Discusión sobre el artículo "Desarrollo de indicadores bursátiles con control de volumen tomando como ejemplo el indicador delta" - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Qué tiene que ver esto con un participante en el mercado? A nosotros no nos importa. Lo que es importante es que los profesionales del mercado cuando ven un rebaño corriendo en una dirección (y si no están en este rebaño) - tratarán de girar el mercado después de movimientos fuertes - tratarán de "divorciarse" de la multitud, tomar dinero de ella, llevarla a las paradas y ganar dinero ellos mismos.
Los profesionales ganan una posición con órdenes limitadas en su mayoría, aquí tiene sentido mirar cuánto cuesta 1 punto de cambio de precio en lotes.
Si el movimiento es aleatorio, se invertirá, ya que el volumen de los participantes aleatorios desaparecerá.
Por cierto, otra variante que se puede ver con la ayuda de delta es cómo se eliminan los stops. Es decir, cuando hay una salida a corto plazo más allá del extremo anterior del mercado y un rápido retorno de vuelta.
Estoy parcialmente de acuerdo con lo de los stops, creo que los brokers lo utilizan, ya sea vendiendo esta información o utilizándola ellos mismos.
Y no hay una correlación directa entre delta y volumen. El volumen puede ser enorme y delta = 0. Simplemente delta no puede ser mayor que el volumen negociado.
Es por eso que hice una relación porcentual para mí, sólo muestra cuánto fue la desviación sin tener en cuenta el volumen.
¿Qué tiene que ver con la historia? Tiene que ver con las peculiaridades del recálculo de indicadores. Que yo recuerde (se explicó en SD hace mucho tiempo), un indicador tiene una caché. Cuando esta caché no coincide con algún valor almacenado, prev_calculado pasa a ser = 0. Y se produce un recálculo completo del indicador. Según tengo entendido, esto es exactamente lo que ocurre cuando se cierra el mercado. Es decir, ¡hay operaciones que afectan a esta caché! Pero después es imposible cargar el historial de ticks de una vez. Así que el indicador espera a que llegue el historial de ticks y en el momento en que lo reciba, se calculará el indicador.
Cuando se pulsa el botón de actualizar, ¡se reinicia prev_calculated a 0! Y comienza el recálculo completo del indicador.
Es más fácil con indicadores ordinarios, sin ticks, de un solo marco de tiempo, de un solo símbolo - allí el cálculo es instantáneo, porque todos los datos para el cálculo están disponibles instantáneamente. Con ticks los datos no siempre están disponibles.
Tengo este efecto en otros indicadores, así que pensé que usted sabe la razón exacta de por qué sucede esto.
Por eso me hice un ratio porcentual, solo muestra cuanta desviación hubo sin tener en cuenta el volumen.
Por eso se escribió este artículo, para que los usuarios interesados puedan tomar el indicador y modificarlo/ajustarlo a su gusto.
Por eso se escribió este artículo, para que los usuarios interesados pudieran tomar el indicador y modificarlo/actualizarlo a su gusto.
Bien hecho, gracias.
Y, sería muy interesante ver el perfil del mercado por precios - digamos con profundidad de X minutos con cuantificación en 10 puntos, ¿hay algún deseo de hacer tal cosa?
¿Verdad?
¿Verdad?
Sí, visualmente parece lo esperado.
Sólo, parece que usted no tiene una asociación, pero la información sobre cada elemento - por lo que parece de la imagen.Sí, visualmente parece lo esperado.
En general, en nuestro mercado, utilizando los ticks y el cristal, se pueden hacer cosas muy chulas. Lo que aparece en las capturas de pantalla no es el límite. Sólo una pequeña parte.
Sólo que parece que no tienes una asociación, sino información sobre cada elemento, por lo que parece en la imagen.
¿No hay asociación de qué? Mi indicador (lateral) recoge el mismo delta, sólo horizontal. Desde el principio del día. Comúnmente se denomina perfil horizontal. Tono de las líneas = tono del precio del instrumento.
¿No hay asociación de qué? Mi indicador (lateral) está recogiendo el mismo delta, sólo horizontal. Desde el principio del día. Se denomina comúnmente perfil horizontal. Espacio entre líneas = espacio entre precios de instrumentos.
Sí, sólo digo que es interesante mirar no el paso del precio, sino 10 pasos o algo más.
Y el periodo debe ser arbitrario, de un evento o estrictamente por tiempo/en barras.En general, se pueden hacer cosas muy chulas en nuestro mercado utilizando los ticks y el cristal. Lo que aparece en las capturas de pantalla no es ni mucho menos el límite. Sólo una pequeña parte.
Bueno, yo no entiendo todavía lo que realmente se puede hacer.....