Ayuda con interpretación de backtest: Reducción relativa de la equidad

Para añadir comentario, por favor Autorícese o regístrese
Yuri
259
Yuri  

Hola, buenas tardes: 

Os cuelgo una foto de un backtest que hice de un EA ya que me cuesta interpretar ciertos datos del backtest. En rangos generales, los resultados se ven interesantes, pero escama mucho ese dato de reducción relativa de la equidad. Por lo que he leído, entiendo que es el máximo porcentaje de reducción de la cuenta, por lo que en alguna ocasión (creo que en la crisis del 2009) la cuenta de casi se arruina (a un 12%). Un dato así hace que el EA no sea interesante? Hay algún dato más que me tenga que hacer rechazar este EA? Por lo que leo aquí, el resto de resultados son buenos. He probado a hacer el backtest con una fecha posterior a esa bajada y la reducción relativa está en un 50%. No se si pensar que ese dato es normal o no lo es. 

Gracias. 


1

Informe sobre la simulación - Trading algorítmico, robots comerciales - Guía de ayuda de MetaTrader 5
Informe sobre la simulación - Trading algorítmico, robots comerciales - Guía de ayuda de MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
– este indicador caracteriza la calidad de los datos de precios que han sido utilizados para la prueba. Se determina como una relación porcentual de datos minuteros correctos a los incorrectos. Los datos incorrectos son aquéllos que tienen el spread cero, volumen 1 cuando los valores OHLC son diferentes. También les pertenecen las brechas en el...
Imanol Salazar Garcia
993
Imanol Salazar Garcia  

Pues todo es relativo entre si ...

La valoración la debes hacer tu en función de:

- el tamaño de la cuenta

- si estas dispuesto a perder el 88% de ese deposito inicial

- el beneficio anual estimado

No podría decirte si es recomendable ese robot o no solo con que me digas que tiene un dd relativo del 88%.

Si ese 88% es de una cuenta de 100 euros y te ofrece una rentabilidad anual del 1000% pues es una maravilla.

Si la cuenta es de 10 millones de euros, hace un dd relativo del 88% y el beneficio esperado anual es del 1% por favor dinos que EA es para que lo eliminen para siempre de la faz de la tierra.

Yuri
259
Yuri  
Imanol Salazar Garcia:

Pues todo es relativo entre si ...

La valoración la debes hacer tu en función de:

- el tamaño de la cuenta

- si estas dispuesto a perder el 88% de ese deposito inicial

- el beneficio anual estimado

No podría decirte si es recomendable ese robot o no solo con que me digas que tiene un dd relativo del 88%.

Si ese 88% es de una cuenta de 100 euros y te ofrece una rentabilidad anual del 1000% pues es una maravilla.

Si la cuenta es de 10 millones de euros, hace un dd relativo del 88% y el beneficio esperado anual es del 1% por favor dinos que EA es para que lo eliminen para siempre de la faz de la tierra.


Es de una cuenta de 300 euros. Pero da igual, al final sabes que en X momento (inicio de la crisis del 2009, pero puede ser cuando sea) de casi peta. Es más, el backtest está hecho con palanca de 1:50. Si lo pongo en 1:100 hubiera petado la cuenta. Me genera desconfianza algo con tanta volatilidad, no? 
Imanol Salazar Garcia
993
Imanol Salazar Garcia  
Yuri:

Es de una cuenta de 300 euros. Pero da igual, al final sabes que en X momento (inicio de la crisis del 2009, pero puede ser cuando sea) de casi peta. Es más, el backtest está hecho con palanca de 1:50. Si lo pongo en 1:100 hubiera petado la cuenta. Me genera desconfianza algo con tanta volatilidad, no? 

Si me preguntas, falta un elemento para valorarlo todo y es el beneficio anual estimado.

Yuri
259
Yuri  
Imanol Salazar Garcia:

Si me preguntas, falta un elemento para valorarlo todo y es el beneficio anual estimado.

Y dónde pone eso? Ahí puedes ver el beneficio estimado, pero no beneficio anual.

Imanol Salazar Garcia
993
Imanol Salazar Garcia  
Yuri:

Y dónde pone eso? Ahí puedes ver el beneficio estimado, pero no beneficio anual.

Ah vale si perdona, no había mirado la imagen al detalle, solo contestaba al mensaje que escribiste :V

Osea que con una cuenta de 300 ganas 4 millones y medio en pongamos 15 años (estimo a groso modo los años del backtest en base a que me has dicho que pasa la crisis del 2009).

Eso son 300 000 euros de beneficio al año, lo cual es el 100 000 % de beneficio anual estimado.

3 600 euros de beneficio cada mes, osea 8 333 % de beneficio mensual estimado.


Así a groso modo diría que merece la pena arriesgar 264 euros (osea el 88% de 300) si cabe la posibilidad de ganar 3 600 de media el primer mes, y 300k el primer año. Que el resultado es barbaro!!

Como desarrollador de EAs te diría que cuanto mas barbaro sea el resultado en el backtest mas probable es que la realidad será quemar tu cuenta mas pronto que tarde.

Pero si no se prueba no se puede saber ... no?

Por eso normalmente es mejor comprar EAs a los vendedores que tienen una señal asociada de una cuenta real donde lleva X tiempo haciendo trabajar ese EA. Eso es mucha mas garantía que un backtest.

Yuri
259
Yuri  
Imanol Salazar Garcia:

Ah vale si perdona, no había mirado la imagen al detalle, solo contestaba al mensaje que escribiste :V

Osea que con una cuenta de 300 ganas 4 millones y medio en pongamos 15 años (estimo a groso modo los años del backtest en base a que me has dicho que pasa la crisis del 2009).

Eso son 300 000 euros de beneficio al año, lo cual es el 100 000 % de beneficio anual estimado.

3 600 euros de beneficio cada mes, osea 8 333 % de beneficio mensual estimado.


Así a groso modo diría que merece la pena arriesgar 264 euros (osea el 88% de 300) si cabe la posibilidad de ganar 3 600 de media el primer mes, y 300k el primer año. Que el resultado es barbaro!!

Como desarrollador de EAs te diría que cuanto mas barbaro sea el resultado en el backtest mas probable es que la realidad será quemar tu cuenta mas pronto que tarde.

Pero si no se prueba no se puede saber ... no?

Por eso normalmente es mejor comprar EAs a los vendedores que tienen una señal asociada de una cuenta real donde lleva X tiempo haciendo trabajar ese EA. Eso es mucha mas garantía que un backtest.


Claro, yo supongo que eso es imposible. Si fuera tan bonito todos tendríamos un ea jeje. Por eso hice un backtest desde el año 2002 hasta ahora y me sale lo que pongo. El dd más grave es en la crisis de 2009, sin esa crisis el dd está en un 50% Qué otra manera de comprobar su eficacia tengo? Ponerla en una demo y esperar? Eso también es algo absurdo a mi entender, ya que al final cuánto esperas?

Con resultados así siempre he pensado que hay algún modo de falsear los backtest. Porque no entiendo, si tan rentable es, como no es algo obvio que todos se compren uno. 
Yuri
259
Yuri  
Me parece un tema muy importante del que empezábamos a hablar en este hilo.  Que sospechoso es que nadie conteste :)
Para añadir comentario, por favor Autorícese o regístrese