Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 288
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De nuevo, me gustaría añadir y definir. Predecimos el precio de un activo. Al menos lo intentamos, de cualquier manera que lo veamos o procesemos. Sea cual sea el objetivo que construyamos, el objetivo de trabajar en el mercado es predecir el precio. La pregunta es qué hace que el precio cambie?????? ¿Quién nos daría una respuesta o nos daría una suposición? Me gustaría saber lo que piensas y entonces te daré la respuesta correcta. Bueno... aquí vamos. Su suposición. ¿Cuál es el motivo del cambio de precio? ?????
Predecir el cambio de precio, por(en) cuánto se mueve el precio en N segundos/minutos/horas en el futuro, o más convenientemente retorno futuro(R =(P(t)-P(t+n))/P(t)) o logreturn.
El precio cambia debido a la presión de los desequilibrios de la oferta y la demanda que surgen por muchas razones, desde el intercambio banal de grandes cantidades de divisas debido al comercio internacional, los préstamos a los países, la cobertura de los riesgos monetarios, hasta el arbitraje y la especulación con información privilegiada y noticias derivadas de la actividad del mercado, el clima, la moda y la actividad solar.
A continuación se presenta una lista de predictores y variables objetivo cuyos factores, desplazados por el correspondiente número de barras
$ AUDUSD : num 0.722 0.722 0.722 0.721 0.72 ...
$ CHFJPY : num 120 120 120 119 119 ...
$ USDCAD : num 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 ...
$ GBPCHF : num 1.47 1.47 1.47 1.48 1.47 ...
$ EURGBP : num 0.739 0.74 0.739 0.737 0.739 ...
$ USDJPY : num 119 119 119 119 119 ...
$ GBPUSD : num 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 ...
$ EURUSD : num 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 ...
$ EURCHF : num 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 ...
$ USDCHF : num 0.995 0.995 0.994 0.998 0.998 ...
$ GBPJPY : num 176 176 176 176 175 ...
$ EURJPY : num 130 130 130 130 130 ...
$ EURCAD : num 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 ...
$ d1_AUDUSD : num 0.010401 0.000505 -0.001818 -0.003433 -0.008583 ...
$ d1_CHFJPY : num -0.01497 0.00444 -0.00186 -0.02309 -0.00823 ...
$ d1_USDCAD : num 0.008585 0.003389 -0.012832 0.000136 0.002982 ...
$ d1_GBPCHF : num -0.000685 0.001746 0.000651 0.024858 -0.009416 ...
$ d1_EURGBP : num 0.0031 0.00161 -0.00194 -0.01042 0.01003 ...
$ d1_USDJPY : num -0.02035 0.00201 -0.00654 0.00558 -0.00933 ...
$ d1_GBPUSD : num 0.00707 0.00355 0.00439 0.00204 -0.00697 ...
$ d1_EURUSD : num 0.01916 0.0093 0.00404 -0.01876 0.00905 ...
$ d1_EURCHF : num 0.0116 0.01463 -0.00732 0.04675 0.01089 ...
$ d1_USDCHF : num -0.01705 -0.00415 -0.00933 0.05219 -0.00553 ...
$ d1_GBPJPY : num -0.00779 0.00362 -0.00101 0.00484 -0.01057 ...
$ d1_EURJPY : num -0.00941 0.00844 -0.0045 -0.00668 -0.00417 ...
$ d1_EURCAD : num 0.02362 0.01077 -0.01055 -0.01408 0.00971 ...
$ d2_AUDUSD : num 0.000909 -0.001313 -0.001313 -0.012017 -0.012017 ...
$ d2_CHFJPY : num -0.02594 0.00258 0.00258 -0.03132 -0.03132 ...
$ d2_USDCAD : num 0.01387 -0.00944 -0.00944 0.00312 0.00312 ...
$ d2_GBPCHF : num 0.0103 0.0024 0.0024 0.0154 0.0154 ...
$ d2_EURGBP : num -0.000776 -0.000332 -0.000332 -0.000388 -0.000388 ...
$ d2_USDJPY : num -0.01857 -0.00453 -0.00453 -0.00375 -0.00375 ...
$ d2_GBPUSD : num 0.00771 0.00794 0.00794 -0.00493 -0.00493 ...
$ d2_EURUSD : num 0.0123 0.0133 0.0133 -0.0097 -0.0097 ...
$ d2_EURCHF : num 0.03676 0.00732 0.00732 0.05764 0.05764 ...
$ d2_USDCHF : num 0.00599 -0.01348 -0.01348 0.04666 0.04666 ...
$ d2_GBPJPY : num -0.00616 0.0026 0.0026 -0.00572 -0.00572 ...
$ d2_EURJPY : num -0.01205 0.00394 0.00394 -0.01085 -0.01085 ...
$ d2_EURCAD : num 0.023928 0.000221 0.000221 -0.004371 -0.004371 ...
$ d4_AUDUSD : num -0.000404 -0.000404 -0.000404 -0.029385 -0.029385 ...
$ d4_CHFJPY : num -0.0234 -0.0234 -0.0234 -0.0327 -0.0327 ...
$ d4_USDCAD : num 0.00443 0.00443 0.00443 0.00122 0.00122 ...
$ d4_GBPCHF : num 0.0127 0.0127 0.0127 0.0255 0.0255 ...
$ d4_EURGBP : num -0.00111 -0.00111 -0.00111 -0.01496 -0.01496 ...
$ d4_USDJPY : num -0.0231 -0.0231 -0.0231 0.0175 0.0175 ...
$ d4_GBPUSD : num 0.0156 0.0156 0.0156 -0.0157 -0.0157 ...
$ d4_EURUSD : num 0.0256 0.0256 0.0256 -0.0601 -0.0601 ...
$ d4_EURCHF : num 0.0441 0.0441 0.0441 0.0277 0.0277 ...
$ d4_USDCHF : num -0.00749 -0.00749 -0.00749 0.09459 0.09459 ...
$ d4_GBPJPY : num -0.0035602 -0.0035602 -0.0035602 0.0000957 0.0000957 ...
$ d4_EURJPY : num -0.00811 -0.00811 -0.00811 -0.02169 -0.02169 ...
$ d4_EURCAD : num 0.0241 0.0241 0.0241 -0.0445 -0.0445 ...
$ d1_AUDUSD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ...
$ d1_CHFJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 ...
$ d1_USDCAD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 ...
$ d1_GBPCHF_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 ...
$ d1_EURGBP_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 ...
$ d1_USDJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 ...
$ d1_GBPUSD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 ...
$ d1_EURUSD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 ...
$ d1_EURCHF_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 ...
$ d1_USDCHF_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 ...
$ d1_GBPJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 ...
$ d1_EURJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 ...
$ d1_EURCAD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 ...
$ d2_AUDUSD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ...
$ d2_CHFJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ...
$ d2_USDCAD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 ...
$ d2_GBPCHF_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ...
$ d2_EURGBP_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 ...
$ d2_USDJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 ...
$ d2_GBPUSD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ...
$ d2_EURUSD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ...
$ d2_EURCHF_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ d2_USDCHF_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 ...
$ d2_GBPJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 ...
$ d2_EURJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 ...
$ d2_EURCAD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ...
$ d4_AUDUSD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ...
$ d4_CHFJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ d4_USDCAD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 ...
$ d4_GBPCHF_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ d4_EURGBP_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ d4_USDJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ d4_GBPUSD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ...
[list output truncated]
Entre las variables objetivo enumeradas, sólo dos variables objetivo d4_EURUSD_f y d4_USDCHF_f tienen predictores con poder predictivo para estas variables objetivo. Todas las demás variables objetivo no pueden predecirse con 4 pasos de antelación mediante los predictores enumerados.
Predecir 1 paso adelante y 2 pasos adelante parece mucho mejor
Una tendencia alcista es la confianza de la gran mayoría de los participantes en una caída, que se ve respaldada por una...
El soporte es el rango en el que la gran mayoría de los participantes estaban en corto, pero el precio no cayó sino que subió. Cuando el precio vuelva al mismo rango, los cortos restantes cerrarán agresivamente sus cortos en torno a cero y así harán un mini rally alcista.
He aquí una lista de predictores y variables objetivo cuyos factores, desplazados por el número apropiado de barras..........................
..........................Predecir 1 paso y 2 pasos por delante se ve mucho mejor
¿Cuánto ha mejorado? ¿Cuáles son los resultados?
¿Cuánto ha mejorado? ¿Cuáles son los resultados en general?
Hay alguna medida abstracta:
= 1 es el 100% de capacidad de predicción
Si > 10, entonces creo que el predictor no tiene capacidad de predicción.
Para los objetivos listados de 4 pasos, los predictores tienen una medida de 7 a 9. Para una predicción con 1 paso de antelación, hay predictores con una medida ligeramente superior a dos.
PS.
En este hilo he pedido repetidamente que se trate específicamente la capacidad de predicción de los predictores. No olvidemos: "basura que entra, basura que sale". Y ningún modelo puede cambiar eso.
Hay alguna medida abstracta:
concretamente, ¿qué tipo de precisión tiene el MO en el OOS?
por qué estas abstracciones...
¿cuál es exactamente la precisión del modus operandi en el OOS?
por qué estas abstracciones...
Se prevé una clase. El error de predicción está entre el 25 y el 30%, y es el mismo en el entrenamiento y fuera de la muestra. el modelo NO está reentrenado.
PS
He escrito todo esto muchas, muchas veces.
No olvidemos: "basura que entra, basura que sale". Y ningún modelo puede cambiar eso.
A veces, una combinación de predictores basura y el modelo adecuado predice de repente mejor que esos predictores por sí solos.
He aquí un ejemplo de los datos de entrenamiento del concurso de MO numer.ai -https://api.numer.ai/competitions/current/dataset(tabla numerai_training_data.csv en el archivo). Hay 50 predictores ahí, y todos los métodos de evaluación que he probado dicen que es una basura. Pero probando diferentes combinaciones de ellos y diferentes modelos es posible obtener una precisión de predicción >50% en el entrenamiento y la validación.
A veces, una combinación de predictores basura y el modelo adecuado empieza a predecir mejor que esos predictores por sí solos.
Aquí están, por ejemplo, los datos de entrenamiento de la competición de MO numer.ai -https://api.numer.ai/competitions/current/dataset(tabla numerai_training_data.csv en el archivo). Hay 50 predictores ahí, y todos los métodos de evaluación que he probado dicen que es una basura. Pero probando diferentes combinaciones de ellos y diferentes modelos es posible obtener una precisión de predicción superior al 50% en el entrenamiento y la validación.
1. Inicialmente hay que tomar dos archivos separados: uno para el entrenamiento-prueba-validación, y otro para validar el modelo creado. El error en las cuatro muestras debería ser aproximadamente el mismo.
2. Naturalmente, toda nuestra actividad consiste en manipular el cociente original para producir un nuevo precursor, derivado del original, que tenga poder predictivo. No estoy discutiendo de dónde viene el conjunto inicial de predictores - eso es un problema en sí mismo.