Un factor de beneficio de 3,0 con 28 operaciones no prueba nada: lea primero el número de operaciones

La primera cifra que hay que leer en un informe de backtest no es el factor de beneficio, ni el porcentaje de aciertos, ni el drawdown. Es el número de operaciones, porque decide cuánto se les permite significar a las demás.

Con 28 operaciones en ocho años, unas tres operaciones al año cargaron con todo el resultado. Quite las dos mejores y el factor de beneficio puede caer por debajo de 1,0. Eso no evalúa una estrategia: describe unos pocos días afortunados.

Cualquier estrategia con suficientes parámetros puede ajustarse hasta que una lista corta de operaciones parezca excelente. Cuantas menos operaciones, menos ajuste hace falta y menos significa el encaje. Un sistema con 500 operaciones que sobrevive a un cambio de parámetros dice algo. Uno con 30, no.

Por debajo de unas 100 operaciones, trate las cifras principales como anécdotas. Entre 100 y 300, como evidencia débil. Por encima de 500 empiezan a pesar, siempre que procedan de ticks reales y cubran más de un régimen de mercado.

Algunas estrategias operan poco por naturaleza: rupturas en gráfico diario, sistemas de compresión de volatilidad. Es un diseño legítimo. El error no es la baja frecuencia, sino presentar un factor de beneficio de 28 operaciones como si fuera tan sólido como uno de 500.

Bitcoin Glacier Daily Trend midió un factor de beneficio de 2,40 en BTCUSD D1 en su nivel Ultra, con solo 28 operaciones en ocho años. Escribimos ese número justo después del factor de beneficio en la descripción del producto, porque quien lee 2,40 sin leer 28 ha sido inducido a error por omisión. Bitcoin Comet, en cambio, produjo 128 operaciones en el mismo periodo en su nivel Standard con un factor de beneficio de 2,37 y un 8,3 % de drawdown máximo de equity, una afirmación mucho más comprobable.

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