Discusión sobre el artículo "Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte I): Fundamentos"
A veces pienso que es un bot etiquetando artículos....
Sólo pude leer las 3 primeras secciones (hasta la primera foto) - me cansé de releer cada frase 2 veces, imho, después de cada frase se puede poner un signo de copyright (C) o copiarlo a WikiCitebook
ZY: ¿o tal vez es una traducción de un país extranjero? - pues una traducción muy mediocre, por decirlo suavemente, el original está en ¿qué? - ¿albanés?
Hay muchas formas de ganar dinero. No hay que culpar al autor. Sobre todo porque parece que este tipo de publicaciones son demandadas por el "consejo editorial".....
Tienes razón, habrá 2 más por lo menos, parte del material ya está ahí, sí es complicado, pero útil, para que todo el mundo entienda todo está sacado de mi cabeza y sin traducción. No uso fuentes externas para nada, y si lo hago, trato de decirlo con mis propias palabras, pero pasa muy pocas veces. Ya veo que una rama así va a estar muy solicitada, aunque sólo sea por los comentarios. Estudia bien antes de trolear (no me dirijo a ti Michael, sino a todos los demás), el material es realmente útil desde un punto de vista práctico.
Tienes razón, habrá 2 más por lo menos, parte del material ya está, sí es complicado, pero útil, para que todo el mundo entienda todo está sacado de mi cabeza y sin traducción. No uso fuentes externas para nada, y si lo hago, trato de decirlo con mis propias palabras, pero pasa muy pocas veces. Ya veo que una rama así va a estar muy solicitada, aunque sólo sea por los comentarios. Estudia bien antes de trolear (no me dirijo a ti Michael, sino a todos los demás), el material es realmente útil desde un punto de vista práctico.
Leeré!
Oh, recuerdo cómo pasé un examen en "TheorVeru".
Además, a nuestra Rimma Ilyinichna no le gustaba que llegara tarde, así que en vez de una me dio dos tareas:
1. Calcular la probabilidad de un suceso;
2. Sobre matestadística.
Pasé la prueba :)
Comente mientras lee:
- Yo empezaría con una moneda al aire - es clásico y muy claro.
Bueno eso es así, no es un juicio mezquino.
Excelente!
Muy a favor, pero:
1. Para el futuro MTS es necesario limitar:
a) el espacio de opciones en sí, por ejemplo, para calcular la probabilidad de que no sólo la dirección hacia arriba o hacia abajo, pero para tomar ya más probable dirección con la ayuda de indicador estocástico (tal suposición experimentado).
El movimiento en sí para un determinado período se expresa por una intención, que conduce para nosotros o una tendencia local, que durante el día se puede expresar en sólo 5-10 bares de, por ejemplo, 48 bares (30 min).
En consecuencia, si una de las operaciones tiene un resultado negativo después de n pasos, continuamos siguiendo la intención, aumentando el volumen y la probabilidad de un resultado positivo del número limitado de bares
restantes en el día de negociación actual. "StopLoss" y "Taki Profit" se igualarán por belleza.
2. El estado anterior con otra dirección seleccionada no se tocará, dejará que se fusione con el actual y terminará cuando se realice la última orden.
Excelente!
Muy a favor, pero:
1. Para el futuro MTS es necesario limitar:
a) el espacio de opciones en sí, por ejemplo, para calcular la probabilidad de que no sólo la dirección hacia arriba o hacia abajo, pero para tomar ya más probable dirección con la ayuda de indicador estocástico (tal suposición experimentado).
El movimiento en sí para un determinado período se expresa por una intención, que conduce para nosotros o una tendencia local, que durante el día se puede expresar en sólo 5-10 bares de, por ejemplo, 48 bares (30 min).
En consecuencia, si una de las operaciones tiene un resultado negativo después de n pasos, continuamos siguiendo la intención, aumentando el volumen y la probabilidad de un resultado positivo del número limitado de bares
restantes en el día de negociación actual. "StopLoss" y "Taki Profit" se igualarán por belleza.
2. El estado anterior con otra dirección seleccionada no se tocará, dejará que se fusione con el actual y terminará cuando se realice la última orden.
Sí, podemos hacer esto, el problema es que sólo pensamos que habrá alguna continuación o inversión de la tendencia, todas las estimaciones son puramente aproximadas, a ojo. Sólo "pensamos" que el indicador dará algo, pero no nos debe nada. Todo lo que tenemos es un nombre sonoro y la ilusión de que debería dar algo, pero en realidad es "0". Necesitamos valores concretos, expectativas matemáticas, proporciones de paradas entre sí. Esta matemática sólo puede ayudar cuando hay probabilidades claramente definidas, y éstas sólo pueden determinarse a partir de las estadísticas comerciales. En esto consiste la variabilidad, en que estas matemáticas sólo nos dirán cuáles son las probabilidades de ciertos acontecimientos en función de lo bien que hayamos predicho el futuro. La calidad de la predicción sólo puede describirse mediante estadísticas comerciales ). Hay muchos matices en los que poca gente piensa. Por ejemplo, cuánto continuará la tendencia en relación con el segmento en el que se detecta, cuánto caerá su expectativa matemática o por el contrario se invertirá, hay tantos puntos blancos que es mejor no pensar en ellos si aún podemos usar nuestra razón ). Intentaré mostrar algo realmente útil en la medida de mis posibilidades. En cuanto al indicador aquí todo es sencillo, encontramos probabilidades, las introducimos en el modelo y obtenemos la respuesta ). Pero para esto primero hay que obtener estadisticas
La cuestión de buscar una estructura elemental (como un átomo en física o un elemento de la tabla de Mendeleiev en química) se ha planteado con bastante acierto.
En el caso de los gráficos de los mercados financieros, tal estructura se encuentra en la teoría del equilibrio impulsivo. Y es la forma M (estructura fractal).
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Artículo publicado Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte I): Fundamentos:
En esta serie de artículos, buscaremos una aplicación práctica de la teoría de probabilidad para describir el proceso del trading y la fijación de los precios. En el primer artículo, nos familiarizaremos con los conceptos básicos de la combinatoria y la teoría de probabilidad, y analizaremos el primer ejemplo de la aplicación de fractales dentro de la teoría de probabilidad.
Hemos hecho este jemplo de forma próxima al mercado: calcula la probabilidad de que de "n" pasos el mercado suba "u". Un paso es un movimiento del precio hacia abajo o hacia arriba en un cierto número de puntos en relación con el paso anterior. Gráficamente, la matriz de probabilidades para cada "u" se puede dibujar de la forma siguiente:
En este caso, por simplicidad, utilizaremos un esquema de Bernoulli con "10" pasos. El archivo se adjuntará al artículo, por lo que el lector podrá experimentar con él. No es necesario aplicar este esquema a los precios: también puede aplicarse a los pedidos y a cualquier cosa.
Autor: Evgeniy Ilin