Discusión sobre el artículo "Análisis de los gráficos mediante métodos econométricos" - página 9

¿Si? Y creo que usted pidió faa1947 tales preguntas que creo que no son conscientes de las cuestiones.

Por ejemplo, la distribución estadística es una característica de variación. La estacionariedad es temporal...

esa es tu perla:

Toda la población de objetos (observaciones) a estudiar se llama población general.

El concepto de población general es en cierto sentido análogo al concepto de variable aleatoria (ley de distribución de probabilidad, espacio de probabilidad), ya que está completamente condicionada por un determinado conjunto de condiciones.

Creo que sí. No deben afectar en modo alguno a los parámetros estadísticos de la muestra (en particular, a los parámetros de distribución). Por eso son valores atípicos.

Y he visto datos que la desventaja de los modelos no lineales, es la necesidad de un muestreo significativo..... alrededor de 1000 piezas.

Numerosos ejemplos en Matlab y otros paquetes contienen dentro de un centenar. No entiendo si es solo un ejemplo o hay algo detrás. No me extenderé en este tema. Aún así, es necesario ser coherente.

Aclare el significado del término "rack", por favor.

Había un texto en inglés. - mi traducción. Un rack incluye todos los CBs que caen en un intervalo. Doy un ejemplo de 3600 candeleros con diferente desglose. En ESTADÍSTICA es el concepto de anchura. Por x es el valor de las cotizaciones. De 1.2-1.3 ocurrió más de 700 veces de 3600 candeleros.

Cuanto mayor sea el número de bastidores, peor con la normalidad. Obtenido de STATISTICS

No existen métodos universales para eliminar los valores atípicos...

Por eso el tamaño de la muestra debe ser grande.

No opino sobre el tamaño de la muestra. Tome M1 para un año y H1 para el mismo año. Diferente número de velas. ¿Cuál es mejor? Tendencias en M1 son diferentes de las pisadas en H1, pero vamos a detrend..... No está nada claro.

Acerca de las tendencias. No lo he investigado. Lo tendré en cuenta.

Me parece que en muchos aspectos el perro está enterrado en las tendencias. La presencia de tendencias distorsiona las estadísticas. Si están mal desestratificadas, la distorsión permanece. ¿Qué es una tendencia? ¿Podría ser una regresión? Si es así, es posible obtener un detrending de alta calidad mediante regresiones no lineales. ¿Pero en qué número de velas? Preguntas sin respuesta.

Voy a tomarme un tiempo fuera.... e intentaré daros mis ideas más tarde... pero en general, estoy de acuerdo con la lista de procedimientos propuesta....

A esta lista me gustaría añadir un deseo más: utilizar paquetes como Matlab o, en caso extremo, STATISTICS para los cálculos. Atribuyo a esto una importancia decisiva, porque (1) excluiremos diferentes interpretaciones de los términos, (2) limitaremos el abanico de problemas, (3) obtendremos resultados que podrán compararse sin entrar en las sutilezas de los cálculos.

N.S. Kremer, Teoría de la probabilidad y estadística matemática, p. 286. Literal.

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Lo mismo en otras palabras. Admito que puedo entender algo de forma diferente a como lo entiende usted. No sé lo que es una característica de variación. Ahora te toca a ti.

El problema de la terminología es sumamente desagradable. Me gustaría recordar la enseñanza universitaria, cuando el profesor dice "sólo según mis clases" o "según el libro de texto de tal o cual autor" y da la referencia bibliográfica exacta. Y esto no es porque Kremer lo tenga mal. Es que tiene "munición para un sistema diferente". Si miras y seleccionas temas decentes de MQL4, todos acabaron empantanados por los intentos de armonizar la terminología, y los intentos de dar cálculos siempre fracasaron. El punto del tema desapareció. Así que una vez más mi sugerencia es un paquete que tenga una sección llamada Econometría. El mejor candidato es Matlab, aunque hay paquetes especializados como Eviews.

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051

La "Teoría de las distribuciones"de Kendal y Stewart cubre algunos de los puntos con más detalle.

Gracias por los enlaces. De repente hay claridad. Vale la pena recordar ¿por qué estamos haciendo un jardín? Necesitamos: inversión del mercado, continuación del mercado e, idealmente, distinguir la inversión de la corrección (plano). En este caso, tenemos que partir del número de velas, que no será más de 100 (a la pregunta de 1000 en denkir). velas en una cotización son dependientes y, como me parece, el tamaño de la muestra debe tomarse de acuerdo con la ACF - donde se ha desvanecido, este es el tamaño de la muestra.

faa1947:

Había un texto en inglés. - mi traducción. Un rack incluye todos los CBs que caen en el mismo intervalo. Doy un ejemplo en 3600 candeleros con diferente espaciamiento. En ESTADÍSTICA es el concepto de anchura. Por x es el valor de las cotizaciones. De 1,2-1,3 ocurrió más de 700 veces de 3600 candeleros.