Discusión sobre el artículo "Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte IV): Lógica de Bernoulli"

 

Artículo publicado Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte IV): Lógica de Bernoulli:

En el presente artículo, hemos decidido hablar del conocido esquema de Bernoulli, y también mostrar cómo podemos utilizarlo al describir conjuntos de datos relacionados con el trading, para su posterior uso en la futura creación de un sistema comercial autoadaptable. Asimismo, buscaremos un algoritmo más general (la fórmula de Bernoulli constituye un caso especial dentro de este tipo), y encontraremos una aplicación para él.

Si profundizamos en un análisis superficial de las posibilidades de describir la historia comercial y los backtests en el lenguaje de las matemáticas, en primer lugar, deberemos entender por qué necesitamos tal análisis y qué nos ofrecerá al final. ¿Hay algún valor añadido en semejante análisis? En realidad, aunque resulte imposible dar una respuesta clara de entrada, sí que existe dicha respuesta, y esta nos conducirá paulatinamente al hallazgo de soluciones simples y funcionales. No obstante, primero tendremos que meternos en las zarzas. Considerando la experiencia de los artículos anteriores, nos interesan de inmediato las siguientes preguntas:

  1. ¿Podemos reducir cualquier estrategia a una descripción fractal del comercio?
  2. Y si dicha reducción es posible, ¿para qué sirve?
  3. Si la reducción no siempre es posible, ¿cuáles son las condiciones para que esta resulte?
  4. Si se cumplen las condiciones de reducción, se dará el desarrollo de un algoritmo de reducción
  5. Estudio de otras opciones para describir la estrategia y realizar la generalización

Responderemos de inmediato a todas estas preguntas. Resulta posible reducir algunas estrategias a una descripción fractal: ya hemos desarrollado este algoritmo, que describiremos más adelante. Nos será útil en general, no solo para estos fines (porque es universal). No obstante, esto no es lo principal. Ahora, vamos a pensar un poco para intentar responder a la pregunta: ¿qué es la historia comercial en el lenguaje de los números aleatorios y la teoría de probabilidad? La respuesta es simple: se trata de un conjunto de entidades o vectores aislados, cuya aparición en un determinado periodo temporal tiene una cierta probabilidad y coeficiente de uso del tiempo. La característica principal de cada una de estas entidades es la probabilidad de su aparición. La tasa de utilización del tiempo supone simplemente una medida auxiliar que ayuda a determinar cuánto tiempo disponible se utiliza para comerciar. Para comprender mejor de qué estamos hablando, podemos dibujar una ilustración:

Diagrama de transformación de datos


Autor: Evgeniy Ilin