Glazing Crypto Trend
- Experten
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
„Glazing Crypto Trend“ ist ein Long-Only-Expert-Advisor, der Trends bei Bitcoin- und Ethereum-CFDs nachverfolgt. Er trifft täglich eine Entscheidung, passt die Portfoliogröße an ein Volatilitätsziel an und schützt jede Position durch einen Notfallstopp sowie einen „Kill-Switch“ auf Strategieebene, der bei Drawdowns greift.
So funktioniert es
- Einmal täglich ermittelt der EA den Trend jeder Kryptowährung über mehrere Zeithorizonte hinweg und wandelt ihn in ein Zielengagement zwischen null und voller Position um. Er geht niemals Leerverkäufe ein; bei einem Abwärtstrend bleibt er neutral.
- Die Positionsgrößen werden an die aktuelle Volatilität der jeweiligen Kryptowährung sowie an die Volatilität der gesamten Strategie angepasst, sodass das Engagement automatisch sinkt, wenn die Märkte turbulenter werden.
- Der EA führt nur dann eine Neugewichtung durch, wenn die Position deutlich von ihrem Ziel abweicht, wodurch die Handelskosten niedrig gehalten werden.
- Die Regeln wurden im Vorfeld auf der Grundlage von Untersuchungen zum Trendfolgehandel bei Kryptowährungen festgelegt und nicht optimiert. Für beide Coins werden dieselben Einstellungen verwendet.
Risikokontrollen
- Standardmäßiges jährliches Volatilitätsziel von 15 % (einstellbar) und eine Begrenzung des Bruttoengagements auf das 2-Fache des Eigenkapitals.
- Volatilitätsbasierter Notstopp bei jedem Kauf. Nach einem Stop-out wartet der EA, bis sich der Trend wieder eingependelt hat, bevor er erneut kauft (optional).
- Kill-Switch: Erreicht der Drawdown des EAs 35 % seines Höchststands, schließt er seine Positionen und stellt den Handel ein, bis Sie ihn zurücksetzen.
- Verwaltet nur Positionen mit seiner eigenen Magic Number, sodass er neben anderen EAs laufen kann.
- Vor jeder Order überprüft er die Margin, Volumenlimits, Handelssitzungen sowie die Stop- und Freeze-Levels des Brokers.
Backtest (hypothetisch)
Strategietester, Standardeingaben, BTCUSD + ETHUSD, D1, Januar 2019 bis Oktober 2026 (erster Handel im April 2019), 10.000 USD, 1-Minuten-OHLC, bei einem Broker mit Serverzeit GMT+0:
- Nettogewinn +23.005 USD (+230 %), maximaler Kapitalrückgang 23,1 %, Trades 779 (jeder Rebalancing-Schritt zählt als Trade), Gewinnfaktor 1,75.
- Der Tester berechnet den aktuellen, in Punkten angegebenen Swap des Brokers über den gesamten Zeitraum. Als die Kryptowährungspreise niedrig waren (2019–2021), wurden die Swap-Kosten dadurch zu hoch angesetzt.
Entwickleranalyse auf Basis von Tagesdaten mit modelliertem Spread, Slippage und Swap:
- 2014–2026: Sharpe-Ratio 1,17, maximaler Drawdown −30 %.
- 2021–2026: Sharpe-Ratio 0,79.
- Schlechteste Kalenderjahre: −24 % (2018) und −22 % (2022).
- Die Ergebnisse blieben über einen breiten Bereich von Trendhorizonten hinweg positiv, sodass sie nicht von einer einzigen Einstellung abhängen.
Backtests sind hypothetisch und bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Untersuchungszeitraum war für Kryptowährungen insgesamt von einem Aufwärtstrend geprägt. Da Bitcoin und Ethereum stark korrelieren, handelt es sich bei der Strategie effektiv um eine Wette auf den Kryptotrend.
Anforderungen
- Broker-Symbole für Bitcoin- und Ethereum-CFDs. Der EA erkennt Bezeichnungen wie BTCUSD, BTCUSDm, BTCUSD.r oder XBTUSD automatisch; andernfalls geben Sie diese in das Eingabefeld „Symbole“ ein.
- Empfohlenes Kapital: ca. 10.000 USD oder mehr. Bei einem Mindestlot von 0,01 BTC können kleinere Konten das Ziel-Exposure nicht erreichen; der EA überspringt Trades, die unter dem Mindestvolumen liegen, und protokolliert den Grund dafür.
- Broker, die Kryptowährungen 7 Tage die Woche notieren, entsprechen den Forschungsergebnissen am besten.
- Swaps: Bei Long-Positionen in Kryptowährungen fallen bei den meisten Brokern Swaps an, und diese Kosten wurden in der Analyse berücksichtigt. Überprüfen Sie die Swap-Gebühren Ihres Brokers; ein swapfreies Konto ist von Vorteil.
- Ein VPS oder ein Computer, der kontinuierlich läuft. Entscheidungen werden zu Beginn jedes Server-Tages getroffen.
- Sowohl Hedging- als auch Netting-Konten werden unterstützt.
Einrichtung
1. Öffnen Sie ein BTCUSD-Chart (beliebiger Zeitrahmen; D1 ist praktisch) und fügen Sie den EA hinzu.
2. Setzen Sie „Symbole“ auf „auto“ oder geben Sie die Namen Ihres Brokers ein, z. B. „BTCUSD,ETHUSD“.
3. Aktivieren Sie den Algo-Handel. Das Bedienfeld zeigt die erkannten Symbole, den Trendstatus, das Ziel- und das aktuelle Engagement, den Drawdown der Strategie sowie den Zeitpunkt der nächsten Entscheidung an.
4. Es wird nur ein Chart benötigt: Der EA verwaltet beide Coins.
Testen im Demomodus
Testen Sie auf BTCUSD, D1, mit mindestens zwei Jahren Historie, da der EA mehrere Monate an Tagesdaten benötigt, bevor er seine erste Entscheidung trifft. Wenn Sie auf einem Symbol außerhalb seiner Liste testen, zum Beispiel EURUSD, handelt der EA ausschließlich dieses Symbol, sodass Sie sein Verhalten überprüfen können; die Strategie wurde ausschließlich für Kryptowährungen entwickelt.
Eingaben
| Eingabe | Standard | Bedeutung |
|---|---|---|
| Symbole | auto | „auto“ oder eine durch Kommas getrennte Liste |
| Jährliches Ziel für die Portfoliovolatilität | 0,15 | Ein höherer Wert bedeutet größere Positionen und stärkere Kursrückgänge |
| Maximales Bruttoengagement | 2,0 | Obergrenze für den Gesamtwert der Positionen im Verhältnis zum Eigenkapital |
| Anteil am Kontoguthaben | 1,0 | Verwenden Sie einen Wert unter 1, wenn Sie das Konto mit anderen Strategien teilen |
| Verwenden Sie den Not-Aus | true | Deaktivierung wird nicht empfohlen |
| Warten, bis sich der Trend nach einem Stopp wieder normalisiert hat | true | |
| Kill-Switch-Drawdown | 0,35 | 0 = deaktiviert |
| Kill-Switch zurücksetzen | false | Einmal auf „true“ setzen, um nach einem Stopp fortzufahren |
| Magische Zahl | 26101221 | |
| Bedienfeld anzeigen | true |
FAQ
- Warum so wenige Trades? Der EA trifft einmal täglich eine Entscheidung und passt Positionen nur an, wenn sich das Ziel ausreichend bewegt. Mehrere Wochen ohne einen Trade sind normal.
- Kann er zusammen mit „Glazing Index Pullback“ auf demselben Konto laufen? Ja. Sie verwenden unterschiedliche Magic Numbers und Kill-Switches, und in den Untersuchungen des Entwicklers waren ihre Renditen nahezu unkorreliert.
- Geht er Short-Positionen ein? Nein.
Risikohinweis
Der Handel mit gehebelten CFDs birgt ein hohes Verlustrisiko. Backtest-Ergebnisse sind hypothetisch, basieren auf historischen Daten und angenommenen Kosten und garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Live-Ergebnisse hängen von den Spreads, Swaps, Symbolspezifikationen und der Ausführung Ihres Brokers ab. Setzen Sie nur Kapital ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
