Librería de códigos fuente en los lenguajes MQL4 y MQL5

Traza los rangos de las sesiones de Asia, Londres y Nueva York y señala los «sweeps» de liquidez: una barra cerrada cuya mecha se extiende más allá del máximo o mínimo de una sesión completada y vuelve a cerrar dentro de dicho rango. Flechas que no se actualizan, niveles de sesión ampliados, alertas y buffers compatibles con iCustom.

Plantilla de EA «Opening Range Breakout» con protección de cuenta integrada. Marca los máximos y mínimos de los primeros N minutos tras la apertura de la sesión y coloca órdenes stop OCO por encima y por debajo del rango. Incluye dimensionamiento de posiciones basado en el riesgo, límite de pérdidas diario, límite de drawdown máximo, filtro de rango ATR, filtro de dirección de la operación y protección contra posiciones mantenidas durante la noche. Todos los horarios de las sesiones son parámetros configurables. Plantilla formativa, no es un sistema que garantice beneficios. Prueba en cuenta demo antes de cualquier uso en vivo.

Sombrea el fondo del gráfico según el régimen de volatilidad (Compresión, Normal, Expansión) en función del rango percentil del ATR actual. Muestra el régimen actual en el gráfico, avisa de los cambios de régimen y ofrece buffers para los Expert Advisors.

Sombrea el fondo del gráfico según el régimen de volatilidad (Compresión, Normal, Expansión) en función del rango percentil del ATR actual. Muestra el régimen actual en el gráfico, avisa de los cambios de régimen y ofrece buffers para los Expert Advisors.

Abre gráficos de todos los símbolos de Market Watch o de una lista de símbolos personalizada con un solo clic, en cualquier marco temporal, aplicando una plantilla opcional a cada gráfico. Omite los gráficos que ya están abiertos y limita el número de gráficos que se abren a la vez.

Exporta las operaciones cerradas a un archivo CSV con la desviación máxima adversa (MAE) y la desviación máxima favorable (MFE) en puntos y en dinero, calculadas a partir del historial de M1, además del porcentaje del movimiento disponible que ha captado cada operación.

Automatización basada en señales para el osciloscopio WaveMaster. Motor de ejecución automatizada para el osciloscopio WaveMaster. Lee los búferes de señales en tiempo real. Incorpora gestión completa de riesgos, trailing y umbral de rentabilidad.

Comprueba el historial de barras que realmente contiene tu terminal, que es el historial que leen todas las pruebas retrospectivas y todos los indicadores. Seis comprobaciones por símbolo: valores OHLC imposibles, horas de barras erróneas, barras que faltan mientras que la propia tabla de sesiones del bróker indica que se estaban cotizando, barras vacías y planas, barras que no coinciden con la propia serie M1 del bróker y la coherencia del spread. La cifra más relevante es la cobertura de la sesión, no un porcentaje de la tabla que mide principalmente cuántos fines de semana se han auditado. Cada hallazgo se guarda en un archivo CSV con su hora de barra, y las barras auditadas, junto con la tabla de sesiones, se pueden exportar para que el informe completo pueda ser reelaborado con otra herramienta distinta a esta.

Replica las operaciones abiertas, modificadas y cerradas por otro EA en la misma cuenta de cobertura, seleccionadas por su «número mágico». Por defecto, invierte la dirección (Compra ↔ Venta, SL ↔ TP), lo que permite realizar pruebas retrospectivas de la versión inversa de una estrategia con spreads, deslizamientos y ejecución reales.

Una adaptación del motor Alpha del grupo Olsen: ocho agentes de órdenes limitadas operan con cambios de tendencia en tiempo intrínseco en una cuenta de cobertura. Aumentan sus posiciones en los sobreimpulsos y las reducen cuando se obtienen beneficios en los cambios de tendencia.

Comprueba si un indicador se actualiza, en lugar de dar por buena la afirmación. Vuelve a leer los búferes de cualquier indicador personalizado en las barras que ya se han cerrado y cuenta cada valor que cambia, aparece o desaparece, teniendo en cuenta el momento más lejano en el que eso todavía ocurre. El resultado se muestra por búfer en un panel del gráfico, y cada evento se guarda en un archivo CSV.

Muestra dónde es probable que se encuentren los stops y cuáles se acaban de activar. Los «pools» de liquidez son máximos y mínimos de oscilación confirmados que el precio aún no ha superado, máximos y mínimos iguales (un «pool» más grande) y el máximo y mínimo de ayer. Cuando una barra cotiza más allá de un grupo, se marca como «barrida», y como «capturada y rechazada» si esa misma barra cierra de nuevo dentro del grupo. Sin repintado: un swing solo se utiliza tras N barras cerradas a cada lado. El panel es una ciudad de neón dibujada en un CCanvas: el precio es un coche volador, las órdenes stop de venta son torres situadas debajo de él, las órdenes stop de compra son plataformas flotantes situadas encima, los niveles de ayer son vallas publicitarias doradas, un foco barre el cielo y un teletipo muestra las operaciones de hoy. Dos búferes proporcionan el grupo activo más cercano por encima y por debajo para su uso en un asesor experto. Solo indicador: nunca opera.

Un panel gráfico que muestra los detalles de las especificaciones del contrato que determinan el tamaño de la posición y los costes de negociación (valor por punto, coste del spread, margen, swap y normas de ejecución) en la divisa de la cuenta; avisa de los ajustes del bróker que incumplen de forma encubierta las reglas sobre el tamaño de los lotes; y exporta el informe de auditoría de cada símbolo de Market Watch a un archivo CSV.

Muestra el spread real por cada hora de servidor, calculado a partir del historial de ticks de tu bróker: mediana y percentil 90 por hora, coste opcional como porcentaje de tu stop y por lote, y exportación a CSV.

1. INTRODUCCIÓN Y UTILIDAD -------------------------------------------------------------------------------- En el trading cuantitativo y algorítmico (Expert Advisors), uno de los mayores factores de discrepancia entre los resultados teóricos de un backtest y los resultados reales en cuenta viva (live/forward testing) es el SPREAD FLOTANTE y el DESLIZAMIENTO (slippage) durante las fases de alta volatilidad. Eventos como la campana de apertura de Wall Street (09:30 NY), la apertura de Londres (08:00 Londres) o la publicación de noticias macroeconómicas provocan frecuentemente ensanchamientos extremos del spread (spread widening) que duran desde unas pocas décimas de segundo hasta varios minutos.

Indicador iFVG con señales

ZoneUS30 es un sencillo asesor experto para el US30 centrado en oportunidades de VENTA tras subidas prolongadas de los precios. La estrategia combina el concepto de reversión a la media con la idea del carry trade: cuando las posiciones cortas obtienen un swap nocturno positivo, el EA puede beneficiarse tanto de una corrección del precio como de mantener la posición a lo largo del tiempo. Diseñado para el US30 y destinado a un uso experimental y educativo. Operar en contra de la tendencia conlleva un riesgo significativo, especialmente con lotes de gran tamaño.

Un pequeño asesor experto de demostración: entradas por cruce de EMA rápida/lenta (evaluadas únicamente en barras cerradas, sin repintado), stop-loss y take-profit basados en el ATR, filtro de spread y gestión de posiciones que funciona tanto en cuentas de cobertura como de compensación. Incluye una implementación de referencia en Python para realizar pruebas de paridad. Se trata de un ejemplo ilustrativo, no de una recomendación de inversión: la curva de capital adjunta procede de datos sintéticos y muestra el método, no una ventaja competitiva.

Asesor experto de código abierto para el par EURUSD en el Probador de estrategias de MetaTrader 5, basado en señales de agotamiento del RSI, salidas basadas en el ATR y filtrado de spreads ajustado a la volatilidad.

Localiza las brechas de la CME del fin de semana en los gráficos del oro y del bitcoin (24/7), mantiene en el gráfico todas las brechas sin cubrir hasta que el precio vuelve a ellas, y muestra con qué frecuencia se cubren las brechas, a qué velocidad, hasta dónde se movió primero el precio y qué beneficios se habrían obtenido al operar con ellas. No se actualiza, con búferes para un asesor experto.

Un EA de ruptura al estilo «Turtle» para el oro. Compra cuando una barra de H4 cierra por encima del máximo de las últimas 20 barras en una tendencia alcista, con un stop de 2 ATR y un objetivo de 2R. Backtest realizado en el XAUUSD desde enero de 2020 hasta septiembre de 2026: +9.029,72 con un capital inicial de 10.000 y un riesgo del 1 %, factor de beneficio de 1,77, drawdown máximo del 11,38 % y 6 de 7 años rentables.

Panel de operaciones manuales arrastrable en el gráfico con tendencia en múltiples marcos temporales, indicaciones de ATR para SL/TP, un stop dinámico y opciones de COMPRA/VENTA/CERRAR TODO con un solo clic.

Sistema de protección a nivel de cuenta para cuentas de empresas de gestión de carteras. Supervisa todas las posiciones de la cuenta, cierra todas las operaciones al alcanzar el límite de pérdida diario o máximo, limita el capital en riesgo por posición, cierra las operaciones que no tengan un stop y puede liquidar posiciones ante noticias de gran impacto.

Marca las velas de impulso: cuerpo de al menos ATR × multiplicador, cuerpo de al menos un porcentaje establecido del rango de la vela, cierre cerca del extremo, confirmación opcional del volumen de ticks. Flecha verde debajo de un impulso alcista, roja encima de uno bajista. Solo barras cerradas, sin repintado. Las señales se encuentran en los dos búferes para que un asesor experto pueda leerlas con iCustom.

Asesor experto de MetaTrader 5 que sigue la tendencia y combina la dirección de Supertrend con la confirmación del ADX y el DI. Utiliza un stop loss basado en el ATR y asume un riesgo de hasta el 0,5 % del capital por operación.

Rupturas de Donchian al estilo «Turtle» en el oro, seguidas de tres salidas simultáneas: un stop dinámico basado en el ATR, el canal de salida «Turtle» y un objetivo fijo. Se ha realizado un backtest en el XAUUSD en los gráficos H1 y H4 de 2025 y 2026, donde las doce combinaciones resultaron rentables. Sin repintado, con buffers para un asesor experto.

Marca los máximos y mínimos de oscilación solo después de que las barras cerradas N los hayan confirmado, por lo que una oscilación trazada nunca se desplaza ni desaparece.

Adaptación a MQL5 de un indicador de stop dinámico ATR en Pine Script: nLoss = múltiplo de ATR; el stop se desplaza por debajo del precio en una tendencia alcista y por encima del precio en una tendencia bajista, y cambia de sentido (con una flecha de compra/venta) cuando el precio cierra atravesándolo. Incluye una adaptación de referencia en Python y una prueba de paridad que comprueba que ambas coinciden con una transcripción literal, barra a barra, de la semántica de Pine (na/nz/historial de la serie).

Publica en un chat de Telegram las operaciones que abre y cierra tu MT5: dirección, símbolo, punto de entrada, stop y objetivo en pips, lotes y, al cierre, el resultado, los pips, el múltiplo de R y el tiempo de mantenimiento de la posición. Cola de reintentos, compatible con reinicios, nunca realiza operaciones. Notificador gratuito de operaciones para MT5 en Telegram y Discord.

Panel de operaciones educativo para cuentas de cobertura en MT5 con cálculo del riesgo, protección frente al spread, bloqueo permanente de pérdidas diarias, umbral de equilibrio y stops dinámicos.

Un auténtico filtro de noticias del calendario económico que también funciona en las pruebas retrospectivas. Exporta los eventos una sola vez mediante un script y, a continuación, bloquea las nuevas entradas en torno a las noticias, tanto en tiempo real como en el Probador de Estrategias. Corrige el desfase de una hora por el cambio de horario de verano en las horas del calendario histórico.

Califica cada tipo de configuración de tu EA en su propio historial, en lugar de agruparlas todas en una sola curva de capital. Se reconstruye a partir del historial de operaciones de la cuenta al iniciarse, por lo que un reinicio no puede borrar el historial. Muestra un límite inferior de la puntuación de Wilson junto a la tasa de ganancias bruta, para que una racha de tres operaciones ganadoras deje de parecer una ventaja.

Se numeran todas las velas de la jornada bursátil actual a partir de la apertura al contado de Fráncfort, Londres, Nueva York o Tokio. La referencia se convierte de la hora local de la bolsa a la hora del servidor del bróker con ajuste automático al horario de verano, por lo que la primera vela tras la apertura es siempre la número uno, tanto en verano como en invierno.

EA educativo para MT5: entradas mediante cruces de EMA en barras cerradas, stop loss y take profit basados en el ATR, tamaño del lote calculado a partir de un porcentaje fijo del capital mediante OrderCalcProfit, filtro de spread, aislamiento de números mágicos y comprobaciones de los códigos de respuesta del servidor. Una plantilla sencilla para crear EAs con control de riesgos. No se garantizan beneficios.

Histograma de spreads en una subventana con estadísticas actuales, medias, máximas y mínimas, coste por operación y alertas de umbral para los scalpers.

Clasifica el mercado mediante el ADX, el exponente de Hurst y la autocorrelación de retardo 1, dirige cada barra a un módulo de ruptura o a un módulo de reversión a la media, y mantiene un registro independiente de la tasa de aciertos para cada régimen con un límite inferior del 95 % de Wilson, para que puedas ver qué mitad del sistema está funcionando realmente.

Calcula el tamaño de la posición a partir de tu porcentaje de riesgo y la distancia del stop, y luego abre la operación con el stop loss y el take profit ya establecidos. Nunca opera por su cuenta.

Tres protecciones de tamaño de posición que funcionan de forma diferente; confundirlas es la razón por la que tantas cuentas se quedan sin fondos: - escalonada: un contrato por cada X del saldo, que siempre se aplica como un límite máximo (CAP), incluso con el tamaño de lote manual; - «floor»: por debajo del capital mínimo no se opera; se necesita un nuevo ingreso; - «breaker»: se detiene al X % por debajo del máximo, independientemente del tamaño de la cuenta, y no se reactiva por sí solo. Lo que resuelve esta biblioteca y que casi ninguna otra hace: un ingreso no es un beneficio, y una retirada no es una pérdida. El «breaker» mide la caída con respecto al máximo del saldo. Si no se trata, un depósito realizado DURANTE una caída eleva tanto el saldo como el máximo, y la protección deja de detectar la caída justo cuando sería más útil. En este caso, los depósitos y las retiradas desplazan el máximo en la misma cantidad. El máximo se guarda en un archivo: un «breaker» que olvida el máximo al reiniciar la terminal no es un «breaker». La demo simula un depósito en el punto más bajo de una caída. Ejecútala con el depósito activado y desactivado y compara la columna «caída».

El tamaño de la posición se calcula a partir de un importe de riesgo, que a su vez se calcula a partir del valor real del tick del símbolo, el tamaño del tick y el paso de volumen, en lugar de un valor de pip supuesto. Siempre redondea el volumen a la baja y, cuando el riesgo es inferior al lote mínimo, lo indica e informa del coste real de dicho lote. No depende del estado del terminal, por lo que la lógica de cálculo del tamaño de la posición se puede probar sin conexión; se incluye un script de prueba con 41 afirmaciones.

Arrastra tu stop loss hasta donde realmente quieras, pulsa «Comprar» o «Vender», y el tamaño del lote ya estará correcto: sin calculadora ni hoja de cálculo. Gestiona el punto de equilibrio, el trailing stop y cierra las operaciones del día si alcanzas tu límite de pérdidas.