arrastrado de las orejas.
El tiempo entre eventos (cotizaciones) debe ser exponencial, y el flujo de cotizaciones en la ventana de observación debe ser Poisson.
Deberíamos hacer todo lo posible para que así sea, al menos en una primera aproximación.
Mira el par EURUSD ahora
A la derecha está la intensidad de las cotizaciones en la ventana deslizante = 4 horas. ¿Ves ahí una distribución de Poisson? No está ahí. Entonces, ¿cómo puedes predecir algo, eh?
¡¡¡Y no se puede utilizar el archivo de garrapatas para hacer predicciones!!! Hay que convertirlo en la forma correcta.
Señor, por favor, justifique su declaración.
Es decir, ¿cuáles son las consideraciones que llevan a esta conclusión?
No es casualidad que haya preguntado por las entradas de NS.
¿Cómo puedes predecir algo si tus entradas son basura?
Este es un punto conceptual extremadamente importante.
Escucha atentamente lo que voy a decir.
El NS sólo funcionará cuando tengas algo distribuido exponencialmente en la entrada. ¡Tiempo! Se olvidan del tiempo, amigos míos. El viejo Gunn los habría arrastrado de las orejas.
El tiempo entre eventos (cotizaciones) debe ser exponencial, y el flujo de cotizaciones en la ventana de observación debe ser Poisson.
Deberíamos hacer todo lo posible para que así sea, al menos en una primera aproximación.
Mira el par EURUSD ahora
A la derecha está la intensidad de las cotizaciones en la ventana deslizante = 4 horas. ¿Ves ahí una distribución de Poisson? No está ahí. Entonces, ¿cómo es posible predecir algo, eh?
¡¡¡Y no se puede utilizar el archivo de garrapatas para hacer predicciones!!! Hay que convertirlo en la forma correcta.
Lamentablemente, no puedo estar de acuerdo con esta afirmación. Es necesario introducir dichos valores en NS que son la causa del precio, y qué tipo de distribución tendrán, es absolutamente intrascendente. Porque el modelo encontrado, aunque tenga una distribución de entradas no Poisson, funcionará también en el futuro, porque la naturaleza de los datos de entrada será la causa de la salida.
Y estoy de acuerdo con la afirmación de que cuanto más transformemos los datos de entrada, peor será. Los datos deben tomarse tal y como están, sin cambios. A no ser que la normalización sea mínima por sustracción de rezago. Cualquier otra complicación del cálculo de una entrada conduce a la pérdida de alfa notoria y la posibilidad de previsión. En mi opinión, por supuesto. Así que... pensamientos en voz alta.....
Señor, por favor, justifique su punto.
Entonces, ¿en qué se basa esta conclusión?
Considera esto como una verdad que no requiere pruebas.
Es precisamente este punto el que nadie tiene en cuenta, y todos, agotados y desamparados, caen de rodillas por la fatiga. ¡Qué lástima! Muchas personas inteligentes son tan pobres como los ratones de la iglesia simplemente porque no saben cómo preparar los datos. ¿Qué quiere encontrar en los archivos? ¿Has mirado alguna vez el tiempo entre garrapatas? ¿La intensidad de los oficios? Seguramente no.
Lamentablemente, no puedo estar de acuerdo con esta afirmación. La entrada en el NS debe ser de tales valores que son la razón del precio, y qué distribución tendrán es absolutamente sin importancia. Porque el modelo encontrado, aunque tenga una distribución de entradas no Poisson, funcionará también en el futuro, porque la naturaleza de los datos de entrada será la causa de la salida.
Y estoy de acuerdo con la afirmación de que cuanto más transformemos los datos de entrada, peor será. Los datos deben tomarse tal y como están, sin cambios. A no ser que la normalización sea mínima mediante la sustracción del desfase. Cualquier otra complicación del cálculo de una entrada lleva a la pérdida de alfa notoria y a la posibilidad de previsión. En mi opinión, por supuesto. Así que... pensamientos en voz alta.....
¡No, Mikhail! Hasta que no haya un punto en el tiempo entre comillas, este problema no se resolverá.
Considera esto como una verdad que no requiere pruebas.
Es precisamente este punto el que nadie tiene en cuenta, y todos, agotados y desamparados, se desploman de espaldas por el agotamiento. ¡Qué lástima! Muchas personas inteligentes son tan pobres como los ratones de la iglesia simplemente porque no saben cómo preparar los datos. ¿Qué quiere encontrar en los archivos? ¿Has mirado alguna vez el tiempo entre garrapatas? ¿La intensidad de los oficios? Seguramente no.
¡No, Michael! Hasta que no haya un punto en el tiempo entre comillas, este problema no se resolverá.
Desgraciadamente, no se gana dinero en el mercado en una escala de tiempo. Por lo tanto, el tiempo en sí no juega ningún papel en el mercado. Lo importante es el cambio en la escala de precios que lleva a la ganancia o a la pérdida. Una posición puede pesar durante 24 horas y ganar céntimos, la otra durante minutos y ganar más. Por lo tanto, es mejor omitir el hecho del tiempo en el mercado. TC comienza a comportarse sivshe de manera diferente cuando el servicio comienza a darle el perfil de los niveles de volumen y delta para la entrada. Así, la ST comienza a mirar el mercado desde otro ángulo. Y sobre la hora hay una anécdota muy divertida.
Los operadores estonios invirtieron dinero y empezaron a empujar el mercado hacia los lados :-)
No somos comerciantes estonios, por lo que no nos interesa empujar el mercado hacia los lados. Por eso la línea de tiempo no es tan interesante....