Discusión sobre el artículo "Teoría de probabilidad y estadística matemática con ejemplos (Parte I): Fundamentos y teoría elemental" - página 3
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pero a efectos prácticos, es necesario poder evaluar una estrategia de negociación en el futuro, no prever una serie de precios
Igor Makanu:
el resultado de estos estudios será o que el precio es aleatorio por naturaleza o que hay patrones (en la historia), ¡aquí lo tienes "en bandeja"!
Aleatoriedad e imprevisibilidad son cosas diferentes (para los matemáticos). Tenemos que llegar a una terminología común, de lo contrario la discusión del artículo se deslizará hacia discusiones sobre términos.
Hay dos casos extremos: un proceso completamente regular (sinusoide, por ejemplo) y otro completamente impredecible (paseo aleatorio).
El precio está entre ambos (en matemáticas se denomina "proceso aleatorio", es decir, predecible con cierta probabilidad).
Francamente, considero que el enfoque relacionado únicamente con la previsión es insuficiente (debido a la no estacionariedad inherente al mercado). Debería completarse con un enfoque relacionado con la definición de la ruptura(el momento de cambio de los parámetros del modelo).
Mi experiencia me dice que los modelos con parámetros constantes (o constantes a trozos que deben cambiarse a veces) no se ajustan muy bien al mercado.
La pregunta se refiere más bien a la teoría de la construcción de modelos científicos. De dónde sacar ideas, qué fórmulas utilizar para modelizar, cómo evaluar la calidad del modelo, y ahí la previsión, la discordia.
La cuestión que plantea es algo inmensa. Por ejemplo, el criterio de cientificidad es una de las cuestiones básicas de la filosofía, que aún no tiene una respuesta clara. Todos los métodos simples (como el principio de falsabilidad de Popper) son inadecuados porque no se responden a sí mismos y resultan ser anticientíficos por su lógica.
Si nos limitamos al teórico, hay varios "bloques de construcción" básicos a partir de los cuales se construyen modelos probabilísticos y formas de ponerlos a prueba. El más básico, tal vez, sea "una secuencia de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas" - lo veremos en el segundo artículo. También son importantes el "principio de máxima verosimilitud" yla "comprobación de hipótesis", de los que ya he hablado en este artículo. Por ejemplo, en mi artículo sobre las lagunas utilicé dos "bloques" de estos tres (el primero y el tercero).
En realidad, veo mi tarea en esta serie de artículos como un intento de hablar de los principales "bloques" de forma coherente y no demasiado complicada (pero sin distorsionar la esencia por simplificación).
Aleatoriedad e imprevisibilidad son cosas diferentes (para los matemáticos). Es necesario llegar a una terminología común, de lo contrario la discusión del artículo se deslizará hacia discusiones sobre términos.
Hablemos de terminología
si hablamos en el contexto de la predicción de precios, necesariamente debemos tener en cuenta la fiabilidad de la predicción
¿cómo se evaluará el error de predicción?
1. ¿es la desviación máxima del precio con respecto a la previsión?
2. ¿es el tiempo durante el cual será válida la previsión?
3. ¿es el elemento 1 + el elemento 2?
El trading es predicción de precios. Puede que no le guste el término, pero en esencia es eso. Simplificado, necesitas entrar en una operación para 1 barra, y antes de entrar das una predicción - al alza o a la baja. Haces una predicción (implícita) de que tu operación será rentable, de lo contrario no la habrías abierto.
En la siguiente barra, la operación se cierra y puede evaluar la calidad de su previsión (es decir, la calidad del sistema de negociación).
no funcionará así
Descartemos la gestión del capital, aunque es una parte importante del ST.
para operar no sólo es importante pronosticar dónde llegará el precio, sino que también es importante suponer cuándo sucederá, o es necesario tener en cuenta lo que sucedió antes del momento de entrada en el mercado, es decir, es necesario analizar un determinado set-up o patrón.
Pero hacer una previsión de que el precio romperá tal o cual nivel.... Bueno, todo el mundo lo hace en foros temáticos, pero rara vez estos pronósticos ayudan a ganar dinero.
Estoy de acuerdo si asumes un pronóstico para una barra y cada barra para cerrar y abrir una operación, pero tales TS funcionarán en TF D1 y superiores.
Ilyinsky cuenta muchas cosas interesantes sobre lo que han estado haciendo los bancos en los últimos 10 años. Principalmente sobre opciones, pero también hay un poco sobre otras cosas. Pero hay muchas fórmulas, me gustaría verlas en un formato más sencillo.
43 minutos
Otras conferencias.
¿No es lo mismo?
El tiempo continuo puede reducirse a tiempo discreto mediante la discretización. El tiempo discreto puede reducirse a tiempo continuo mediante interpolación (pero nadie lo necesita en la práctica, porque las herramientas para analizar el mundo que nos rodea (técnicas de deducción) son discretas).
A veces es más fácil calcular para procesos con tiempo continuo. Por ejemplo, la fórmula de Black-Scholes. Por supuesto, no lo describe todo con exactitud, pero es útil conocerla al menos para comprender la esencia de las tristemente célebres "griegas".
Mi experiencia me dice que los modelos con parámetros constantes (o parámetros constantes a trozos que deben modificarse ocasionalmente) no se ajustan realmente al mercado.
Me encantaría leer un artículo que describa su enfoque)
El problema con los modelos constantes y constantes a trozos es que no podemos no utilizarlos) De hecho, el enfoque que utiliza Asesores Expertos optimizados o reoptimizados es el uso de este enfoque. Y sólo la libertad y el vuelo creativo del trading manual nos permite evitar estos modelos)
Aleatoriedad e imprevisibilidad son cosas distintas (para los matemáticos).
Para ser sinceros, términos como "suceso aleatorio" o "proceso aleatorio" en el teórico no significan que el concepto de "aleatoriedad" se defina o revele allí de ninguna manera. La noción de imprevisibilidad tampoco es especialmente matemática.
Ilyinsky cuenta muchas cosas interesantes sobre lo que han estado haciendo los bancos en los últimos 10 años. Principalmente sobre opciones, pero también hay un poco sobre otras cosas. Pero hay un montón de fórmulas, Me gustaría verlos en un formato más fácil.
43 minutos
Otras conferencias.
Sí, conozco esta conferencia. La presentación es intrigante y atractiva, pero poco comprensible debido a la complejidad del tema. Hay matemáticas bastante complejas en el fondo: movimiento browniano fractal, etcétera. Aún no sé cómo explicarlo de forma divulgativa.