Discusión sobre el artículo "Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte IV): Lógica de Bernoulli"
Insider, dará volatilidad del petróleo, antes de las noticias sobre las reservas de petróleo de la API. Es decir, las razones y probabilidades del movimiento de los precios se produjeron antes de que se formara el precio en sí.
Eso es a la vez una crítica y una pregunta.
Insider, dará volatilidad del petróleo, antes de las noticias sobre las reservas de petróleo de la API. Es decir, las razones y las probabilidades de movimiento de los precios se produjeron antes de la formación del precio en sí.
Eso es a la vez una crítica y una pregunta.
Estoy de acuerdo, pero depende de cómo se enfoque el trading. Si hablamos de trading automatizado, una persona con información privilegiada difícilmente puede explicar nada a un robot. O analizas la causa raíz o su efecto. Ambos enfoques tienen derecho a existir. Un Asesor Experto necesitará operar con algunos datos más simples. Y si tomamos como ejemplo su API, ¿qué pasa si se muere? Y además, no todo el mundo sabe qué y cómo. Aquí la idea es un poco diferente - tomar el mínimo de datos y obtener el máximo de ellos.
Buenas noches, Eugene!
Me alegro de ver otro artículo tuyo.
Necesito aclarar la cuestión sobre la pluralidad de estados, en concreto, sobre el ejemplo de lanzar la misma moneda:
1. Lanzar con la cara sellada; 2. Lanzar con la cara sellada. Lanzamiento con la cara estampada;
2. Caer con la cara "cruz";
3. Caída al canto.
Para el primer caso - se trata de comprar.
Para el segundo - vender.
Para el tercero - fumar y no comerciar.
En cualquier caso tenemos sólo comprar o vender.
Guardamos silencio sobre la tendencia, porque utilizamos la probabilidad de caer fuera del estado, y luego podemos tomarlo como viene, es decir, "Taki-profit" o tropezó con "Moose".
Pregunta:
- ¿Qué más puede haber aquí, en términos de la multiplicidad de estados?
Guardamos silencio sobre la tendencia, porque utilizamos la probabilidad de caer fuera del estado y luego podemos tomarlo como viene, es decir, "Taki-profit" o tropezó con "Moose".
Pregunta:
- ¿Qué más puede haber aquí, en términos de la multiplicidad de estados?
Hola Alexander, aquí puede haber muchas posibilidades. Tienes tres eventos, a partir de ellos puedes hacer conjuntos, por ejemplo ( Hierba, Colas ) ( Hierba, Costilla ) ( Hierba, Costilla ) ( Colas , Colas ) ( Colas , Costilla ) ( Colas , Costilla ) ( Costilla , Colas ) ( Costilla , Costilla ) )( rib , Herb ) ( rib , Herb )
Es decir, en lugar de considerar un único suceso, se pueden considerar cadenas formadas por estos sucesos, y de ellas se pueden obtener muestras completamente inesperadas.. El número de estos conjuntos se contará del siguiente modo:
- Pow(n,N)
- N es la longitud de la cadena (el número de lanzamientos que se suceden).
- n - número de estados posibles después de lanzar la moneda ( sus probabilidades forman un conjunto completo).
En otras palabras, el número de resultados del lanzamiento se multiplica por la longitud de la cadena. En el ejemplo de la cadena doble obtuve 9 conjuntos, ¡comprobémoslo!
- 3-número de lanzamientos
- 2-la longitud de la cadena
- 3^2 = 9 - todo cuadra.
Y se puede considerar cadenas de 3 ... 4 .... + infinidad de estados, dependiendo de lo larga que sea tu muestra, cuantos más experimentos hagas con los lanzamientos, más exprimirás para el análisis. Los conjuntos también se pueden combinar si estás interesado en las probabilidades de algún grupo de estos conjuntos, ya que todos estos conjuntos forman un grupo completo de sucesos.
Hola Alexander, aquí puede haber muchas variantes. Tienes tres eventos, a partir de ellos puedes hacer conjuntos, por ejemplo ( Herb, Tails ) ( Herb, rib ) ( Herb, Herb ) ( Tails , Tails ) ( Tails , rib ) ( Tails , Herb ) ( rib , Tails ) ( rib, Tails ) ( rib , Tails ) ( rib , Herb ). , rib )( rib , Herb ) ( rib , Herb )
Es decir, en lugar de considerar un único suceso, se pueden considerar cadenas formadas por estos sucesos, y de ellas se pueden obtener muestras completamente inesperadas.. El número de estos conjuntos se contará del siguiente modo:
- Pow(n,N)
- N es la longitud de la cadena (el número de lanzamientos que se suceden).
- n - número de estados posibles después de lanzar la moneda ( sus probabilidades forman un conjunto completo )
En otras palabras, el número de resultados del lanzamiento se multiplica por la longitud de la cadena. En el ejemplo de la cadena doble obtuve 9 conjuntos, ¡comprobémoslo!
- 3-número de lanzamientos
- 2-la longitud de la cadena
- 3^2 = 9 - todo cuadra.
Y usted puede considerar las cadenas de 3 ... 4 .... + infinidad de estados, dependiendo de lo larga que sea tu muestra, cuantos más experimentos hagas con los lanzamientos, más exprimirás para el análisis. Los conjuntos también se pueden combinar si estás interesado en las probabilidades de algún grupo de estos conjuntos, ya que todos estos conjuntos forman un grupo completo de sucesos.
Muchas gracias , Eugene, por tu respuesta!
Bien...
Pero yo, por ejemplo, sólo tengo 200 lanzamientos al año en mi línea temporal de trader, es decir, un lanzamiento antes del comienzo de un día de trading.
En consecuencia, sólo hay un evento en el conjunto.
Por experiencia, me gustaría señalar que cambiar constantemente la dirección de las operaciones tiene un efecto muy negativo en las estadísticas y los resultados financieros.
Creo que resolver el problema con muchos conjuntos es muy redundante y es una extensión teórica sin aplicación práctica.
¡Acerquémonos a la práctica!
¿De acuerdo?
Muchas gracias , Eugene, por tu respuesta!
Bien...
Pero yo, por ejemplo, sólo tengo 200 lanzamientos al año en la línea temporal del trader, es decir, un lanzamiento antes del comienzo del día de negociación.
En consecuencia, sólo hay un evento en el conjunto.
Por experiencia, me gustaría señalar que cambiar constantemente la dirección de las operaciones tiene un efecto muy negativo en las estadísticas y los resultados financieros.
Creo que resolver el problema con muchos conjuntos es muy redundante y es una extensión teórica sin aplicación práctica.
¡Acerquémonos a la práctica!
¿De acuerdo?
Pongámonos prácticos. "200" lanzamientos por ejemplo. Si analizamos toda esta secuencia de ensayos, podemos distinguir no lanzamientos individuales, sino por ejemplo diferentes cadenas con diferentes conjuntos de estados. En el trading, si no analizamos cadenas de operaciones sino el precio, se denominan patrones. Cualquier patrón puede representarse con suficiente precisión mediante una cadena de estados. Es interesante que cuando consideramos un solo estado o sólo un paso, lo más probable es que obtengamos un caos, pero tan pronto como estos estados se combinan en una cadena, se forma un patrón y este patrón puede hablar tanto de compra como de venta, todo lo que hay que hacer es analizar lo que sucede después del patrón y hacer estadísticas. El backtest o historial de operaciones también es una curva y se pueden buscar patrones no sólo a nivel de precios sino también a nivel de operaciones virtuales. Esto lo describiré más adelante en otro artículo, simplemente hay mucho material y debería aparecer a su debido tiempo.
Y así, en general, es bueno que usted está tratando de cavar más profundo, es bueno ver).
Guardamos silencio sobre la tendencia, porque utilizamos la probabilidad de caer fuera del estado y luego podemos tomarlo como viene, es decir, "Taki-profit" o tropezó con "Moose".
Pregunta:
- ¿Qué más puede haber aquí, en términos de la multiplicidad de estados?
Para ser precisos, la caída del borde taki implica caer en el borde que conecta el plano del águila y el plano de las colas. Por lo tanto, aparece otra variante - una caída real en el borde, cuando la moneda está ligeramente inclinada.
Para ser más precisos, la caída del canto es la caída sobre el canto que une el plano del águila y el plano del cruz. Por lo tanto, hay otra variante - una verdadera caída en el borde, cuando la moneda se encuentra ligeramente inclinada.
En la continuación de esta "lógica" uno debe considerar definitivamente colgarse en el aire.
Y en general, si la conexión del borde y el plano del águila/colas es también un plano que contribuye a la posición estable, entonces cualquier cosa puede ser considerada (no nos olvidemos de colgarse).
Vamos a la práctica. "200" lanzamientos, por ejemplo. Si analizamos toda esta secuencia de ensayos, podemos identificar no lanzamientos individuales, sino, por ejemplo, diferentes cadenas con diferentes conjuntos de estados. En el trading, si no analizamos cadenas de operaciones, sino el precio, se denominan patrones. Cualquier patrón puede representarse con suficiente precisión mediante una cadena de estados. Es interesante que cuando consideramos un solo estado o sólo un paso, lo más probable es que obtengamos un caos, pero tan pronto como estos estados se combinan en una cadena, se forma un patrón y este patrón puede hablar tanto de compra como de venta, todo lo que hay que hacer es analizar lo que sucede después del patrón y hacer estadísticas. El backtest o historial de operaciones también es una curva y se pueden buscar patrones no sólo a nivel de precios sino también a nivel de operaciones virtuales. Esto lo describiré más adelante en otro artículo, simplemente hay mucho material y debería aparecer a su debido tiempo.
Y así, en general, es bueno que usted está tratando de cavar más profundo, es bueno ver).
"Interesante que cuando se considera un solo estado o sólo un paso, entonces obtenemos el caos más probable ..."
- aquí es donde tenemos que parar.
El caos o turbulencia en el mercado se produce muy rara vez una vez 5-7 años y se expresa en una huida brusca o afluencia,
que afecta el rápido crecimiento, que luego se desinfla bruscamente, o una caída de pánico en el valor de un instrumento financiero.
Por lo tanto, se puede considerar incluso sólo y sin patrones de precios, de los cuales hay muchos, y que no siempre dan la dirección esperada de ellos.
¿No es cierto, Eugene?
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Artículo publicado Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte IV): Lógica de Bernoulli:
En el presente artículo, hemos decidido hablar del conocido esquema de Bernoulli, y también mostrar cómo podemos utilizarlo al describir conjuntos de datos relacionados con el trading, para su posterior uso en la futura creación de un sistema comercial autoadaptable. Asimismo, buscaremos un algoritmo más general (la fórmula de Bernoulli constituye un caso especial dentro de este tipo), y encontraremos una aplicación para él.
Si profundizamos en un análisis superficial de las posibilidades de describir la historia comercial y los backtests en el lenguaje de las matemáticas, en primer lugar, deberemos entender por qué necesitamos tal análisis y qué nos ofrecerá al final. ¿Hay algún valor añadido en semejante análisis? En realidad, aunque resulte imposible dar una respuesta clara de entrada, sí que existe dicha respuesta, y esta nos conducirá paulatinamente al hallazgo de soluciones simples y funcionales. No obstante, primero tendremos que meternos en las zarzas. Considerando la experiencia de los artículos anteriores, nos interesan de inmediato las siguientes preguntas:
Responderemos de inmediato a todas estas preguntas. Resulta posible reducir algunas estrategias a una descripción fractal: ya hemos desarrollado este algoritmo, que describiremos más adelante. Nos será útil en general, no solo para estos fines (porque es universal). No obstante, esto no es lo principal. Ahora, vamos a pensar un poco para intentar responder a la pregunta: ¿qué es la historia comercial en el lenguaje de los números aleatorios y la teoría de probabilidad? La respuesta es simple: se trata de un conjunto de entidades o vectores aislados, cuya aparición en un determinado periodo temporal tiene una cierta probabilidad y coeficiente de uso del tiempo. La característica principal de cada una de estas entidades es la probabilidad de su aparición. La tasa de utilización del tiempo supone simplemente una medida auxiliar que ayuda a determinar cuánto tiempo disponible se utiliza para comerciar. Para comprender mejor de qué estamos hablando, podemos dibujar una ilustración:
Autor: Evgeniy Ilin