Discusión sobre el artículo "Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte I): Fundamentos" - página 2

 
Por cierto, me gustaría señalar que el comercio, por ejemplo, si pasa a ser contra la tendencia, no significa que el resultado positivo probable se reduce, porque durante el día hay varias etapas de desarrollo de la tendencia local.
Lo principal es la dirección elegida para el día de negociación actual.
 
Alexandr Plys:
Por cierto, me gustaría señalar que el comercio, por ejemplo, si pasa a ser contra la tendencia, no significa que el resultado positivo probable se reduce, porque durante el día hay varias etapas de desarrollo de la tendencia local.
Lo principal es la dirección elegida para el día de negociación en curso.

He mirado tu señal, es buena, pero hay un martin igual )), pero bueno, esto es lo segundo. Lo curioso es que estas fórmulas en sí no van a dar nada a una nueva estrategia que sea rentable o que no lo sea. Estas matemáticas son necesarias sobre todo para evaluar los riesgos y probabilidades, pero no van a dar nada en términos de refuerzo. Acerca de la amplificación será, sólo tiene que digerir el material un poco en su cabeza, pero todo lo que hay se basa únicamente en la diversificación, para amplificar una señal a través de algunos trucos adicionales como martin o promediando no va a funcionar, usted puede tomar mi palabra.

 
No voy a amplificar nada.
Opera normalmente con la volatilidad actual.


[Eliminado]  
Me gustan los artículos como éste, aunque sostengo un poco mis propias opiniones. Siempre es interesante leerlo, el nivel de razonamiento y abstracciones del autor es bastante alto.
 
Que buen artículo, interesante uso del esquema de Bernoulli para explicar todo el proceso. Felicitaciones!
 
¡Top! Gracias, útil)
 

¡Material muy interesante! ¡Gracias!

¡En el concurso de probabilidad, la aplicación de las cadenas ocultas de Markov en el comercio se prometen también! ¡Sólo un comentario :)!