Glazing Index Pullback
- Experten
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Der „Glazing Index Pullback“ kauft bei kurzen, starken Rückgängen der US-Aktienindizes (S&P 500, Nasdaq 100, Dow 30), solange deren langfristiger Trend nach oben zeigt, und steigt beim ersten Erholungsanstieg wieder aus. Pro Index wird täglich eine Entscheidung getroffen. Jeder Trade verfügt über einen Stop und wird anhand eines festen Risikoprozentsatzes des Kapitals dimensioniert.
So funktioniert es
- Einmal täglich prüft der EA jeden Index auf einen langfristigen Aufwärtstrend und einen kurzfristigen, überverkauften Rückgang. Sind beide Bedingungen erfüllt, wird beim nächsten Eröffnungskurs gekauft.
- Er schließt die Position, sobald sich der Kurs erholt hat. Ein typischer Trade dauert einige Tage.
- Jeder Trade verfügt über einen volatilitätsbasierten Stop, und die Positionsgröße wird so festgelegt, dass das Erreichen des Stops das konfigurierte Risiko (standardmäßig 2 % des Kapitals) kostet.
- Nur eine Position pro Index, ausschließlich Long-Positionen.
- Die Regeln wurden im Voraus auf der Grundlage veröffentlichter Forschungsergebnisse zur kurzfristigen Mean-Reversion bei Aktienindizes festgelegt und nicht optimiert. Für alle drei Indizes gelten dieselben Einstellungen.
Risikokontrollen
- Das Risiko pro Trade ist als Prozentsatz des Kapitals festgelegt, wobei jeder Trade mit einem Stop-Loss versehen ist.
- Kill-Switch: Erreicht der Drawdown des EAs 15 % seines Höchststands, schließt er seine Positionen und stellt den Handel ein, bis Sie ihn zurücksetzen.
- Verwaltet nur Positionen mit seiner eigenen Magic Number.
- Vor jeder Order überprüft er die Margin, Volumenlimits, Handelssitzungen sowie die Stop- und Freeze-Levels des Brokers.
Backtest (hypothetisch)
Strategietester, Standardeingaben (2 % Risiko), US500 + USTEC + US30, D1, Juni 2019 bis Oktober 2026, 10.000 USD, 1-Minuten-OHLC, bei einem Broker mit Serverzeit GMT+0:
- Nettogewinn +1.228 USD (+12,3 %), maximaler Kapitalrückgang 9,3 %, Trades 196, Gewinnfaktor 1,26, Gewinntrades 74,5 %.
Entwickleranalyse mit modelliertem Spread, Slippage und Swap bei einem Risiko von 1 % pro Trade:
- US-Indexdaten 2009–2026: Gewinnfaktor 1,55 bei 480 Trades, maximaler Drawdown −7 %.
- CFD-Daten des Brokers 2019–2026: Profitfaktor 1,44 bei 205 Trades, 74 % gewonnene Trades, maximaler Drawdown −3,3 %.
- Die Ergebnisse blieben auch bei ähnlichen Einstellungen positiv, sodass sie nicht von einer glücklichen Parameterwahl abhängen.
Backtests sind hypothetisch und bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die drei Indizes sind stark korreliert, sodass sich ihre Trades oft auf dieselben Tage konzentrieren. Positionen sind nur etwa 10 % der Zeit offen, daher sind die absoluten Renditen bescheiden.
Voraussetzungen
- CFDs auf den S&P 500, den Nasdaq 100 und/oder den Dow 30. Der EA erkennt Namen wie US500, SPX500, SP500, NAS100, US100, USTEC, US30, DJ30 oder WS30 automatisch, unabhängig von Präfixen oder Suffixen. Andernfalls geben Sie diese in das Eingabefeld „Symbole“ ein. Nicht gefundene Indizes werden übersprungen.
- Empfohlenes Kapital: ca. 10.000 USD oder mehr. Bei einem weiten Stop und einem Risiko von 2 % können kleine Konten unter das Mindestlot fallen, insbesondere beim Dow. Der EA verwendet dann das Mindestlot nur, wenn sein Risiko höchstens das 1,5-Fache des konfigurierten Risikos beträgt; andernfalls überspringt er den Handel und protokolliert den Grund dafür.
- Ein VPS oder ein Computer, der kontinuierlich läuft.
- Sowohl Hedging- als auch Netting-Konten werden unterstützt.
Einrichtung
1. Öffnen Sie ein US500-Chart (beliebiger Zeitrahmen; D1 ist praktisch) und fügen Sie den EA hinzu.
2. Lassen Sie „Symbole“ auf „auto“ eingestellt oder geben Sie die Namen Ihrer Broker ein, z. B. „SPX500,NAS100,US30“.
3. Aktivieren Sie den Algo-Handel. Das Bedienfeld zeigt jeden Index, den Trendfilter (aufwärts/abwärts), die aktuelle Konfiguration (keine / Kauf / Halten / Ausstieg), die Position und den Drawdown der Strategie an.
4. Es wird nur ein Chart benötigt: Der EA verwaltet alle erkannten Indizes.
Testen in der Demo
Testen Sie den EA auf US500 (oder die Bezeichnung Ihres Brokers für den S&P 500) im D1-Zeitrahmen mit mindestens zwei Jahren Historie, da der EA vor seiner ersten Entscheidung etwa ein Jahr an Tagesdaten benötigt. Wenn Sie mit einem Symbol testen, das nicht auf der Liste steht, zum Beispiel EURUSD, handelt der EA ausschließlich mit diesem Symbol, damit Sie sein Verhalten überprüfen können; die Strategie wurde ausschließlich an US-Aktienindizes getestet.
Eingaben
| Eingabe | Standard | Bedeutung |
|---|---|---|
| Symbole | auto | „auto“ oder eine durch Kommas getrennte Liste |
| Risiko pro Trade | 0,02 | Anteil des verlorenen Kapitals bei Erreichen des Stop-Loss, höchstens 0,10 |
| Anteil des Kontoguthabens | 1,0 | |
| Kill-Switch-Drawdown | 0,15 | 0 = deaktiviert |
| Kill-Switch zurücksetzen | false | Einmal auf „true“ setzen, um nach einem Stopp fortzufahren |
| Magische Zahl | 26101222 | |
| Bedienfeld anzeigen | true |
FAQ
- Warum seit Wochen keine Trades? Für den Einstieg ist ein deutlicher Rückzug erforderlich, während sich der Index in einem Aufwärtstrend befindet. Bei starken, stetigen Aufwärtsbewegungen oder in Bärenmärkten kann es vorkommen, dass sich wochenlang keine geeignete Konstellation ergibt.
- Warum ist der Stop so weit gesetzt? Ein weit gesetzter Stop gibt einem Rückzugs-Trade Spielraum, sich zu erholen. Die Positionsgröße wird reduziert, sodass das Erreichen des Stops nur das konfigurierte Risiko kostet.
- Kann das System zusammen mit „Glazing Crypto Trend“ auf demselben Konto laufen? Ja. Sie verwenden unterschiedliche Magic Numbers und Kill-Switches.
Risikohinweis
Der Handel mit gehebelten CFDs birgt ein hohes Verlustrisiko. Backtest-Ergebnisse sind hypothetisch, basieren auf historischen Daten und angenommenen Kosten und garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Live-Ergebnisse hängen von den Spreads, Swaps, Symbolspezifikationen und der Ausführung Ihres Brokers ab. Setzen Sie nur Kapital ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
