Discusión sobre el artículo "Teoría de probabilidad y estadística matemática con ejemplos (Parte I): Fundamentos y teoría elemental" - página 6
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No del tiempo. De los cambios en las propiedades del mercado que queremos explotar.
La velocidad de respuesta debe, en una primera aproximación, coincidir con la velocidad de los acontecimientos a los que reacciona el sistema.
Si la velocidad de reacción es mayor, bien. Si es inferior, malo: no tenemos tiempo para reaccionar.
Es decir,"a veces" es diferente y depende de cada sistema concreto.
"La mantequilla es la mantequilla". Las propiedades del mercado cambian con el tiempo. Algún algoritmo suyo cambia los parámetros del sistema original según esas propiedades y se convierten en funciones del tiempo por dependencia de esas propiedades. Si tenemos funciones y=y(x) y x=x(t), entonces la función y=y(x(t)) ya será una función del tiempo. Tu algoritmo para cambiar los parámetros del sistema original necesita, obviamente, un ajuste (la velocidad de reacción, por ejemplo), que suele hacerse introduciendo algunos parámetros para él y seleccionándolos. Estos parámetros serán los del nuevo sistema construido a partir del original.
hablemos de terminología.
Si hablamos en el contexto de la predicción de precios, entonces debemos tener en cuenta necesariamente la fiabilidad de la predicción
¿cómo se evaluará el error de predicción?
3. ¿se trata del punto 1 + el punto 2?Depende más de la TS específica, en algún lugar el tiempo es más importante, en algún lugar el precio, en algún lugar ambos factores.
La equidad del TS es la evaluación de la previsión del precio. Y es mejor hacerla (evaluación) no sólo cerrando un trato, sino también por tactos dentro de un trato abierto, que es de lo que estoy hablando arriba).
Igor Makanu:
no funciona así.
ignoremos la gestión del capital, aunque es una parte importante del TS.
para operar no sólo es importante predecir dónde llegará el precio, sino que también es importante suponer cuándo sucederá, o es necesario tener en cuenta lo que sucedió antes del momento de entrada en el mercado, es decir, es necesario analizar un determinado set-up o patrón.
Pero hacer una previsión de que el precio romperá tal o cual nivel.... Bueno, todo el mundo lo hace en foros temáticos, pero rara vez estos pronósticos ayudan a ganar dinero.
Estoy de acuerdo si asumes un pronóstico para una barra y cada barra para cerrar y abrir una operación, pero tales TS funcionarán en TF D1 y superiores.
Bueno, sí, "lo que sucedió antes del momento de la entrada en el mercado" es un análisis de precios, sobre la base de los cuales se hace la previsión del comportamiento posterior después de la puesta en marcha (si se debe abrir una operación o no).
Sobre "una barra" es para simplificar la discusión, bueno, usted puede cambiar de D1 a H1, y "previsión para 1 barra" se llamará "previsión para 24 barras"."Petróleo de petróleo. Las propiedades del mercado cambian con el tiempo. Algún algoritmo suyo cambia los parámetros del sistema original de acuerdo con estas propiedades y se convierten en funciones del tiempo a través de la dependencia de estas propiedades. Si tenemos funciones y=y(x) y x=x(t), entonces la función y=y(x(t)) ya será una función del tiempo. Tu algoritmo para cambiar los parámetros del sistema original necesita obviamente un ajuste(la velocidad de reacción, por ejemplo), que suele hacerse introduciendo algunos parámetros para él y seleccionándolos. Estos parámetros serán los del nuevo sistema construido a partir del original.
La idea principal es que la escala de tiempo astronómica es lineal, pero las propiedades del mercado suelen cambiar de forma extremadamente no lineal. Y es más frecuente que los operadores vuelvan a calcular el modelo.
La idea sobre la velocidad de reacción es que la velocidad de los eventos explotados suele conocerse por la historia y es aproximadamente constante (los mismos gaps, por ejemplo), no es necesario ajustarse constantemente a ella, basta con elegir la velocidad de reacción una vez con una reserva.
Creo que todo esto está claro para usted sin mí) Sólo siento que los libros de texto sobre SLUPs, y más aún sobre matstat, evitar estos matices.
La idea básica es que la escala de tiempo astronómica es lineal, y las propiedades del mercado suelen cambiar de forma muy poco lineal. Y más a menudo que los operadores recalculan el modelo.
La idea sobre la velocidad de reacción es que la velocidad de los eventos explotados suele conocerse por la historia y es aproximadamente constante (los mismos gaps, por ejemplo), no es necesario ajustarse constantemente a ella, basta con elegir la velocidad de reacción una vez con una reserva.
Creo que todo esto está claro para usted sin mí) Sólo siento que en los libros de texto sobre SLUPs, y más aún en matstat, estos matices se pasan por alto.
El tiempo en SLUPs es un objeto extremadamente abstracto. Tal vez, sólo podemos decir que es unidimensional y es imposible mirar hacia el futuro.
Sólo estoy en desacuerdo con tu afirmación inicial sobre la inaplicabilidad de los modelos constantes a trozos y la afirmación de que (desde un punto de vista muy general) sólo los utilizamos nosotros. A grandes rasgos, independientemente de las ideas de las que partamos, acabaremos teniendo un algoritmo con un conjunto de parámetros (que son constantes o a veces cambian). Sólo hay una alternativa: operar al azar. Por supuesto, esta afirmación no tiene ninguna utilidad práctica, pero no por ello es errónea.
Depende más de cada CT en particular, en algún lugar el tiempo es más importante, en algún lugar el precio, en algún lugar ambos factores.
La equidad de la ST es una estimación de la previsión de precios. Y es mejor hacerla (evaluación) no sólo cerrando un trato, sino también por tactos dentro de un trato abierto, que es de lo que estoy hablando arriba).
;)
normas
@Aleksey Nikolayev explicar "en los dedos" ... preferiblemente sin mostrar el medio ))
ejemplo 4 del articulo
si después de calcular por script obtuve los siguientes resultados:
n1e=31 p1e=0.7741935483870968 p2e=0.499786097834425
que muestran estos valores frente a tus valores calculados del articulo:
Ответ: n1e = 21; p1e = 0.71; p2e = 0.17 (числа округлены). Он кажется достаточно очевидным − наша модель "увидела" смену направления (или коррекцию) движения цены в конце её участка. Это говорит о том, что переход к более сложной модели в данном случае был не напрасен.
La idea básica es que la escala de tiempo astronómica es lineal, y las propiedades del mercado suelen cambiar de forma muy poco lineal. Y más a menudo que los operadores recalculan el modelo.
La idea sobre la velocidad de reacción es que la velocidad de los eventos explotados suele conocerse por la historia y es aproximadamente constante (los mismos gaps, por ejemplo), no es necesario ajustarse constantemente a ella, basta con elegir la velocidad de reacción una vez con una reserva.
Creo que todo esto está claro para usted sin mí) Sólo siento que en los libros de texto sobre SLUPs, y más aún en matstat, estos matices se pasan por alto.
Por un lado, se puede pasar sistemáticamente (y bastante razonablemente) a escalas no lineales y curvas de precio y tiempo... (con el tiempo es un lío, la densidad salta de un lado a otro).
pero por lo demas, en los clasicos del trading solo hay dos ingenieros - se ve la habilidad, los tecnicos no mienten.
los fundamentos¡ Todo lo demás es superficial y añadido por los gestores.
@Aleksey Nikolayev explicar "en los dedos" ... preferiblemente sin mostrar el medio ))
ejemplo 4 del artículo
si después de calcular por script obtuve tales resultados:
n1e=31 p1e=0.7741935483870968 p2e=0.499786097834425
Que muestran estos valores frente a tus valores calculados del articulo:
Intenta ejecutar el script "discret_prices.mq5" en el mismo gráfico y con los mismos parámetros (como ejecutaste el script "p1p2_model.mq5") y comprueba si la imagen del precio discretizado es similar a la mía (y a la secuencia de 1's y -1's que se da en el artículo antes del gráfico del EURUSD). A mi me ha salido n=27 y debería ser mayor o igual que n1e
Intenta ejecutar el script "discret_prices.mq5" en el mismo gráfico y con los mismos parámetros (como ejecutaste el script "p1p2_model.mq5") y comprueba si la imagen del precio discretizado es similar a la mía (y la secuencia de 1 y -1, que se da en el artículo anterior al gráfico del EURUSD). A mi me ha salido n=27 y debería ser mayor o igual que n1e
el gráfico es diferente, sólo estoy tratando con el aparato matemático proporcionado.
por eso surgió la pregunta, ¿qué obtenemos si de acuerdo con el esquema de Bernouli mis valores
para este gráfico
n1e=34069 p1e=0.5006604244327688 p2e=0.09090909090909091
gráfico D1 propiamente dicho, donde la tendencia está claramente presente