Grid Adaptive Moving Average EA

EINE TRENDLINIE, DIE ERKENNT, WANN DER MARKT NUR RAUSCH IST

Der „Grid Adaptive Moving Average EA“ nutzt den adaptiven Durchschnitt von Perry Kaufman, um zu entscheiden, wann es sich lohnt, einen Grid-Zyklus zu eröffnen, und übergibt die Position anschließend an einen disziplinierten Manager, der kleine Nettogewinne verbucht und seine ältesten Orders Schritt für Schritt abbaut.

Sehen Sie sich die Funktionsweise an, bevor Sie auch nur einen Cent investieren: Öffnen Sie den MetaTrader 5-Strategietester, wählen Sie ein beliebiges Symbol aus, aktivieren Sie den visuellen Modus und spielen Sie den Verlauf Ihres Brokers ab. Sie werden beobachten, wie die AMA-Linie den Kerzen folgt, wie Pfeile an den Balken erscheinen, an denen ein Zyklus ausgelöst wurde, und wie sich die AMA-Pulse-Zeile mit jedem geschlossenen Balken aktualisiert. In unseren eigenen Tests mit EURUSD H1 und XAUUSD D1 schloss der Tester ohne einen einzigen „Nicht genug Geld“-Fehler und ohne Stop-outs ab; wiederholen Sie den Test mit Ihren Daten und urteilen Sie selbst.

DIE ERSTEN 10 MINUTEN: EINE CHECKLISTE FÜR DEN SCHNELLSTART

Neu bei diesem EA? Befolgen Sie diese Schritte der Reihe nach, und Sie werden sein Verhalten verstehen, bevor Sie ein Risiko eingehen.

1. Minute 1: Öffnen Sie den Strategietester, wählen Sie den EA aus, wählen Sie EURUSD H1 und stellen Sie die Modellierung auf „Jeder Tick basierend auf echten Ticks“ ein, sofern Ihr Broker dies anbietet.
2. Minute 2: Behalten Sie alle Eingabewerte auf ihren Standardwerten bei und aktivieren Sie den visuellen Modus.
3. Minuten 3 bis 5: Starten Sie den Lauf und beobachten Sie die Zeile „AMA Pulse“; beachten Sie, wie der EA inaktiv bleibt, solange der Steigungs-Pfeil flach ist und die Effizienzquote niedrig ist.
4. Minuten 6 bis 7: Wenn der erste Pfeil erscheint, befolgen Sie die Plan-Karten: Sehen Sie sich an, welche Orders zum Schließen gruppiert sind und wie das Ziel angezeigt wird.
5. Minute 8: Öffnen Sie das Tester-Protokoll und vergewissern Sie sich, dass in den Kontraktspezifikationen Ihres Brokers keine Geld- oder Volumenfehler vorliegen.
6. Minute 9: Wiederholen Sie den Vorgang mit einem Einzahlungsbetrag, der dem entspricht, den Sie tatsächlich verwenden würden, um zu sehen, wie tief der schwankende Drawdown reichen kann.
7. Minute 10: Stellen Sie in einem Live- oder Demo-Chart den RunMode auf „Nur scannen“ ein, weisen Sie eindeutige Magic Numbers zu und aktivieren Sie den Handel über das Bedienfeld erst, wenn Ihnen die Pläne sinnvoll erscheinen.

WARUM KAUFMANS ADAPTIVE AVERAGE

Kaufmans Linie misst, wie effizient sich der Kurs bewegt hat: die Nettobewegung über ein Zeitfenster geteilt durch die gesamte, Bar für Bar zurückgelegte Strecke. Diese Zahl ist die Effizienzquote. Wenn sich der Kurs klar in eine Richtung bewegt, steigt die Quote, und die Linie beschleunigt sich in Richtung ihres „Fast“-Werts. Wenn der Kurs ohne Fortschritte im Zickzack verläuft, sinkt der Koeffizient, und die Linie verlangsamt sich bis fast zum Stillstand in der Nähe ihres langsamen Wertes.

Für ein Grid-System ist dies ein natürlicher Filter. In zügellosem Seitwärtshandel eröffnete Ladders neigen dazu, Kursniveaus anzusammeln, die niemals ein Ziel erreichen. Indem der EA eine echte Steigung der adaptiven Linie verlangt, konzentriert er sich auf Phasen mit echter Bewegung und hält sich zurück, wenn der Markt unentschlossen ist. Da nur geschlossene Kerzen geprüft werden, bleibt ein einmal gezeichneter Pfeil an seiner Position.

DIE AMA-PULSE-ZEILE (NEU IN DIESER AUFSTELLUNG)

Eine Panel-Zeile fasst den Indikator zusammen: den aktuellen AMA-Wert, wie weit der Kurs davon entfernt ist, einen Pfeil, der anzeigt, ob die Steigung relativ zu Ihrem Schwellenwert nach oben, unten oder seitwärts zeigt, sowie das Effizienzverhältnis als ER %. Ein hoher ER-Wert bedeutet, dass die Bewegung geordnet verlief und die Linie reaktionsschnell ist; ein niedriger ER-Wert warnt vor unruhigen Marktbedingungen, bei denen der EA wahrscheinlich abwartet. Sie können den Charakter des Marktes auf einen Blick erfassen, ohne ein weiteres Fenster öffnen zu müssen.

WIE SICH EIN ZYKLUS ENTWICKELT

Ruhephase. Solange die Steigung unter dem Schwellenwert liegt oder der Mindestabstand zwischen den Kerzen seit dem letzten Signal noch nicht überschritten wurde, wird kein Auftrag eröffnet. Das Panel zeigt an, warum.

Start. Ein abgeschlossener Balken weist eine zulässige Steigung in einer erlaubten Richtung auf; die erste Stufe wird eröffnet und die Kerze erhält einen Pfeil.

Leiter. Wenn der Kurs abdriftet, folgen weitere Stufen in einem Abstand, der sich aus der ATR ableitet und zwischen einem Mindest- und Höchstwert gehalten wird, oder an festen Punkten, wenn Sie dies wählen. Kauf- und Verkaufsseiten können gleichzeitig mit unabhängigen Zählern laufen.

Ernte. Das System ordnet frühe und aktuelle Orders auf einer Seite zusammen und schließt die Gruppe, sobald ihr kombiniertes Ergebnis nach Abzug der Kosten das Ziel erreicht. Ist die älteste Order zu groß, wird stattdessen ein Teil davon geschlossen, finanziert durch den bereits durch neuere Orders erzielten Gewinn.

Schutz. Eine Wiedereröffnungssperre verhindert Schließungen, die dasselbe Niveau sofort wieder eröffnen würden. Schließungen werden anhand der Handelshistorie bestätigt, fehlgeschlagene Schritte werden erneut versucht, und ein Plan wird storniert, wenn sich Positionen zwischen Scan und Versand geändert haben.

Hedge-Zyklus (optional). Standardmäßig deaktiviert. Wenn aktiviert, hält das System ein ausgeglichenes Kauf- und Verkaufspaar für ein ausgewähltes Symbol aufrecht und baut es in gleichen Tranchen ab, die durch einen moderaten Aufschlag auf Grid-Schließungen finanziert werden. Dies dient der Generierung von Volumen; es fallen die üblichen Handelskosten an.

DAS PANEL

Es ist links angedockt, damit die Kursskala frei bleibt, und zeigt Symbol, Magic-ID, Status, Grid-Modus, Lot-Schritt, Abstand, realisiertes Ergebnis, das Signal-Gate und die AMA-Pulse-Zeile an. Plan-Karten beschreiben den nächsten Abschluss für jede Seite mit einer Schaltfläche zum manuellen Schließen, und eine Tabelle listet offene Orders auf. Schaltflächen dienen zum Umschalten zwischen „aktiviert“ oder „nur scannen“, „Pause“, Chartmarkierungen und „Slicing“. Das Panel kann verschoben oder ausgeblendet werden, passt sich automatisch an den Inhalt an und wird während der nicht-visuellen Optimierung nicht gezeichnet.

ALLE EINGABEN

Raster

• TradeMode – beide Leitern zusammen (Standard) oder eine einzelne Seite.
• GridSpacePoints – Level-Abstand in Punkten für festen Abstand (25).
• GridSpaceMultiplier – Faktor, der auf jede nächste Lücke angewendet wird; 1,0 hält die Lücken gleich.
• MaxGridLevels – maximale Anzahl von Stufen pro Leiter (1000).
• UpDirectionIsBuy – true: Ein Aufwärtssignal aktiviert die Kaufseite; false vertauscht die Seiten.
• EAMagicNumber – Kennung der Grid-Order (9754040); verwenden Sie für jedes Chart eine andere.
• GridOrderComment – Kommentar, der bei Grid-Orders gespeichert wird.
• OneOrderPerBar – nicht mehr als eine neue Stufe pro Kerze.

Lot-Leiter

• InitialLotSize – Volumen der ersten Stufe (0,01).
• LotSizingMode – additives (Standard) oder multiplikatives Wachstum.
• LotMultiplier – Wachstumsfaktor im multiplikativen Modus (1,25).
• LotAddStep – pro Stufe im additiven Modus hinzugefügtes Volumen (0,01); bei 0 wird das Start-Lot wiederverwendet.
• MaxOrderVolume – größtes zulässiges Volumen pro Order (1,0).
• UseAutoLot – skaliert das Startlot entsprechend dem Guthaben.
• AutoLotBaseBalance – Kontostand, der dem Startlot entspricht (1000).
• AutoLotAllowDecrease – lässt die automatische Lotgröße unter das Startlot sinken.

ATR-Abstand

• GridSpacingMode – ATR-basiert (Standard) oder feste Punkte.
• ATRTimeframe, ATRPeriod, ATRBarShift – Zeitrahmen, Länge (14) und verwendeter Balken (1 = zuletzt geschlossener).
• ATRSpacingFactor – Multiplikator, der den ATR-Wert in den Abstand umrechnet (1,0).
• ATRMinSpacingPts, ATRMaxSpacingPts – Untergrenze (50) und Obergrenze (5000) in Punkten; 0 hebt die Begrenzung auf.
• ATRFreezeOnStart – hält die erste Lücke für den gesamten Zyklus fest.

Gewinnziel

• DesiredProfitPerClosure – Basisbetrag, den jeder Abschluss einbringen soll (2,0).
• ProfitMultiplier – endgültiger Multiplikator zwischen 1,00 und 2,00.
• ProfitTargetMode – fest oder skaliert mit der Positionsgröße (standardmäßig skaliert).
• ProfitVolumePower – Einfluss des Volumens auf ein skaliertes Ziel (1 = proportional, 0 = kein Einfluss).
• ProfitDepthBonus – zusätzlicher Zielwert für jede weitere Stufe (0,10).
• ProfitMaxMultiple – Obergrenze eines skalierten Ziels als Vielfaches des Basiswerts (50).
• ProfitMaxReachFraction – hält das Ziel innerhalb dieses Bruchteils eines Schritts erreichbar (0,50).

Fragment-Scanner

• UseMultiLegScan – prüft Gruppen mit mehreren Orders vor dem einfachen Paar.
• MaxOldestLegs, MaxNewestLegs – Aufträge, die vom ältesten Ende (3) und vom neuesten Ende (6) übernommen werden.
• ScanPriority – wie konkurrierende gültige Gruppen gereiht werden.
• NeverBankLessThanPair – eine Gruppe muss zudem das Ziel des einfachen Paares übertreffen.
• RequireCloseVolumeExceedsTarget, MinCloseVolumeRatio – Das Schlussvolumen muss mindestens dieses Vielfache des Zielauftrags betragen (1,5).

Zielaufteilung

• EnableTargetSlicing – schließt einen Teil der ältesten Order, wenn diese noch nicht vollständig finanzierbar ist.
• FragProfitWeightPower – Gewichtung des Gewinns pro geschlossenem Lot (1,5).
• FragMinSlicePercent – Mindestanteil als Prozentsatz der Zielorder (20).
• FragAllowMultiCloser – Mehrere aktuelle Orders können sich die Kosten für eine Tranche teilen.
• FragPreferFullClosure – wählt einen vollständigen Abschluss, wenn beide Optionen möglich sind.

Wiedereröffnungsschutz

• ReopenGuard – lehnt Schließungen ab, die wahrscheinlich sofort zu einer Wiedereröffnung einer Stufe führen würden.
• ReopenGuardCushion – Sicherheitsabstand als Bruchteil eines Schritts (0,90).

Kontoschutz

• MinMarginLevelPercent – keine neuen Ebenen unterhalb dieser Margin-Ebene; 0 deaktiviert diese Funktion.
• MaxAccountRiskPercent – keine neuen Stufen, sobald der schwankende Verlust diesen Anteil am Kontostand überschreitet; 0 deaktiviert die Funktion.
• NetMaxMarginPercent – Netting-Konten: Obergrenze für die Nettopositionsmarge als Prozentsatz des Eigenkapitals (5).
• MaxTotalOrders – festes Limit für Grid-Orders pro Seite (1000).

Ausführung und Überprüfung

• RunMode – aktiv oder nur Scan.
• CloseSequence – welche Position wird zuerst geschlossen (standardmäßig die älteste).
• MaxSlippagePoints – akzeptierte Slippage (30).
• MaxSpreadPoints – Handelspause oberhalb dieses Spreads (7500).
• MinSecondsBetweenClosures – Zeitabstand zwischen Schließungen auf einer Seite (5).
• CloseAttemptsPerLeg, VerifyTimeoutSeconds – Versuche pro Position (3) und Bestätigungsfenster (90 Sekunden).
• DeferWhenMarketClosed, MarketClosedRetrySeconds – wartet auf die Handelssitzung und versucht es alle 30 Sekunden erneut, anstatt den Vorgang abzubrechen.
• AutoResumeAfterSeconds – hebt eine Unterbrechung nach 300 Sekunden automatisch auf; 0 wartet auf das Panel.
• AbortIfBookChanged – bricht einen Plan ab, wenn sich eine Position vor dem Senden geändert hat.
• UseFullCommission, CommissionPerLot – berücksichtigt die Round-Turn-Provision; manueller Fallback pro Lot, wenn diese in der Historie fehlt.
• CloseOrderComment – Kommentar zum Schließen von Geschäften.

Hedge-Zyklus

• EnableHedgeCycle – aktiviert die Hedge-Engine; standardmäßig deaktiviert.
• HedgeSymbols – durch Kommas getrennte Symbole (XAGUSD); durch Wiederholung eines Symbols erhält es mehr Durchläufe.
• HedgeSymbolRotation – legt fest, wie das Symbol für den nächsten Zyklus ausgewählt wird.
• HedgeMaxSymbolsInTester – nur im Tester: begrenzt die Rotation auf diese Anzahl an Symbolen (2).
• HedgeCycleLots, HedgeSliceLots – Lots pro Seite und pro Slice zurückgezogene Lots (jeweils 0,01).
• HedgeFragmentBonus, HedgeBonusIsPercent – Margin über den Slice-Kosten (100, standardmäßig als Prozentsatz oder als Pauschalbetrag).
• HedgeMaxSurcharge, HedgeMaxSurchargePercent – Geld- und Prozentobergrenzen für die Anhebung eines Schließziels (0 und 50).
• HedgeMagicNumber – Hedge-Kennung (9754041); muss sich von der Grid-Magic-Nummer unterscheiden.
• HedgeReopenOnFinish – eröffnet ein neues Paar, nachdem eines abgeschlossen wurde.
• HedgeStartRequiresTrade – wartet vor dem ersten Paar auf Grid-Aktivität.
• HedgeIntegritySeconds, HedgeAutoRepair, HedgeNakedAction – Intervall für die Kontostandsprüfung (5 Sekunden) und Reaktion auf ein fehlendes Leg.
• HedgeMaxSpreadPoints, HedgeSlippagePoints, HedgeAttemptsPerLeg, HedgeVerifyTimeout – Spread-, Slippage-, Versuchs- und Bestätigungsgrenzen für Hedge-Orders.
• HedgeCommissionPerLot, HedgeOrderComment – Fallback-Provision und Kommentar für Hedge-Geschäfte.

Wöchentlicher Auszahlungstag

• WeeklyCashDay – unterbricht neue Zyklen und Slices rund um Ihren Auszahlungszeitpunkt.
• CashDayOfWeek, CashCutoffHour – Wochentag (0 = Sonntag, Standardwert 1) und Serverzeit (21), nach der die Slices gestoppt werden.

Panel und Chart

• ShowPanel – Blendet das Panel ein oder aus.
• PanelX, PanelY, PanelCorner – Versätze (12, 15) und ausgewählte Ecke.
• PanelFontSize – Textgröße (9).
• ShowArabic – Arabische Zeile unter jeder englischen Beschriftung.
• ShowChartMarks – Zeichnet Niveaus und geplante Schließungen in das Diagramm ein.
• MaxTableRows – offene Orders, aufgelistet pro Ladder (13).

Einstiegstrigger

• EntryTriggerMode – Was löst die Eröffnung der ersten Stufe aus; standardmäßig die AMA-Strategie.
• SignalBarShift – Ausgewertete Kerze; 1 = zuletzt geschlossene Kerze.
• SignalBarsDelay – Mindestanzahl an Kerzen zwischen akzeptierten Signalen (30).
• SignalValidBars – Anzahl der Balken, während der ein Signal gültig bleibt (3).
• SignalAllowBuy, SignalAllowSell – jeweils eine Richtung zulassen oder blockieren.
• SignalReverse – kehrt die Signalrichtung um.

Adaptiver gleitender Durchschnitt

• AMA_TF – Zeitrahmen für den AMA (standardmäßig aktuelles Chart).
• AMA_Period – Fenster für den Effizienzfaktor (9).
• AMA_FastEMA – schnellste Glättung, die bei effizienten Trends verwendet wird (2).
• AMA_SlowEMA – langsamste Glättung, die in unruhigen Märkten verwendet wird (30).
• AMA_Shift – horizontale Verschiebung der Linie in Balken (0).
• AMA_Price – verwendeter Kurs (Schlusskurs).
• AMA_SlopeBars – Balken, über die die Steigung gemessen wird (3).
• AMA_MinSlopePts – Mindeststeigung in Punkten, bevor der Markt als im Trend liegend gilt (5); ein höherer Wert bedeutet weniger Zyklen.
• AMA_ShowOnChart – Zeichnet den AMA in Live- und visuellen Charts ein.
• InpShowSignalArrows – Pfeile auf Kerzen, bei denen ein Zyklus ausgelöst wurde.

Debug

• DebugMode – detaillierte Protokollausgabe im Experten-Journal.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Es wurde schon lange nichts mehr eröffnet. Stimmt etwas nicht? Wahrscheinlich nicht. Überprüfen Sie den Steigungs-Pfeil und den ER % in der „Pulse“-Zeile; ein flacher Pfeil bedeutet, dass der Filter den EA absichtlich zurückhält. Verringern Sie AMA_MinSlopePts oder SignalBarsDelay für mehr Aktivität, erhöhen Sie sie für weniger.

Sollte ich die AMA-Perioden ändern? Die Standardwerte entsprechen den klassischen Werten von Kaufman und stellen eine sinnvolle Ausgangsbasis dar. Eine längere AMA_Period reagiert langsamer auf Effizienzverschiebungen; ein höherer AMA_TF sorgt für eine ruhigere Tendenz, während das Grid weiterhin auf Ihrem Chart handelt.

Mehrere Charts gleichzeitig? Ja, weisen Sie jedem Chart ein eigenes Grid und eigene Hedge-Magic-Numbers zu; der EA startet nicht mit einer bereits verwendeten Magic-Number.

FÜR WEN IST ES GEEIGNET

Für Trader, die eine Grid-Erholung mit einem Einstiegsfilter wünschen, der chaotische Märkte aussetzt, und die ihr Konto so dimensionieren, dass es schwankende Drawdowns verkraften kann. Es ist nichts für diejenigen, die bei jeder Position einen festen Stop benötigen oder ein festes monatliches Einkommen erwarten.

REALISTISCHE ERWARTUNGEN

Ein klügerer Einstieg beseitigt das Risiko nicht. Eine lange Bewegung gegen eine offene Leiter kann zu einem großen schwankenden Verlust führen, und es gibt keine automatische Schließung aller Positionen; der Schutz funktioniert durch die Ablehnung neuer Ebenen. Spread, Swap, Provision, Symbol und Lotgröße beeinflussen das Ergebnis, und vergangene Testergebnisse sagen keine zukünftigen Ergebnisse voraus. Testen Sie den EA bei Ihrem eigenen Broker, fangen Sie klein an und skalieren Sie erst, wenn Sie wissen, wie weit sich Ihr Instrument in der Regel bewegt.

Sollte sich der „Grid Adaptive Moving Average EA“ bei Ihren Tests oder im Handel als hilfreich erweisen, hilft eine ehrliche Bewertung – ob positiv oder kritisch – anderen Tradern dabei, eine fundierte Entscheidung zu treffen.