NDX100 SP500 Trend Sentinel

Übersicht

NDX100 und SP500 Trend Sentinel ist ein Long-Only-Expert-Advisor, der auf Ausbrüche setzt und Trends folgt. Er wurde für den Nasdaq 100 (US100 / NAS100) entwickelt, lässt sich aber gleichermaßen auf den S&P 500 (SPX500) anwenden und läuft im H1-Zeitrahmen.

Die zugrunde liegende Logik basiert auf der strukturellen Tendenz der US-Aktienindizes, nach Rückgängen langsam weiter zu steigen und neue Höchststände zu erreichen: kein Raten nach Höchst- oder Tiefstständen, keine Gegen-Trend-Trades – der Expert Advisor steigt erst ein, nachdem sich ein Trend bestätigt hat, reitet diesen mit Pyramiding aus und verwaltet Drawdowns mithilfe einer ATR-adaptiven Risikokontrolle. Alle Distanzparameter werden als ATR-Vielfache ausgedrückt, sodass sich das System automatisch an unterschiedliche Volatilitätsregime und Kursniveaus anpasst – eine Neuoptimierung für verschiedene Kursskalen ist nicht erforderlich.

Strategielogik

Einstieg (Bestätigung des Ausbruchs)

• Wartet auf eine solide Momentum-Kerze auf der H1-Chart, die über dem Hoch eines erweiterten Rückblickfensters schließt, und steigt nur bei bestätigten Trendstarts ein – niemals vorweggenommene Trades;

• Optionaler Pullback-Filter: Der Kurs muss vor dem Ausbruch zunächst ein kurzes Retracement vollziehen, wodurch emotional motivierte Einstiegsversuche herausgefiltert werden.

Positionsmanagement (vollständig ATR-adaptiv)

• Anfänglicher Stop-Loss und Take-Profit werden beide als ATR-Vielfache festgelegt, wodurch eine Struktur mit hohem Risiko-Ertrags-Verhältnis beibehalten wird;

• Positionen werden im Verlauf des Trends durch Pyramiding aufgestockt, wodurch Gewinne verstärkt werden;

• Ein Trailing-Stop wird automatisch aktiviert, sobald die Aufstockung beginnt, und sichert Gewinne schrittweise ab;

• Ein Schutz-Ausstieg schließt alle Long-Positionen sofort, sobald eine Kerze mit stark bärischem Momentum erscheint, und schützt so vor schnellen Trendwenden.

Doppelte Filter (Handel nur unter günstigen Bedingungen)

• Täglicher Regimewechsel: Wenn der Index unter ein ausgedehntes Tagestief fällt, werden neue Einstiegsgeschäfte automatisch ausgesetzt und erst wieder aufgenommen, sobald die Stärke zurückkehrt – keine gegenläufigen Einstiegsgeschäfte während anhaltender Abwärtstrends;

• Volatilitätsfilter: Erkennt Erschöpfungsmuster vom Typ „leichter Anstieg + geringe Volatilität“ und überspringt diese Einstiegsmöglichkeiten, wodurch das in historischen Backtests identifizierte Hauptrisikoszenario vermieden wird.

Positionsgröße & Risiko

• Modell mit festem Risikobereich: Bei jedem ersten Trade wird nur ein kleiner fester Anteil des Kapitals riskiert. Die Lotgröße leitet sich aus der ATR-Stop-Distanz und dem Tick-Wert ab und schwankt nicht mit dem Kontoguthaben, wodurch das Risiko stabil und vorhersehbar bleibt;

• Selbst bei extremen Verlustserien bleibt der Gesamt-Drawdown streng begrenzt.

Empfohlene Konfiguration