Discusión sobre el artículo "LifeHack para tráders: preparando "comida rápida" a partir de indicadores" - página 11
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Entonces, ¿sus agentes (donde hay una prueba de 21 segundos) estarían prohibidos?
Si respondo que SÍ, ¿empezarás a preguntar por los criterios de prohibición? Vamos a parar ahí, ¿de acuerdo?
No hay certeza de que un usuario pueda acelerar este proceso de forma general. Obviamente, la sobrecarga se gasta en calcular la función hash.
Una variante de dicha función hash indicadora de forma general se publicó aquí
Desventajas:
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Discusión del artículo "LifeHack para trader: cocinar comida rápida a partir de indicadores"
fxsaber, 2018.01.26 09:22 pm.
Sí, este es un método frontal, que se justificó plenamente, ya que se requería precisión y no necesitaba ningún rendimiento en absoluto. La tarea era cerrar las inteligencias interferentes de MT5.
Y otros, por supuesto, no lo intentó, porque...
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Discusión del artículo "LifeHack para trader: cocinar comida rápida a partir de indicadores"
fxsaber, 2018.01.26 09:02 pm.
Allí no se preocupó por el rendimiento, pero estaba claro que una matriz de valores MqlParam debe ser alimentado a la entrada de cualquier función hash. Y esto no puede funcionar rápido teniendo en cuenta el hecho de que hay un campo de cadena lenta.
Por lo tanto, escribir un indicador universal rápido función hash mucho más rápido que lo que está incorporado en MT5 es una tarea abierta. Pero estoy categóricamente en contra de llamar a los indicadores de alguna parte. Es por eso que ni siquiera quiero estudiar la cuestión.
Y estoy casi de acuerdo con la hipótesis de Vasily.
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Discusión del artículo "LifeHack para trader: cocinar comida rápida a partir de indicadores".
Vasiliy Sokolov, 2018.01.26 09:14
No hay resonancia para hacer su función hash en envoltura OOP, ya que esta función ya está implementada detrás de las escenas de MT5 y funciona rápido.
Lo que sugiere que ya es difícil ponerse al día con la función hash del sistema a nivel de usuario, y será casi imposible superarla por una cantidad significativa.
No veo sentido en inventar algo en este caso
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fxsaber, 2018.01.26 09:27 pm.
Barras e indicadores en forma de dibujos en la pantalla traigo. Pero en EAs es casi absurdo.
La gente prueba los EAs en ticks reales, mientras que por alguna razón no están orientados en ticks, sino en barras. Y estaría bien si se construyeran barras para cada tipo de precio (bid, ask, flipper), pero no es el caso.
Hay una especie de masoquismo cuando la gente se pasa voluntariamente a los datos históricos con una terrible pérdida de información. Y en este fragmento tratan de cocinar algo, incluyendo el uso de métodos de aprendizaje automático.
Ahora el único uso de indicadores es un modo espía en un probador. Pero tan pronto como haya servicios con
indicadores para Expert Advisors perderán toda relevancia.Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias comerciales
Análisis de resultados de pruebas y optimización en probador de estrategias MetaTrader 5
fxsaber, 2018.01.28 12:25 pm.
¡Los indicadores son malvados!
No lo has leído
Y casi estoy de acuerdo con la hipótesis de Vasily
No le veo sentido a inventar algo en este caso
Ahora la única utilidad de los indicadores es un modo espía en el probador. Pero tan pronto como los servicios con
Así que los indicadores para Asesores Expertos perderán toda relevancia.Lo leí, pero decidí solo exponer explícitamente los problemas de tu planteamiento. Porque fuiste tú quien empezó a acusar a Vladimir de falta de caché, etc.
Los reclamos a Vladimir eran precisamente sobre la "ineficiencia" del enfoque presentado. Tu variante no resuelve este problema.
Lo leí, pero decidí exponer explícitamente los problemas de tu planteamiento. Porque fuiste tú quien empezó a acusar a Vladimir de falta de caché, etc.
Las acusaciones a Vladimir se referían precisamente a la "ineficacia" del enfoque presentado. Tu variante no resuelve este problema.
¡Los indicadores estándar (son los únicos discutidos en el artículo) se almacenan en caché de una manera elemental! Porque todos los parámetros de entrada son conocidos.
Es difícil escribir una función hash universal. Pero no es necesario en el artículo. Trata el caso más simple. E incluso para él no hay función hash.
3.3 Comparemos la velocidad de ejecución de los Asesores Expertos basados en MACD
La comparación implicará:
Las pruebas se realizaron en USDJPY,M30 desde 2017.02.01 hasta 2018.01.16 en el servidor MetaQuotes-Demo. Después de cada prueba (ya sea cambiando el Asesor Experto o cambiando el modo de generación de ticks) se reinició el terminal. Configuración del ordenador:
Añadí la columna Profit, el tiempo de las pruebas se quitó de la segunda pasada por si acaso. Los resaltados amarillos (formato) los dejé como en el artículo, porque copié la tabla, simplemente no quise hacer una nueva.
Confirmado que el beneficio es diferente para el tercer EA. No he encontrado la razón.
He encontrado una posible razón para el desajuste del beneficio neto - el Asesor Experto "MACD Sample 4 to 5 MQL4 style.mq5" tiene errores en la modificación del stop.
Dado que el código fue tomado de la versión MQL4, es posible que se trata de un error de legado.
He encontrado una posible razón para el desajuste del beneficio neto - el Asesor Experto "MACD Sample 4 to 5 MQL4 style.mq5" tiene errores en la modificación del stop.
Dado que el código fue tomado de la versión MQL4, es posible que se trata de un error de legado.
Este no es el problema - este error se produce cuando el nuevo nivel de StopLoss no difiere del actual
Mis resultados de acuerdo con el artículo
Confirmado que el beneficio es diferente para el tercer EA. No he encontrado la razón.