Discusión sobre el artículo "Desarrollo de indicadores bursátiles con control de volumen tomando como ejemplo el indicador delta" - página 4
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Alexei, no te ofendas. Pero, promediar datos no es el camino que conduce a nuestro objetivo).
Entender el mercado es el camino correcto. IMHO, por supuesto.
Bueno, hablemos de la manera "correcta".
¿Cómo ves el uso del indicador?
He hecho su visualización en porcentaje, eliminando así la dependencia de la delta de volumen, tal vez de nuevo en la dirección equivocada....
Alexei, no te he llamado nada. No tomes mi crítica como un intento de ofenderte. Sólo intento aclarar la lógica del funcionamiento del indicador. Y la lógica, en mi opinión, es encontrar un desequilibrio entre esfuerzo y resultado. Y en este caso, hay que comparar datos "puros". Como una de las opciones, comparar los datos de tamaño de vela y tamaño delta.
Claro que no lo has hecho, solo has sacado la conclusión de que mis ideas provienen de no entender la esencia del indicador.
¿Cómo propones usarlo, hay algún patrón que sea estable en la historia?
¿Por qué no funciona el indicador cuando el mercado está cerrado (9:27)?
¿Por qué no funciona el indicador cuando el mercado está cerrado (9:27)?
Haga clic en el botón de actualización una o más veces... debería cargarse. No siempre es posible obtener el historial de ticks inmediatamente después del cierre del mercado. Además, no siempre es posible obtener todo el historial a la vez y dibujar el indicador justo después de instalarlo en el gráfico.
¿Cómo propones usarlo, hay algún patrón que sea estable en la historia?
Esto ya lo he escrito anteriormente:
El más obvio es encender un gráfico de minutos y ver cómo se comporta el mercado después de los picos de delta. Lo más frecuente es que se produzca al menos una corrección.
Es decir, el indicador puede utilizarse como uno de los precursores de una reversión.
Puede observar "divergencias", es decir, formaciones de este tipo:
Hay una renovación de los extremos del día, pero hay menos vendedores.
Pulsa el botón de actualizar una o más veces... debería cargarse. Después del cierre del mercado no siempre es posible obtener el historial de ticks a la vez. También - no siempre es posible obtener toda la historia a la vez y dibujar el indicador justo después de que el indicador se instala en el gráfico.
Así que el terminal no se cerró - durante la noche todo se ha ido.
He publicado esto antes:
Lo más obvio es encender un gráfico de minutos y ver cómo se comporta el mercado, después de los picos delta. Más a menudo que no, por lo menos, hay una corrección.
Yo comercio en minutos, generalmente incluidos.
Es decir, el indicador puede ser utilizado como uno de los precursores de una reversión.
Puede observar "divergencias", es decir, formaciones de este tipo:
Hay una renovación de los extremos del día, pero hay menos vendedores.
No es lógico, ya que no sabemos cuánto vende/compra de media un participante en el mercado.
Además, este delta depende en gran medida del volumen.
Así que el terminal no se cerró - durante la noche todo había desaparecido.
Después del cierre del mercado no se congela completamente - pueden ocurrir ciertas operaciones de servicio, que afectan a la construcción de indicadores de tick. Es decir, pueden conducir a la necesidad de volver a calcular el indicador por completo, pero la imposibilidad de obtener todos los datos de garrapatas a la vez, respectivamente, cuando usted no ve los datos calculados indicador - saber que está a la espera de una nueva garrapata.
Después del cierre del mercado no se congela por completo - pueden ocurrir ciertas operaciones de servicio, que afectan a la construcción de indicadores de garrapatas. Es decir, pueden conducir a la necesidad de volver a calcular el indicador por completo, pero la imposibilidad de obtener todos los datos de garrapatas a la vez, respectivamente, cuando usted no ve los datos calculados del indicador - saber que está a la espera de una nueva garrapata.
Si no es difícil, por favor explique por qué sucede esto, el indicador no se vuelve a dibujar en la historia.
Y, sería muy interesante ver el perfil de mercado por precios - digamos X minutos de profundidad con la cuantificación en 10 puntos, ¿quieres hacer tal cosa?
No es lógico, ya que no sabemos cuánto vende/compra de media un participante en el mercado.
Además, este delta depende en gran medida del volumen.
¿Qué tiene que ver un participante en el mercado? A nosotros no nos importa. Lo que importa es que los profesionales del mercado, cuando ven un rebaño moviéndose en una dirección (y si ellos no están en este rebaño) - intentarán girar el mercado después de movimientos fuertes - intentarán "divorciarse" de la multitud, tomar dinero de ella, llevarla a stops y ganar dinero ellos mismos.
Por cierto, otra opción que se puede ver con la ayuda de delta es cómo se quitan los stops. Es decir, cuando hay una salida a corto plazo más allá del extremo anterior del mercado y un rápido retorno de vuelta.
Y no hay una correlación directa entre delta y volumen. El volumen puede ser enorme y delta = 0. Simplemente delta no puede ser mayor que el volumen negociado.
Si no es difícil, por favor explique por qué sucede esto, el indicador no se redibuja en la historia.
¿Qué tiene que ver con redibujar en la historia? Tiene que ver con las peculiaridades del recálculo de indicadores. Que yo recuerde (se explicó en SD hace mucho tiempo), un indicador tiene una caché. Cuando esta caché no coincide con algún valor almacenado, prev_calculado pasa a ser = 0. Y se produce un recálculo completo del indicador. Según tengo entendido, esto es exactamente lo que ocurre cuando se cierra el mercado. Es decir, ¡hay operaciones que afectan a esta caché! Pero después es imposible cargar el historial de ticks de una vez. Así que el indicador espera a que llegue el historial de ticks y en el momento en que lo reciba, se calculará el indicador.
Cuando se pulsa el botón de actualizar, ¡se reinicia prev_calculated a 0! Y comienzas el recálculo completo del indicador.
Es más fácil con indicadores ordinarios, sin ticks, de un solo marco temporal, de un solo símbolo - allí el cálculo es instantáneo, porque todos los datos para el cálculo están disponibles instantáneamente. Con ticks, sin embargo, los datos no siempre están disponibles.