Discusión sobre el artículo "Usando el filtro de Kalman en la predicción del precio"

Aleksandr Masterskikh 2017.10.12 16:04 #21

Un ejemplo muy interesante del uso del filtro de Kalman recursivo.

A pesar de muchas simplificaciones - "esbozar" la autoregresión, utilizar los precios de cierre en lugar de la representación matricial, obtuvimos un ejemplo claro de la utilización del método.

Por supuesto, se trata sólo de un pequeño componente del sistema de negociación, ya que la tarea planteada (filtrar el ruido) no está completamente resuelta: hay muchas entradas en la zona plana (es decir, en la zona de ruido).

Pero éste es el problema de la industria del análisis tradicional: los métodos de análisis modernos no tienen una definición unívoca (en términos de la naturaleza del proceso) de los conceptos "tendencia", "ruido", "plano", por lo que cada autor resuelve el problema del filtrado a su manera.

Discusión sobre el artículo [Qué quieres decir con Teoría de los flujos

Dmitriy Gizlyk 2017.10.12 16:24 #22

Aleksey Vakhrushev:

Una vez más, la línea roja se volvió a dibujar en la barra de 0, tal vez debería ser, te puedo enviar una captura de pantalla en la noche, yo estaba mirando a los minutos

Algún fallo en el sitio, estaba respondiendo a tu mensaje anterior, que por alguna razón ahora está vacío, así como mi respuesta.

En el indicador, deliberadamente no hice el redibujado. Voy a comprobar de nuevo.

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Aleksey Vakhrushev 2017.10.12 16:56 #23

Este es mi redibujo

Dmitriy Gizlyk 2017.10.12 17:47 #24

Aleksey Vakhrushev:

Así es como tengo tal sobretrazado

¿Puede especificar los parámetros del indicador?

Aleksey Vakhrushev 2017.10.12 22:12 #25

Dmitriy Gizlyk:

¿Puede especificar los parámetros del indicador?

Barras 144 Desplazamiento 10000

con la configuración estándar también redibuja

Vasily Belozerov 2018.02.05 12:51 #26

Imagine que está a punto de leer un artículo en una respetada revista científica. El artículo empieza así: La Tierra es plana y se sostiene sobre tres ballenas. ¿Qué le parecería el resto de las palabras del artículo? Lo que quiero decir es que el autor utiliza la expresión "extrapolación (predicción)". Le recuerdo que la predicción es el pasatiempo favorito de los astrólogos y no tiene nada que ver con el enfoque científico. Y la extrapolación no es más que uno de los métodos de predicción (y no el único), que significa "la extensión de tendencias establecidas en el pasado al periodo futuro". Y si citamos la nota a pie de página que da el autor, obtenemos que "El filtro de Kalman opera con el concepto de un vector cuya dinámica se describe mediante densidades de probabilidad". Resulta que, idealmente, este vector sólo nos mostrará la dirección probable. Incluso si la probabilidad de la dirección es 50/50 o 75/25, entonces además de la dirección, necesitamos la amplitud y el tiempo de entrada. Resulta que necesitamos resolver un problema como, X+Y+Z=17, y este problema no se puede resolver en una acción. Y por último. Citando al autor: "En el gráfico de tipos de divisas o acciones siempre vemos fluctuaciones de precios que difieren en frecuencia y amplitud. Entonces, ¿quizá se cree un demodulador de amplitud y frecuencia y las cosas avancen? Pero para mí es mejor uno de amplitud-fase.

Discusión sobre el artículo Sistemas de previsión estratégica Probabilidad de negociación

Vasily Belozerov 2018.02.05 13:18 #27

Por poner una analogía. La ubicación de tu teléfono móvil se puede determinar con una torre, pero sólo aproximadamente. Y si utilizas dos torres, te encontrarán fácilmente en la intersección de los vectores. Así que el filtro Kalman es sólo un vector (una torre). Eso está bien, pero no es suficiente. Al menos dos, y preferiblemente tres torres. La probabilidad de detección aumenta muchas veces.

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