Discusión sobre el artículo "Análisis técnico: ¿Qué analizamos?" - página 2
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El artículo no trata de nada. El autor formula una pregunta ("¿qué estamos analizando?") y trata de descifrarla, pero sin descifrarla llega a conclusiones trascendentales sobre las "distorsiones".....
La representación de datos en forma de barras (candelabros) es compresión de información. Sí, puede haber una pérdida parcial de información. Pero si el parámetro de información contenido en la "señal" cambia lentamente (baja frecuencia), reducir la frecuencia de muestreo sólo reducirá el ruido en este parámetro.
Los defensores de la negociación de alta frecuencia (pip traders) no entienden, en mi opinión, que siempre serán combatidos (aumentando el diferencial, los retrasos de ejecución, etc.), ya que no contribuyen objetivamente al aumento de la liquidez del mercado, socavando la idea básica del modelo financiero de la economía como tal. "Comprando" durante un tiempo tal o cual instrumento, participamos con nuestros fondos en los procesos económicos. Si este tiempo es inferior al umbral inferior (frecuencia superior a la frecuencia de corte), nos volvemos no sólo poco interesantes, sino también perjudiciales, y seremos combatidos y envenenados como cucarachas o ratones que esparcen lo creado por el trabajo ajeno.
¿Has probado el apalancamiento 500:1? Créeme, no es el hombro....
Y 1000% por año en una buena situación en forex no es tan fantástico, teniendo en cuenta la reinversión, por supuesto :))
Los defensores de la negociación de alta frecuencia (pip traders) no se dan cuenta, en mi opinión, de que siempre serán combatidos (aumentando el diferencial, los retrasos de ejecución, etc.), ya que no contribuyen a un aumento objetivo de la liquidez del mercado, socavando la idea básica del modelo financiero de la economía como tal.
No trasladar la experiencia de los DCs al conjunto de la negociación bursátil. En la bolsa no existen cosas como "aumento del spread, retrasos en la ejecución, etc.".
Allí hay problemas, pero todos son naturales, no artificiales. Nadie se pelea contigo en la bolsa, no puedes achacar tu propia estupidez a las intrigas de las "malvadas" empresas de corretaje.
No entiendo sólo por qué se favorece Close? Close es flotante por definición, se fija para un momento en que la barra se rompe e inmediatamente se convierte en historia. ¿No es mejor enlazar con Open, que se fija de una vez por todas y es inequívoca en el tiempo.
Y por qué Open-Close si Close difiere de la siguiente Open en un tick, ¿no es mejor tomar la diferencia de Open, Open[1]-Open[0].
En general, el artículo es interesante, aunque no es una novedad para mí, hace tiempo que uso sólo mod Open en los indicadores.
No traslade la experiencia de DC a todas las operaciones bursátiles. En la bolsa no existen cosas como "aumento del diferencial, retrasos en la ejecución, etc.".
Allí hay problemas, pero todos son naturales, no artificiales. Nadie se pelea contigo en la bolsa, no puedes achacar tu propia estupidez a las intrigas de las "malvadas" empresas de corretaje.
No sé sobre los RETRASOS, pero hay preguntas sobre los SPRED. Por lo que yo sé que pueden cambiar, y mucho (aunque no a menudo)....
Si usted tiene alguna pregunta - preguntar, alguien seguramente responderá, no debe hervir en el jugo de sus propios conceptos erróneos.
Spreads, naturalmente, no son fijos y pueden ser de 1 centavo hasta el infinito. Pero el spread en la bolsa tiene una naturaleza completamente diferente que en los centros de corretaje. En la bolsa, el diferencial se amplía y se reduce constantemente de forma natural como resultado de los cambios en la relación entre la oferta y la demanda. El diferencial ni siquiera es una forma de comisión, como están acostumbrados los clientes de los centros de corretaje. El ensanchamiento del spread en la bolsa no es un medio de lucha con el trader, como lo formula el rsi. El cambio del tamaño del propio spread puede ser un fuerte indicador del sentimiento del mercado.
Con los retrasos todo es muy sencillo: quien primero haya colocado la orden será el primero en ser atendido. De ahí la carrera por la velocidad de conexión con la bolsa.
Espero que sea una broma)
Para su gusto y elección.
1. Sobre el apalancamiento
En realidad no se trata de apalancamiento. Si una persona no entiende lo que pasa en el mercado y por decirlo suavemente, "no tiene cabeza" el depósito se agotará incluso con un apalancamiento de 10:1.
En MT4 yo personalmente últimamente opero tranquilamente en cuentas donde el apalancamiento es muy superior a 100, me acostumbré a 500:1. Aunque para Forex considero que 100:1 es lo óptimo, empecé con ello (ahora siempre recalculo basándome en la norma de 100:1). Personalmente no me sentiría muy cómodo trabajando con un apalancamiento de 20:1, aunque para la bolsa son condiciones excelentes (que yo sepa).
Para un principiante, no discuto que trabajar con esas entradas es casi igual al suicidio.
2. Alrededor del 1000% anual
Pero me pregunto ¿cuántos intereses obtendrá un trader al cabo del año si cada mes incrementa su depósito en un 25%, teniendo en cuenta la reinversión?
Si usted tiene alguna pregunta - pregunte, alguien seguramente responderá, no debe hervir en el jugo de sus propios conceptos erróneos.
Naturalmente, los diferenciales no son fijos y pueden ir desde 1 céntimo hasta el infinito. Pero el spread en la bolsa tiene una naturaleza completamente diferente que en los centros de corretaje. En la bolsa, el diferencial se amplía y se reduce constantemente de forma natural como resultado de los cambios en la relación entre la oferta y la demanda. El diferencial ni siquiera es una forma de comisión, como están acostumbrados los clientes de los centros de corretaje. El ensanchamiento del spread en la bolsa no es un medio de lucha con el trader, como lo formula el rsi. El cambio del tamaño del propio spread puede ser un fuerte indicador del sentimiento del mercado.
Con los retrasos todo es muy sencillo: quien primero haya colocado la orden será el primero en ser atendido. De ahí la carrera por la velocidad de conexión con la bolsa.
Esto no es ninguna novedad. También se puede especificar que algunos factores fundamentales y psicológicos pueden influir en el valor del spread (pero en general, por supuesto, es la oferta y la demanda).
Y los retrasos y otros "problemas" similares relacionados con la velocidad y el orden de procesamiento de las solicitudes, según tengo entendido, son especialmente importantes en la bolsa.....
Toda la razón. El concepto de "señal" no existe en el mercado, si lo enfocamos desde una posición precisa. Porque el proceso, que se refleja en los cambios de precios, no se conoce. Si no se conoce el proceso, no tiene sentido hablar de modelos precisos. Y más aún, discutir sobre la suficiencia de los datos.
En realidad, esto es lo básico de la modelización, me sorprende que poca gente lo entienda.