Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 223
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Aunque todavía no lo uso... Pero el trabajo es titánico
Por cierto, hoy hemos lanzado la build 1485 de MetaTrader 5 con una biblioteca matemática actualizada en la que hemos añadido más de unas decenas de funciones de R + un conjunto de operaciones matemáticas de alto nivel + una biblioteca gráfica de tipo plot.
La cantidad total de código fuente en \include\math es ya 6617 kb.
Sólo en \include\math\stat hay una implementación de 461 funciones matemáticas con una buena cobertura de las capacidades de R:
Por lo tanto, MQL5 ya tiene una muy buena funcionalidad matemática básica. Hace poco no estaba presente, pero lo hemos implementado muy rápidamente.Tenga en cuenta que esto no especifica las capacidades de las bibliotecas regulares Alglib y Fuzzy, que también se presentan en el código fuente.
¡Genial! )
Parece que pronto los partidarios de R no tendrán ningún argumento).
Y gracias por todo este trabajo.
¿Así que confirmas que R no fue diseñado originalmente como un lenguaje que soportara completamente el comercio algorítmico?
En otras palabras, no está diseñado originalmente para el comercio. Tiene un propósito original diferente. Entonces, ¿nadie ha pensado en la eficiencia para resolver los problemas del comercio?
C++ no fue creado para el comercio. JAVA no se hizo para el comercio. R no se creó para el comercio. El mundo no gira en torno al comercio.
MQL se creó para el trading, pero ¿Gestiona MQL todo el dinero del trading algorítmico? Lo dudo, es más probable que sea C/C++ que no haya considerado en absoluto las necesidades del comercio algorítmico.
La cuestión es que no se trata del conjunto de funciones estándar del lenguaje, sino de sus posibilidades sintácticas y de la disponibilidad de nuevas librerías necesarias creadas para ampliar la funcionalidad.
Para mí, la tarea del trading consiste en recopilar muchos datos, procesarlos, entrenar un modelo y luego utilizar este modelo para la toma de decisiones. Este es el 99% del volumen de trabajo y el tiempo, R es perfecto para tal tarea, porque ha sido desarrollado sólo para el trabajo conveniente con los datos.
El 1% restante es para dar una orden de comercio. Metaquotes es una plataforma cerrada, ningún programa puede conectarse a sus servidores, así que tengo un Asesor Experto con un par de docenas de líneas de código para recibir/recibir datos de R y enviar órdenes de trading. Todas las tareas se resuelven de la manera más eficiente, nada de lo que quejarse.
El C++ no se creó para el comercio. JAVA no fue creado para el comercio. R no se creó para el comercio.
MQL se creó para el trading, pero ¿Gestiona MQL todo el dinero del trading algorítmico? Lo dudo, es más probable que sea C/C++ que no haya considerado en absoluto las necesidades del comercio algorítmico.
La cuestión es que no es el conjunto estándar de funciones del lenguaje, sino sus posibilidades sintácticas y la disponibilidad de nuevas bibliotecas creadas necesarias para ampliar la funcionalidad.
Para mí, la tarea del trading consiste en recopilar muchos datos, procesarlos, entrenar un modelo y utilizarlo para tomar decisiones. Este es el 99% del volumen de trabajo y el tiempo, R es perfecto para tal tarea, porque ha sido desarrollado sólo para el trabajo conveniente con los datos.
El 1% restante es para dar una orden de comercio. Metaquotes es una plataforma cerrada, ningún programa puede conectarse a sus servidores, así que tengo un Asesor Experto con un par de docenas de líneas de código para recibir/recibir datos de R y enviar órdenes de trading. Funciona muy bien, no hay que quejarse.
No llames negro al blanco, por favor.
A través de MQL5 tiene una puerta abierta a todos los datos del servidor público. Y sin muletas como en otros idiomas. El rendimiento y la baja latencia (en términos de acceso a los datos y operaciones comerciales) del lenguaje quedaron demostrados hace mucho tiempo.
Además, MQL5 es ya la cuarta generación de lenguajes de negociación que desarrollamos desde 2001. Había MQL, MQL2, MQL4, y todos ellos se desarrollaron como lenguajes de acceso al entorno del mercado y al comercio. Llevamos 15 años en el negocio de la automatización del comercio algorítmico.
Sigo echando mucho de menos la información pública sobre el protocolo de intercambio de datos entre el servidor de trading y el terminal mt5. Esto permitiría crear una biblioteca propia para conectar desde el servidor mt5 a R directamente.
La plataforma MT5 es gratuita y está disponible para todos, estoy de acuerdo, perdón si he sido inexacto.
Sigo echando mucho de menos la información pública sobre el protocolo de intercambio de datos entre el servidor de trading y el terminal mt5. Esto permitiría crear una biblioteca propia para conectar desde el servidor mt5 a R directamente.
Por supuesto, eso no va a suceder.
No es que estemos locos por dejar entrar a todo el mundo en un ecosistema tan difícil de construir a nivel mundial. Es un negocio.¿Así que confirmas que R no fue creado originalmente como un lenguaje que soportara completamente el comercio algorítmico?
En otras palabras, no fue diseñado originalmente para el comercio. Tiene otro propósito original. Entonces, ¿nadie ha pensado en la eficiencia para resolver las tareas de comercio?
Sin embargo, debido a su constante ampliación y agregación de un gran número de funciones, empezó a resolver problemas de cointegración, astronomía, física nuclear, electrónica de consumo, paralelamente a la resolución de problemas estadísticos, y llegó al trading algorítmico?
En otras palabras, el algotrading en R existe como un "condimento"... Como siguiendo la lógica: - "si R lo tiene todo, ¿por qué no el algotrading también?"?
En este caso, ¿estás contrastando esta herramienta "para todas las ocasiones" con el lenguaje profesional MQL, claramente afinado para el comercio?
Es algo imprudente .... (Es poco profesional.) ))
La emisión de órdenes comerciales es sólo una pequeña parte del comercio, y tan pequeña.... que no tiene sentido discutirla.
El comercio es, ante todo, el cerebro que formula las órdenes de negociación. La negociación debe contener necesariamente una prueba de que en el futuro será igual que en los datos históricos. En el comercio, estos cerebros se llaman ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA. De ahí que R, o más bien una parte de R (su aplicación es mucho más amplia que la economía), se afinara originalmente para resolver problemas de comercio.
Teniendo en cuenta que te da pereza mirar la composición de R, lo siento, tu ignorancia se sale de lo normal. Si usted está interesado en algo sobre el tema de esta rama, en mis posts en esta rama y usted es capaz de formular un problema - por favor. No me interesa educarte.
1. La emisión de órdenes comerciales es sólo una pequeña parte del comercio, y tan pequeña.... que no tiene sentido discutirla.
2) El comercio es, ante todo, el cerebro que formula las órdenes de negociación. La negociación debe contener necesariamente una prueba de que en el futuro será igual que en los datos históricos. En el comercio, estos cerebros se llaman ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA. De ahí que R, o más bien una parte de R (su aplicación es mucho más amplia que la economía), se afinara originalmente para resolver problemas de comercio.
3. Considerando que te da pereza mirar la composición de R, entonces lo siento, tu ignorancia se sale de lo normal. Si usted está interesado en algo sobre el tema de esta rama, en mis mensajes en esta rama y usted es capaz de formular un problema - por favor. No me interesa educarte.
1. ¿He dicho alguna vez lo contrario? ¿Dónde he hablado yo de órdenes comerciales? ¿De qué estás hablando?
2. ¿No es ignorante buscar pruebas de que el futuro será igual que los datos históricos)? Las estadísticas recogen datos como base para identificar patrones, pero no pueden servir como "prueba" de los mismos. Un patrón revelado por las estadísticas es especulativo. Tú puedes ver el patrón, yo no. Y viceversa. Por lo tanto, su "prueba" basada en las estadísticas es una conclusión errónea y la aceptación de una visión subjetiva como una realidad objetiva.
En el trading, la estadística es una herramienta de análisis a la par que los indicadores, los patrones y otros tipos de detección de pautas. Cada uno decide por sí mismo cómo utilizarla. Para muchas personas las estadísticas son necesarias sólo para la evaluación de sus resultados comerciales, para otros - para la búsqueda de repeticiones de la dinámica del mercado, para otros - para comprobar la calidad de las señales de los indicadores, etc. Sin embargo, cualquier conclusión inequívoca sobre el futuro basada en las estadísticas recogidas es engañosa. Por lo tanto, no hay que "idolatrar" las estadísticas: su valor en la predicción de las recidivas también debe verificarse estadísticamente. Por lo tanto, - recoger las estadísticas sobre la exactitud de sus predicciones estadísticas, y luego las estadísticas sobre esas estadísticas y así sucesivamente ...)
Ahora sobre el aprendizaje automático: ¿dónde están los frutos de su eficacia? ¿Puedes escribir un código universal en R para reconocer las formaciones de precios clásicas? Necesito un algoritmo que debe encontrar con precisión las tendencias, pisos, niveles, rupturas, rebotes, correcciones, curvas parabólicas, canales y mucho más. Todo esto es un análisis técnico. Si R fue diseñado originalmente para el comercio, tales algoritmos deben ser implementados por defecto. ¿Dónde están? Si están ahí, ¿de qué estamos discutiendo? - R es el mejor lenguaje para el comercio.
Y así, el proverbial aprendizaje de las máquinas: las redes neuronales deben ser capaces de reconocer las cifras de los precios con facilidad, y no ceder ante los humanos en esta habilidad. ¿Pueden hacerlo? ¿Dónde están las pruebas? Muéstrame un robot R que reconozca todos los patrones y entonces diré que tienes razón en todo.
3. R No lo sé, y mi ignorancia está definitivamente ahí. Sin embargo, si me demuestran su eficacia en la práctica (presentando resultados de operaciones, o un robot que pueda resolver los problemas mencionados), entonces estaré encantado de estudiar R.
Pero mientras los partidarios de R dicen "¿por qué reinventar los velocípedos?" y sugieren utilizar muletas, los partidarios de MQL fabricarán su propia bicicleta, en la que seguramente dejarán atrás a los oponentes que se tambalean).
Etiqueta Konow:
Ahora sobre el aprendizaje automático: ¿dónde están los frutos de su eficacia? ¿Puedes escribir un código R universal para detectar formaciones de precios clásicas? Necesito que el algoritmo encuentre tendencias, flotsam, niveles, rupturas, rebotes, correcciones, curvas parabólicas, canales y muchas otras cosas sin errores. Todo esto es un análisis técnico. Si R fue diseñado originalmente para el comercio, tales algoritmos deben ser implementados por defecto. ¿Dónde están? Si están ahí, ¿de qué estamos discutiendo? - R es el mejor lenguaje para el comercio.
Y así, el proverbial aprendizaje de las máquinas: las redes neuronales deben ser capaces de reconocer las cifras de los precios con facilidad, y no ceder ante los humanos en esta habilidad. ¿Pueden hacerlo? ¿Dónde están las pruebas? Muéstrame un robot R que reconozca todos los patrones y entonces diré que tienes razón en todo.
3. R No sé, y mi ignorancia está definitivamente ahí. Sin embargo, si demuestran su eficacia en la práctica (mostrándome los resultados de las operaciones, o si me muestran un robot que pueda resolver los problemas mencionados), entonces estaré encantado de estudiar R.
Pero mientras los partidarios de R dicen "¿por qué reinventar los velocípedos?" y sugieren utilizar muletas, los partidarios de MQL fabricarán su propia bicicleta, en la que seguramente dejarán atrás a sus cojeantes oponentes).
Cuando lo dices, parece que estás delirando.
muéstrame las respuestas a tus puntos en cualquier idioma! ¿tienes esas respuestas? ¿qué tiene que ver esto con R?
¿o tienes un grOal en mql?1. El C++ no se creó para el comercio. JAVA no se creó para el comercio. R no se creó para el comercio. El mundo no gira en torno al comercio.
MQL se creó para el trading, pero ¿Gestiona MQL todo el dinero del trading algorítmico? Lo dudo, es más probable que sea C/C++ que no haya considerado en absoluto las necesidades del comercio algorítmico.
La cuestión es que no se trata de un conjunto estándar de funciones del lenguaje, sino de sus posibilidades sintácticas y de la disponibilidad de nuevas bibliotecas para ampliar su funcionalidad.
2. Para mí, la tarea del trading consiste en recopilar muchos datos, procesarlos, entrenar un modelo y utilizarlo para tomar decisiones. Este es el 99% del volumen de trabajo y el tiempo, R es perfecto para dicha tarea, ya que está diseñado específicamente para trabajar cómodamente con los datos.
El 1% restante es para dar una orden de comercio. Metaquotes es una plataforma cerrada, ningún programa puede conectarse a sus servidores, así que tengo un Asesor Experto con un par de docenas de líneas de código para recibir/recibir datos de R y enviar órdenes de trading. Funciona muy bien, no hay que quejarse.
1. No hay necesidad de discutir. MQL es un lenguaje en desarrollo y ciertamente no se ha convertido en el maestro de toda el área de comercio automatizado. Sin embargo, se está expandiendo y añadiendo bibliotecas que se esfuerzan por ocupar su propia posición entre otros lenguajes como el más adecuado para el comercio algorítmico. Quienes señalan las deficiencias de MQL para animar a otros a rechazarla, en lugar de contribuir a su mejora, no hacen más que obstaculizar su desarrollo. La crítica debe ser constructiva, de lo contrario es sólo una denigración maliciosa y sin fundamento.
Sólo la gente que es buena comparando MQL y R puede compararlos objetivamente, pero los seguidores locales de R tienen una actitud sesgada hacia MQL, que no pueden justificar con códigos en ambos lenguajes. No pueden demostrar la dependencia de la eficacia de un EA de la elección de un idioma concreto con los códigos, las pruebas y las estadísticas comerciales. Así que soy crítico con sus afirmaciones.
2. Si se ve el comercio como la recopilación de un montón de datos y la carga de potencia de la máquina para limpiar este montón, entonces el proceso de dicho comercio parece bastante patético...