Usar un EA en una cuenta de prop firm: por qué el drawdown máximo es el número equivocado

Cada vez más compradores preguntan si un EA sirve para la evaluación de una empresa de fondeo (prop firm). La respuesta honesta para la mayoría de los EA del mercado, los nuestros incluidos, es que no se diseñaron alrededor de un límite de pérdida diaria, y que el número que muestra la página del producto, el drawdown máximo, no es el número con el que una cuenta de fondeo falla. Traducir uno en el otro es un trabajo que tiene que hacer el comprador, y nadie lo hará por él.

El drawdown máximo de un informe es de pico a valle sobre todo el test, a menudo años. Puede estar formado por veinte pequeños días perdedores repartidos en tres meses. Una cuenta de fondeo tiene un límite diario, habitualmente del 4 al 5 por ciento, y un límite total, habitualmente del 8 al 10, ambos medidos sobre el capital, así que la pérdida flotante cuenta, y la cifra diaria suele reiniciarse a una hora fija del servidor. Un EA con un 25 por ciento de drawdown máximo de capital está descalificado antes de empezar, porque el límite total queda por debajo de su comportamiento normal. Uno del 10 por ciento puede fallar igualmente, porque un 10 por ciento a lo largo de años no dice nada sobre cuánto de eso puede llegar en un solo día.

Abra el informe del backtest o exporte la lista de operaciones y busque el peor día natural por pérdida cerrada más la pérdida flotante en su punto más bajo. Esa es la cifra que hay que comparar con el límite diario, no el drawdown máximo. Después, escale. Si el peor día con el riesgo probado fue del 6 por ciento y el límite es 5, la mitad del lote da 3 por ciento, y aplicar un margen de seguridad de dos, porque el futuro contiene días peores que el pasado, le lleva a un cuarto del lote probado. Un cuarto de lote también significa un cuarto del rendimiento, y ahí es donde se detiene la mayoría de los compradores, porque el objetivo de beneficio de la evaluación queda ahora muy lejos. Esa aritmética es la verdadera prueba de encaje, y la página del producto no puede hacerla por usted.

Como el límite diario incluye las posiciones abiertas, un EA que mantiene operaciones de un día para otro puede estar dentro del límite en cada cierre y superarlo en el reinicio con una posición que después se recupera. El backtest cuenta esa operación como ganadora; la cuenta de fondeo la contó como fallo horas antes. Sepa exactamente cuándo reinicia su empresa, mire lo que el EA suele tener abierto a esa hora y trate la pérdida flotante de ese momento como una cifra firme, no temporal.

Cualquier EA que añade a una posición perdedora está diseñado para soportar una gran pérdida flotante y esperar a que se recupere. Esa es exactamente la forma que un límite diario de capital está hecho para atrapar. No importa lo bien que se vea el backtest a largo plazo: el funcionamiento normal de la estrategia es una infracción. No es un problema de ajustes y ningún tamaño de lote lo arregla, porque la proporción entre la primera entrada y la cesta completa es la estrategia.

Muchas empresas prohíben mantener posiciones durante noticias programadas, algunas exigen lotes consistentes entre operaciones, algunas restringen mantener durante el fin de semana y algunas juzgan la consistencia por cuánto del beneficio vino del mejor día. Un EA que aumenta el lote tras una ganancia, opera en el instante de una publicación o hace su mes con dos operaciones puede hacer fallar una cuenta siendo rentable. Lea las reglas del programa concreto frente a lo que el EA hace realmente, operación por operación, no frente a su descripción.

Publicamos periodo, saldo y ajustes de nuestros backtests, y nuestras cuentas forward son demo. No publicamos un ajuste para prop firms porque no existe uno solo: el lote correcto depende del límite, de la hora de reinicio y del margen que usted quiera, y cualquier archivo set que etiquetáramos para fondeo estaría adivinando sus números. Tome la cifra del peor día del informe, escálela usted mismo y córrala en una demo con las mismas reglas antes de pagar una cuota de evaluación. Si esa versión escalada no puede alcanzar el objetivo, el EA no encaja, y es mejor saberlo por la aritmética que por la cuota.

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