Librerías: BestInterval - página 6

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fxsaber:

Sólo cosméticos - más información en el registro.

Un pequeño error:

Prueba15

 
Mikola_2:

Una pequeña articulación:

Esto no es un porro, sino el resultado correcto. Esto es cuánto (aunque sea un valor negativo) se añadió a la ganancia, en comparación con la variante anterior.

Estos porcentajes son cuánto beneficio se obtuvo al tirar un intervalo más.
 
fxsaber:

Aplicar el mejor intervalo siempre mejorará el resultado y arrojará un beneficio positivo.

Pero hay que tener en cuenta que si el TS no es rentable, BestInterval sólo dará un buen ajuste.

Incluso para TS rentables la regla funciona: cuantos más intervalos se descarten, más probable será el ajuste.

Por eso no suelo descartar más de dos intervalos. Y aún así, la biblioteca se creó para la optimización.

La descripción da un gráfico con OOS por una razón. No se deje engañar con el ajuste.

La librería no crea un milagro, aunque es imprescindible para mí personalmente - la uso el 100% del tiempo.

Resuelvo dos tareas a través de ella:

  1. No tirar accidentalmente una TS potencialmente rentable.
  2. Establecer un único resultado para la aplicación de combate, exponiendo las tripas de los intervalos.

Me falta un análogo semanal (no diario)...

ZY Si el EA no es de estilo MT4, la biblioteca utilizará el 90% de sus capacidades. Y se obtendrán intervalos. Sin embargo, no podrá ver su aplicación en el Probador de inmediato. El programador tendrá que inventar algo grande para este propósito. Por eso sólo el estilo MT4 puede revelar el 100% de las posibilidades bíblicas.

¡Absolutamente de acuerdo! Un TS rentable es primordial. Me doy cuenta de esto y no me hago ilusiones :)

Una pregunta: si calculé los intervalos y luego cambié el rango de prueba en el Probador (para asegurarme de que encontré un patrón y no un ajuste), ¿los intervalos se aplicarán correctamente al nuevo rango de prueba?

 
fxsaber:

Esto no es un empalme, sino el resultado correcto. Exactamente esa cantidad (aunque un valor negativo)

Eso es lo que estoy hablando de menos.

 
Mikola_2:

Si he calculado los intervalos y luego he cambiado el intervalo de prueba en el Comprobador (para asegurarme de que se ha encontrado un patrón y no un ajuste), ¿se aplicarán correctamente los intervalos en el nuevo intervalo de prueba?

Sí.

2018.10.12 23:59:59   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true
2018.10.12 23:59:59   Calculation time activated intervals is 2018.10.18 10:12:46 - TesterEA (common folder) 00:01:02 ago.
2018.10.12 23:59:59   
2018.10.12 23:59:59   Amount of Delete Intervals = 2
2018.10.12 23:59:59   00:00:00 - 02:15:22 : Profit = 1281.01 (26.00%), Total = 127 (83.46%), PF = 1.70, Mean = 10.09, DD = 600.66, RF = 2.13
2018.10.12 23:59:59   02:32:07 - 05:42:32 : Profit = 1896.41 (38.49%), Total = 262 (81.68%), PF = 1.44, Mean = 7.24, DD = 993.82, RF = 1.91
2018.10.12 23:59:59   21:53:23 - 23:59:59 : Profit = 1750.17 (35.52%), Total = 101 (79.21%), PF = 2.18, Mean = 17.33, DD = 463.34, RF = 3.78
2018.10.12 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 4927.59 (100.00%), Total = 490 (81.63%), PF = 1.65, Mean = 10.06
2018.10.12 23:59:59   
2018.10.12 23:59:59   final balance - InitBalance (100000.00) + Profit (4927.59) with BestInterval.
2018.10.12 23:59:59   OnTester - Virtual InitBalance (100000.00) + Profit (-8563.00) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
final balance 104927.59 USD
OnTester result 91437

La línea resaltada muestra cuándo se calculó el intervalo aplicado. Se aplicarán los intervalos de tiempo que se muestran a continuación. Sus otros datos (beneficio, FP, etc.) se muestran siempre sólo para la Acción inicial = false. Es decir, cuando cambie el intervalo de prueba Acción =true, sólo se verán los intervalos de tiempo.

Si ha aumentado el intervalo de prueba, la diferencia entre los valores rojos mostrará inmediatamente cuánto ha aumentado/disminuido el beneficio. Si no hay ningún ajuste, entonces, por supuesto, el valor debería aumentar.

 
Mikola_2:

Eso es lo que digo del menos.

El menos es correcto, matemáticamente hablando.

 
fxsaber:

Sí.

La línea resaltada muestra cuándo se calculó el intervalo aplicado. Se aplicarán los intervalos de tiempo que se muestran a continuación. El resto de sus datos (beneficio, FP, etc.) se muestran siempre sólo para la Acción =falsa original. Es decir, al cambiar el intervalo de prueba Acción =true, sólo deben verse los intervalos de tiempo.

Si ha aumentado el intervalo de prueba, la diferencia entre los valores rojos mostrará inmediatamente cuánto ha aumentado/disminuido el beneficio. Si no hay ningún ajuste, entonces, por supuesto, el valor debe aumentar.

Muy bien. Gracias por la aclaración.

 
fxsaber:

Menos es correcto, matemáticamente hablando.

Eso está bien... ¡El perfeccionismo excesivo es malo! (Hablo de mí).

Todo es basura excepto las abejas... y las abejas también son basura... :))))

En cualquier caso, ¡muchas gracias, no por la caña de pescar, sino por el magnífico kit de pesca!

Y por el incentivo adicional para dominar MT5.

 
fxsaber:


Con ella resuelvo dos problemas:

  1. No tirar accidentalmente una TS potencialmente rentable.
  2. Establecer un único resultado para la aplicación de combate, exponiendo las tripas de los intervalos.

Falta el análogo semanal (no diario)...

Y en qué se diferencia una semana, fundamentalmente, de un día, si introducimos (designamos) la primera hora de la semana.

Por supuesto, si hablamos de algoritmos para detectar intervalos dentro de un día y dentro de una semana.

         if(
            ..... 
           && ((New_Time[0]-3600*    Start_Hour)        % 86400    < 3600*Period_Hour)         // обусловлено интервалом внутри суток
           && ((New_Time[0]-3600*(96+ Start_Weekly_Hour))%(86400*7) < 3600*Period_Weekly_Hour)  // обусловлено интервалом внутри недели (неделя 168 часов)

           )
 
Un ejemplo de un EA que no se ha podido optimizar, ¿quizás se descartan todos los resultados porque en los sistemas tipo martin el drawdown suele superar al beneficio?
Frank Ud
Frank Ud
  • www.mql5.com
Работа только на hedge-счетах! Мартин, мартингейл. Удвоение лота при просадке.  При старте открываются две противоположные позиции минимальным лотом. Для позиций сразу заданы уровни "TakeProfit" и "StopLoss".  Одна из них становится прибыльной, а вторая, естественно, убыточной. Прибыльная закрывается по TakeProfit, а убыточную, через...
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