Discusión sobre el artículo "Análisis de los gráficos mediante métodos econométricos" - página 3
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alsu, estoy de acuerdo en que la distribución de Laplace siempre tiene un cociente de exceso de 3. Me precipité con su estimación, porque hace mucho que no la veo... Pero vuelvo a repetir que los econometristas del campo de investigación sobre el que escribí utilizan estas distribuciones. Si los premios Nobel no son autoridades para usted (por ejemplo, Robert Engel), entonces paso.
Si no das un ejemplo analítico concreto, considero que el argumento es especulativo.
Por favor, aquí están los rendimientos del primer instrumento que encontré en el primer retardo (la imagen, cabe señalar, es idéntica en todos los instrumentos que encontré y rezagos de 1 minuto a 1 semana):
Si alguien, aunque sea un premio Nobel, empieza a demostrarme que se trata de una distribución Cauchy o normal, lo siento, pero después de eso lo consideraré sólo un advenedizo analfabeto.
Denis, me gustaría recibir una respuesta a mi pregunta sobre la interpretación del criterio, ya que el artículo no me permite entender si las conclusiones extraídas de las pruebas son correctas.
// Cuestionaría la validez de la aplicación de la propia Ljung-Box. Por supuesto, la mayoría de los libros que he visto dicen que sigue siendo válida incluso para distribuciones no normales, pero nunca he visto ninguna prueba de ello. Supongo que la fuente primaria la tiene, pero nunca me topé con los trabajos de Ljung y Box, por lo que siempre me quedó esta duda en la cabeza. La esencia de mis dudas es que LB utiliza la distribución chi-cuadrado, que, como sabemos, está ligada a la normalidad y a la independencia. En el caso de la serie de citas no se cumple ninguna de las dos, por lo que la aplicación de este criterio parece muy complicada.
Por ello, me gustaría preguntarte si tienes algún cálculo que demuestre que el criterio de Ljung-Box es aplicable a series en las que no se cumplen esencialmente las condiciones de independencia de los rendimientos vecinos y normalidad de su distribución. Personalmente, hasta que no vea los cálculos, sería cauto a la hora de utilizar este criterio. Por cierto, me sorprende enormemente que el Sr. Engle no sea multimillonario todavía.
"Enfoque econométrico del análisis de gráficos" - el título es un poco extraño :)
No estamos analizando gráficos, sino series temporales de cotizaciones.
pregunta para el autor del artículo.
Usted interpreta el test de Lewing-Box de la siguiente manera (cito):
La interpretación correcta según la definición del criterio debería ser ésta:
La pregunta real. ¿Lo anterior pertenece a la categoría de "mal dicho" o se trata de un error de cálculo en la interpretación de los resultados del test?Uy, más bien lo segundo. Me arrepiento, espolvoreo mi cabeza con ceniza y pido profundas disculpas :-)))) Me equivoqué con las prisas de las vacaciones... escribí el código antes de las vacaciones... lo interpreté después... e interpreté un test completamente diferente escrito en Matlab... alsu, ¡GRACIAS POR EL AVISO!
Hice cambios en el artículo, espero publicarlo pronto.
Hecho cambios en el artículo, espero publicar pronto.
1) Cada coeficiente se determina utilizando una cantidad diferente de datos, es decir, no son estadísticamente significativos. Por lo tanto, cada coeficiente debe someterse a una prueba de significación por separado de los demás. Este no es el caso de la prueba de Ljung-Box.
Por favor, aclárelo, no entiendo muy bien qué coeficiente. Los detalles de la prueba Q se describen en el artículo revisado.
Más bien sobre la base del hecho de que es un valor universalmente popular de 0,05. Si desea utilizar uno diferente, puede sustituir el valor de la variable en el script.
¿Y querías tenerlo todo en bandeja? No funciona así. Hay que sacrificar algo.
Los rendimientos también se pronostican. Y después de la previsión se convierten en valores absolutos de precios. Voy a escribir sobre esto en el próximo artículo.
He aquí un ejemplo concreto no analítico, sino práctico sobre la situación actual del Euro a 4 horas. Distribución en un número de residuales, que obtengo por otras transformaciones, y sé por qué. Se puede ver que la distribución es cercana a la triangular.
Esto no es un ejemplo, es un recorte de contexto.
Sin datos y fórmulas iniciales, en base a los cuales has obtenido los residuales y tu distribución, no tengo derecho a evaluarlo.
...Y su forma puede cambiar de la manera más extraña, porque esta serie es no estacionaria. ¿De dónde sacas la idea de que las series de precios se distribuyen según la
-Alexey-, te recomiendo que vuelvas a leer el artículo. Ahí verás que no se estima la serie en sí, sino la serie de rendimientos. Se trata de estacionariedad.
El artículo sobre las distribuciones se escribió con fines introductorios como ejemplo de las características de una serie financiera, o más bien de una serie de rendimientos. También puede escribir un artículo sobre este tema aquí.
Por favor, aquí está, aquí hay una imagen del primer instrumento que me encontré en el primer lag (la imagen, cabe señalar, es idéntica en todos los instrumentos que me encontré y lags de 1 minuto a 1 semana):
Si alguien, aunque sea un premio Nobel, empieza a demostrarme que se trata de una distribución Cauchy o normal, lo siento, pero después de eso lo consideraré sólo un advenedizo analfabeto.
alsu, veo que has trabajado en Statistica. Pero necesitas los datos en bruto. ¿Qué rendimientos y qué fórmula has utilizado para obtenerlos?
Supongo que estamos hablando de distintas derivadas de la serie de precios. Así que yo no me apresuraría a tirar una piedra en el jardín de los premios Nobel :-))))
"Un enfoque econométrico del análisis gráfico" es un título un poco extraño :)
No estamos analizando gráficos, sino series temporales de cotizaciones.
"Un enfoque econométrico del análisis gráfico" es un título un poco extraño :)
No estamos analizando gráficos, sino series temporales de cotizaciones.