Prueba 003: El día de la semana como factor de entrada / XAUUSD, EURUSD, SP500
Puse a prueba la hipótesis de que el día de la semana puede influir en la probabilidad de una reversión o una continuación del movimiento durante la siguiente sesión de trading. La idea es sencilla: si en determinados días se forma un patrón de comportamiento consistente, este podría utilizarse como base para una estrategia sistemática.
El estudio comenzó analizando una reversión del viernes con respecto al jueves en XAUUSD. Posteriormente, se evaluaron todas las combinaciones de días de la semana tanto para patrones de reversión como de continuación.
Condiciones de la prueba
- Instrumento: XAUUSD
- Marco temporal: D1
- Entrada: en la dirección de una reversión o continuación con respecto al día anterior
- Salida: cierre de la posición al final de la jornada de trading
- Stop Loss: ninguno
- Take Profit: ninguno
- Filtros: ninguno
- Objetivo: evaluar el efecto puro del día de la semana sin la influencia de la gestión del riesgo ni de reglas adicionales
Resultados
El primer escenario analizado fue una reversión del viernes después del jueves en XAUUSD, sin filtros ni configuraciones adicionales.
| Modelo | Profit Factor | Tasa de acierto |
|---|---|---|
| Modelo base | 1.22 | 56% |
| Versión optimizada | 1.31 | 50% |
Figura 1. XAUUSD, modelo base: reversión del viernes después del jueves
Incluso la versión base mostró una esperanza matemática positiva. Este es un punto importante, ya que el objetivo inicial no era maximizar la rentabilidad, sino comprobar si el efecto realmente existía.
Tras la optimización de parámetros, el Profit Factor aumentó hasta 1.31. La mejora fue relativamente modesta, lo que sugiere que el principal potencial de optimización futura probablemente no se encuentre en los parámetros de entrada, sino en una gestión más eficiente de las posiciones abiertas.
Figura 2. XAUUSD, modelo optimizado con filtros y gestión de stops para el patrón de reversión del viernes después del jueves
Prueba de todos los días de la semana
Después de obtener un resultado positivo en el oro, se realizó un análisis completo de todas las combinaciones posibles de días de la semana.
- sin Stop Loss;
- sin Take Profit;
- sin filtros;
- cierre de posiciones estrictamente al final del día.
Este enfoque permite evaluar la existencia de un efecto de reversión o continuación dentro de la siguiente vela diaria sin la influencia de la gestión de posiciones.
En XAUUSD no se encontraron otros resultados significativos. La reversión del viernes después del jueves siguió siendo el único patrón sólido. La mayoría de las demás combinaciones produjeron resultados cercanos al punto de equilibrio o no mostraron una ventaja suficiente para su aplicación práctica.
Resultados en EURUSD
El siguiente instrumento analizado fue EURUSD.
| Instrumento | Patrón | Profit Factor | Tasa de acierto |
|---|---|---|---|
| EURUSD | Reversión del viernes después del jueves | 1.28 | 56% |
El hecho de que aparecieran resultados similares en dos mercados distintos resulta bastante interesante. Aunque esto no basta para afirmar que se trata de un efecto universal, la hipótesis claramente merece seguir siendo evaluada en más instrumentos y períodos históricos más extensos.
Figura 3. EURUSD, reversión del miércoles después del martes.
Resultados en SP500
| Instrumento | Patrón | Profit Factor | Tasa de acierto |
|---|---|---|---|
| SP500 | Reversión del miércoles después del martes | 1.33 | 50% |
Un aspecto que merece destacarse es la estructura de los resultados. La tasa de acierto es de solo el 50%, pero la ganancia media de las operaciones ganadoras es aproximadamente un 30% superior a la pérdida media de las operaciones perdedoras. Esta diferencia es la que genera una esperanza matemática positiva para el sistema.
Figura 4. SP500, reversión del miércoles después del martes
Observaciones
El modelo base sin filtros ya muestra resultados positivos en determinadas combinaciones de días de la semana. Esto es una señal alentadora, ya que el efecto es visible incluso antes de aplicar mejoras adicionales.
Curiosamente, tanto XAUUSD como EURUSD destacaron el mismo patrón: una reversión del viernes después del jueves. Dadas las diferentes dinámicas de estos mercados, esta coincidencia resulta especialmente interesante.
Por su parte, el SP500 mostró una estacionalidad intrasemanal propia. Esto podría indicar que los efectos asociados a los días de la semana dependen en gran medida de la estructura específica de cada mercado.
Conclusión
La reversión del viernes después del jueves quedó confirmada tanto en XAUUSD como en EURUSD, mientras que el mejor resultado en el SP500 correspondió a la reversión del miércoles después del martes.
Informes de pruebas: Thusday-Reverse-optimize-mfemae.zip
Código fuente del EA: CodeBase
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