Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 224

 

Tres sabios caminaban por un camino, un tonto se encontró con ellos en el camino, y el tonto les preguntó a los sabios - ¿Cuál es el sentido de la vida?

....... Los dos sabios iban por el camino, y los dos necios se quedaron especulando sobre el sentido de la vida...

 
ivanivan_11:

Cuando hablas, parece que alucinas.

¿Tiene respuestas en algún idioma? ¿Qué tiene que ver la R con esto?

¿O tienes un grOal en mcl?

Si el lenguaje R no tiene algoritmos de reconocimiento de patrones incorporados (como MQL), ¿cuáles son sus ventajas especiales? ¿El hecho de que supuestamente sea más fácil crear esos algoritmos? Entonces, ¿por qué no se han creado todavía? Si se crean, ¿dónde están?

¿Quizás la cuestión es que R acaba de ponerse de moda en el comercio, pero no por sus méritos especiales, sino porque ha habido un cambio en las ideas de comercio? Es decir, el análisis técnico clásico se ha convertido en algo del pasado, y los métodos "sofisticados" y "exóticos" de análisis de datos se han hecho muy populares.

Las matemáticas superiores y la estadística se han convertido en herramientas para analizar los datos del mercado y tomar decisiones comerciales. Y aquí apareció R como un lenguaje adecuado para esta categoría de cálculos. La eficacia del uso de estos métodos de análisis en el comercio es una cuestión abierta. Nadie lo ha demostrado.

No hay pruebas férreas de las leyes de mercado encontradas con la ayuda de las estadísticas y las matemáticas superiores. Es que estos métodos se pusieron de moda, y así R se puso de moda.

Sin embargo, un estudio estadístico real de la eficacia de los métodos matemáticos y estadísticos de análisis de datos de mercado y la búsqueda de sus patrones, puede resultar que el análisis técnico clásico es mucho mejor, y por lo tanto los beneficios de R en algotrading en comparación con MQL no está probado.

Si quieres, investiguemos la efectividad de los nuevos métodos de análisis "de moda" utilizando machine learning y otros "trucos" con R y comparémoslo con los resultados de trading del análisis técnico convencional (líneas de soporte, contrapartidas, rupturas y rebotes, tendencias, etc..) en MQL.

Saquemos la conclusión final sobre las ventajas del lenguaje R en el algotrading.

 

Y para terminar de separar las "chuletas de las moscas", diré que efectivamente R puede tener ventajas, pero lo valiosas que son en el comercio es una cuestión abierta.

Si estas ventajas no proporcionan una mayor rentabilidad de las estrategias, no tienen ningún valor para el algotrading.

En cuanto a la facilidad para escribir código y utilizar plantillas ya hechas, es una "ventaja" sólo para los usuarios.

Para los desarrolladores, es preferible entender su código en detalle.

 
Etiqueta Konow:

En cuanto a la facilidad para escribir código y utilizar plantillas ya hechas, - esto es una "ventaja" sólo para los usuarios.

Es preferible que los desarrolladores entiendan su código en detalle.

Pues escribe tu propia plataforma de trading, para qué necesitas mt5 y mql, eres un desarrollador, no un usuario, ¿no? )))

¿Por qué tomar el código de otra persona, es tonto, usted está contradiciendo a sí mismo))))

 
mytarmailS:

Así que escribir su propia plataforma de negociación, ¿por qué necesita mt5 y mql? )))

¿por qué tomar el código de otra persona, es tonto, se contradice))))

No le falto el respeto a los usuarios. Haces que suene así por nada.

Los usuarios no entienden que las soluciones estándar, las plantillas y los estándares sólo sirven para ellos. Lo que los desarrolladores necesitan es la capacidad de romperlas y construir sus propias plantillas y estándares. Esto le permite cambiar la dirección del desarrollo y abrir nuevos horizontes.

Por lo demás, - sólo siguiendo el marco establecido.

 
ReTeg Konow:

No quiero faltar al respeto a los usuarios. Haces que suene muy mal.

Los usuarios no entienden que las soluciones, las plantillas y los estándares ya hechos sólo sirven para ellos. Lo que los desarrolladores necesitan es la capacidad de romperlas y construir sus propias plantillas y estándares. Esto les permite cambiar la dirección del desarrollo y abrir nuevos horizontes.

Por lo demás, es cuestión de seguir el marco.

1) bueno, ¿quién prohíbe romper? todos los códigos están abiertos en p-ka, rómpelos como quieras

2) Si ya tienes una solución que te conviene y quieres usarla, no importa si eres un profesional o un usuario, es difícil discutir contigo.

 
mytarmailS:

Así que escribir su propia plataforma de negociación, ¿por qué necesita mt5 y mql? )))

¿por qué tomar el código de otra persona, es estúpido, se contradice))))

No hay ninguna contradicción en sus palabras. Es posible conectarse al broker en FIX con su propio programa de trading escrito en C, por ejemplo, y operar incluso sin usar MT en absoluto, realizando así todo el espectro de alistamiento técnico en su creación en C. Pero la cuestión es que es más fácil hacerlo en MT, no en R o en C, sino con un programa escrito en MQL en MT. Para MT, hay montañas de "ladrillos" especiales de comercio disponibles libremente en la base de código, a partir de estos ladrillos el comerciante verde puede utilizar para crear sus fantasías. Hay un generador de Asesores Expertos, si quieres puedes meterte en el código y entender en detalle cómo funciona todo (sin necesidad de leer toneladas de literatura científica de los académicos que crearon este módulo, como hace SanSanych).
 
Etiqueta Konow:

1. ¿He dicho lo contrario? ¿Dónde he hablado yo de órdenes comerciales? ¿Qué quieres decir?

2. ¿No es ignorante buscar pruebas de que el futuro será igual que los datos históricos)? Las estadísticas recogen datos como base para identificar patrones, pero no pueden servir como "prueba" de los mismos. Un patrón revelado por las estadísticas es especulativo. Tú puedes ver el patrón, yo no. Y viceversa. Por lo tanto, su "prueba" basada en las estadísticas es una conclusión errónea y la aceptación de una visión subjetiva como una realidad objetiva.

En el trading, la estadística es una herramienta de análisis a la par que los indicadores, los patrones y otros tipos de detección de pautas. Cada uno decide por sí mismo cómo utilizarla. Para muchas personas las estadísticas son necesarias sólo para la evaluación de sus resultados comerciales, para otros - para la búsqueda de repeticiones de la dinámica del mercado, para otros - para comprobar la calidad de las señales de los indicadores, etc. Sin embargo, cualquier conclusión inequívoca sobre el futuro basada en las estadísticas recogidas es engañosa. Por lo tanto, no hay que "idolatrar" las estadísticas: su valor en la predicción de las recidivas también debe verificarse estadísticamente. Por lo tanto, - recoger las estadísticas sobre la exactitud de sus predicciones estadísticas, y luego las estadísticas sobre esas estadísticas y así sucesivamente ...)

Ahora sobre el aprendizaje automático: ¿dónde están los frutos de su eficacia? ¿Puedes escribir un código R universal para detectar formaciones de precios clásicas? Necesito que el algoritmo encuentre tendencias, flotsam, niveles, rupturas, rebotes, correcciones, curvatura parabólica, canales y muchas otras cosas sin errores. Todo esto es un análisis técnico. Si R fue diseñado originalmente para el comercio, tales algoritmos deben ser implementados por defecto. ¿Dónde están? Si están ahí, ¿de qué estamos discutiendo? - R es el mejor lenguaje para el comercio.

Y así, el proverbial aprendizaje de las máquinas: - las redes neuronales deben ser capaces de reconocer las cifras de los precios con facilidad, y no ceder a los humanos en esta habilidad. ¿Pueden hacerlo? ¿Dónde están las pruebas? Muéstrame un robot en R que reconozca todos los patrones y entonces diré que tienes razón en todo.

3. R No lo sé, y mi ignorancia está definitivamente ahí. Sin embargo, si me demuestran su eficacia en la práctica (presentando resultados de operaciones, o un robot que pueda resolver los problemas mencionados), entonces estaré encantado de estudiar R.

Pero mientras los partidarios de R dicen "¿por qué reinventar los velocípedos?" y sugieren utilizar muletas, los partidarios de MQL fabricarán su propia bicicleta, que seguramente dejará atrás a los oponentes que se tambalean)).

La diferencia entre AT y MO es que muchos "indicadores" son estadísticas clásicas, su versión en ventanas, mientras que la optimización de AT sobre índices es un caso particular de MO, por ejemplo es fácil reducirlos a una red neuronal, la diferencia entre AT y MO es en primer lugar que esta última es más "científica",Es decir, sus métodos no están estrictamente probados matemáticamente, al menos numéricamente, empíricamente, y en el AT hay un montón de hipótesis sin fundamento y diferentes métodos que apelan sólo al "sentido común", que muchas veces sólo perjudica que ayuda en el trading.

 
mytarmailS:

1) bueno, ¿quién prohíbe romper? todos los códigos están abiertos en el r-ka, rómpelos como quieras

En r-code hay que romper primero, y luego construir, y en MQL ni siquiera hay que romper nada - se puede construir de inmediato)).
 
Andrey Dik:
No hay ninguna contradicción en sus palabras. Usted puede conectarse al broker en FIX con su propio programa de trading, escrito en C, por ejemplo, y operar incluso sin usar MT en absoluto y llevar a cabo todo el espectro de análisis técnico en su creación en C. Pero la cuestión es que es más fácil hacerlo en MT, no en R o en C, sino con un programa escrito en MQL en MT. Para MT, hay montañas de "ladrillos" especiales de comercio disponibles libremente en la base de código, a partir de estos ladrillos el comerciante verde puede utilizar para crear sus fantasías. Hay un generador de Asesores Expertos, si quieres puedes meterte dentro del código y entender en detalle cómo funciona todo (sin necesidad de leer toneladas de literatura científica de los académicos que crearon este módulo, como hace SanSanych).

Bueno, sí, estoy de acuerdo, y no voy a discutir...

Pero si quieres comprobar algún algoritmo de aprendizaje automático para el mercado, uno de los 10 algoritmos más populares y preprocesar los datos antes de eso en cualquiera de las 50 formas conocidas, entonces R-ka servirá, y este hilo es sólo sobre eso....

cada lengua tiene su propio cometido, qué hay que discutir...