Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 641
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
En Sensei, un ataque de los chicos))) h2o.automl.
Un traqueteo a medio camino, pero todo en automático...
¡¡¡¡Huff bro!!!! Sabía que todo estaba ya robado (hecho) antes que nosotros (C) "Operación Y"
¿Y es necesario en los datos de divisas, donde es difícil encontrar patrones? Me parece que la mitad de los ejemplos pueden ser eliminados por un programa de este tipo. Los valores atípicos se pueden buscar con métodos más sencillos: no se borran, sino que se igualan al máximo permitido.
Intenté sustituir 20.000 líneas de datos reales.
Con EMVC_MIN_TRUST <- 0.9 - se sugiere eliminar 18488 líneas
Si EMVC_MIN_TRUST <- 0,5 - se sugiere eliminar 8110 líneas
No está claro cómo se puede utilizar este filtro en el comercio real. Sería bueno que los nuevos datos pasaran por ella y pudiéramos descartar los ejemplos inadecuados, pero como no sabemos la respuesta, no podremos sustituirlos en esta función.
Es decir, tendremos que introducir los datos en el NS sin filtrarlos. Y si todos esos ejemplos fueron eliminados antes del entrenamiento, entonces para el NS será un área de datos desconocida, y producirá una predicción aleatoria.¿Es necesario en los datos de divisas, donde es difícil encontrar patrones? Me parece que con un programa de este tipo se puede cribar la mitad de los ejemplos. Y los valores atípicos pueden buscarse de forma más sencilla: no borrarlos, sino, por ejemplo, equipararlos al máximo admisible.
Encontrar regularidades, en mi opinión, no sólo es difícil, sino imposible. Curiosamente, el ojo es capaz de encontrarlos durante la negociación manual. Y no es una intuición, sino un conocimiento.
Los intentos de formalizar este conocimiento resultan ser peores que los manuales, porque es un sistema muy multifactorial. En consecuencia, la formalización debe dejarse en manos de los propios métodos de la DM, sin interferir ni imponer su visión del proceso. Sin embargo, es posible limitar el ámbito de funcionamiento de la DM. Llegamos a sistemas que son una combinación de autómatas ordinarios con DM que complementan estos autómatas.
entonces, ¿cuál es la cuestión real de encontrar características?
en nuestro caso sólo hay precio. Cualquier transformación de los precios es una regularidad a priori, en forma de una especie de "memoria" del proceso (indicadores construidos a lo largo de n períodos). Es decir, si no conocemos las regularidades, sólo podemos introducir el precio, incrementos con diferentes periodos para tener en cuenta los procesos de memoria.
¿qué puede ser, además de los incrementos de precio? o no, ¿qué está eligiendo ahí tan escrupulosamente, hay algo? :)
Hay un proceso de atvoregresión con orden, puedes hacer lo mismo a través de NS. Me parece que eso es lo único que se puede enseñar. Me refiero a tomar modelos econométricos y ampliarlos
IMHO... por eso ni siquiera intento recoger fichas :) y los nervios están bien (pero no realmente)
en otras palabras, qué podemos encontrar en el precio: tendencia, estacionalidad, ciclicidad, ruido
¿cuál es la pregunta real sobre la búsqueda de características?
en nuestro caso sólo hay precio. Cualquier transformación de los precios es una regularidad a priori, en forma de una especie de "memoria" del proceso (indicadores construidos a lo largo de n períodos). Es decir, si no conocemos las regularidades, sólo podemos introducir el precio, incrementos con diferentes periodos para tener en cuenta los procesos de memoria.
¿qué puede ser, además de los incrementos de precio? o no, ¿qué está eligiendo ahí tan escrupulosamente, hay algo? :)
Hay un proceso de atvoregresión con orden, puedes hacer lo mismo a través de NS. Me parece que esto es lo único que puede ser enseñado por NS. Me refiero a tomar modelos econométricos y ampliarlos
IMHO... por eso ni siquiera intento recoger fichas :)
NS puede ser entrenado en el reconocimiento de patrones, conjuntos. En consecuencia, podemos formalizar lo que somos capaces de hacer, y dejar el resto a DM (NS, etc.). Es decir, tenemos un sistema automático listo en indicadores-lógicos. Y para encajar cosas no formalizables en él ya usamos DM (NS, etc.), cortando de antemano todas las cosas innecesarias de los métodos de DM... Las características, como usted las llama, las encontrará la propia DM (NS).
Sólo puedo decir que este enfoque funciona. Al mismo tiempo, los propios métodos de DM se vuelven mucho más sencillos.
El NS puede ser entrenado para reconocer patrones, conjuntos. En consecuencia, podemos formalizar lo que somos capaces de hacer, y dejar el resto a la NS. Es decir, tenemos un sistema automático listo en indicadores-lógicos. Y para meter cosas no formalizables ya usamos DM (NS y otros), cortando de antemano todas las cosas innecesarias de los métodos de DM... Las características, como usted las llama, las encontrará la propia DM (NS).
Sólo puedo decir que este enfoque funciona.
si tienes TC , pero si no tienes una o no tienes reglas claras... entonces tienes que leer lo que la gente escribió en bandeja de plata durante miles de páginas )
esto es un error, ¡ns no encontrará chips! los chips se introducen en la entrada... es ingenuo pensar que ns encontrará patrones estables a partir del conjunto de basura que se le da... la palabra clave es estable
Esto es si tienes TS , pero si no la tienes o no hay reglas claras... Entonces tienes que leer lo que la gente escribió en bandeja de plata durante miles de páginas).
) Se puede construir una TS con tan solo 2 MAs. )
Si no hay TS, probablemente se necesite un sistema muy complejo de DM. Tengo incluso un simple TS, cortamos de la DM una gran cantidad de información que no necesita ser procesada por la DM, es decir, pre-filtrar el bazar).
ZS Y este es el G... en el flujo de entrada lo filtramos significativamente.
El CT puede construirse con tan sólo dos MA. )
Si no hay TS, probablemente necesitemos un sistema de DM muy complejo. Si tenemos incluso una simple TS, cortamos de la DM una gran cantidad de información que no necesita ser procesada por la DM, es decir, prefiltramos el bazar).
ZS Y este es el G... ...en el flujo de entrada lo filtramos.
Entonces, ¿qué sentido tiene alimentarlo en primer lugar? ) si aparte de los incrementos todos los G...
hay ciclos no periódicos en el mercado, cada uno de ellos se caracteriza por una "memoria" interna con un cierto desfase
Todos los modelos econométricos se construyen sobre esta base, aún no se ha inventado nada mejor
Entonces, ¿qué sentido tiene presentarlo en primer lugar? ) si, aparte de los incrementos, todo es G...
Hay ciclos no periódicos en el mercado, cada uno se caracteriza por una "memoria" interna con un cierto retraso
Todos los modelos econométricos se basan en esto, aún no se ha inventado nada mejor.
Mis sistemas no lo hacen). Trabajo en intervalos cortos. En general, ni siquiera me importa lo que pasó ayer.
No insisto, pero creo que una previsión a largo plazo, incluso para unas horas, es en principio imposible.
Mis sistemas no se preocupan). Trabajo en intervalos cortos. En general, ni siquiera me importa lo que pasó ayer.
No insisto, pero creo que una previsión a largo plazo, incluso para unas horas, es en principio imposible.
mira mi hilo de predicciones )
no necesito hacerlo, pero para mí es muy obvio y realista.