Confluence Trading Engine
- Experten
- Version: 1.20
- Aktivierungen: 10
Konfigurierbare Handelsautomatisierung und Strategieforschung für MetaTrader 5
Die Confluence Trading Engine ist ein von DWARG TRADE LAB im Rahmen des DWARG DCS-Systems entwickelter Expert Advisor für den Handel.
Er vereint technische Bestätigungsregeln, automatisierte Orderausführung, Risikomanagement und eine visuelle Handelsumgebung in einer einzigen Anwendung.
Sie können damit Handelskonstellationen überwachen, ohne Orders zu platzieren, die integrierte Strategie automatisieren oder verschiedene Parameterkonfigurationen mithilfe des MetaTrader 5-Strategietesters testen.
Das System richtet sich an Trader, die verstehen möchten, wann sich ein Setup ergibt, warum ein Trade eröffnet oder übersprungen wird und wie die einzelnen Positionen verwaltet werden.
1. So funktioniert die Strategie
DWARG DCS wertet abgeschlossene Kursbalken aus, anstatt auf noch nicht abgeschlossene Kerzen zu reagieren.
Die Handelslogik kombiniert mehrere technische Bedingungen:
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Kursausbruch: Der Schlusskurs überschreitet ein vorheriges Hoch oder Tief.
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Trendbestätigung: Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) bewertet die Kursrichtung.
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Volumenbestätigung: Das aktuelle Tick-Volumen wird mit seinem jüngsten Durchschnitt verglichen.
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Momentum-Bestätigung: Der Relative-Stärke-Index (RSI) überprüft das Richtungsmomentum.
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Optionale Bestätigungen: MACD- und Heikin-Ashi-Filter können aktiviert werden.
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Handelssitzungen: Die Aktivität kann auf ausgewählte Marktsitzungen beschränkt werden.
Eine zusätzliche Regel zur Trendrichtung legt fest, ob ein Setup für die automatisierte Ausführung in Frage kommt oder lediglich als Referenz herangezogen werden sollte.
Die Standardkonfiguration dient als Ausgangspunkt für Tests und ist keine universelle Einstellung für jeden Markt.
2. Zwei Betriebsmodi
Automatischer Handel
Der Expert Advisor kann Positionen automatisch eröffnen und verwalten, sobald die erforderlichen Handelsbedingungen erfüllt sind.
Einstiege werden nach dem Schließen eines Signal-Bars bewertet. Das System versucht die Ausführung zu Beginn des folgenden Bars innerhalb der konfigurierten Einstiegsverzögerung.
Vor dem Einstieg prüft es die Handelsberechtigungen, die Marktbedingungen, die Volumenanforderungen des Brokers, die verfügbare Margin und weitere Ausführungsbeschränkungen.
Kann ein Einstieg nicht ausgeführt werden, protokolliert das System den Grund, anstatt stillschweigend einen späteren Trade zu eröffnen.
Nur Signale
Nutzen Sie das System als visuellen Handelsassistenten ohne automatische Ausführung.
In diesem Modus:
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Werden Handelssignale berechnet und angezeigt.
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Einstiegs-, Stop-Loss- und Ziel-Referenzwerte werden angezeigt.
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Strategische Entscheidungen werden protokolliert.
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Es werden keine Handelsaufträge gesendet.
Die Funktion „Nur Signale“ kann nützlich sein, um Marktbedingungen zu analysieren, Konfigurationen zu vergleichen und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu prüfen.
3. Risikomanagement
DWARG DCS umfasst zwei Methoden zur Positionsgrößenbestimmung.
Risikoprozentsatz
Berechnen Sie die Positionsgröße anhand des Kontoguthabens, des ausgewählten Risikoprozentsatzes und des Abstands zum Stop-Loss.
Ist das berechnete Lot kleiner als das vom Broker zugelassene Minimum, wird der Handel übersprungen. Das System erhöht die Positionsgröße nicht automatisch über das festgelegte Risiko hinaus.
Feste Lotgröße
Wählen Sie manuell ein festes Handelsvolumen aus.
Das System gleicht das angeforderte Volumen mit dem Mindest- und Höchstvolumen sowie der zulässigen Lot-Schrittweite des Brokers ab.
Weitere Steuerelemente sind:
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ATR-basierter Stop-Loss.
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Drei konfigurierbare Gewinnziele.
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Teilschließung der Position, sofern die Volumenregeln des Brokers dies zulassen.
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Serverseitiger Stop-Loss und Take-Profit.
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Optionale Spread-Beschränkung.
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Steuerung der Handelssitzungen.
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Schutz vor Einstiegsverzögerungen.
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Positionsidentifikation über die Magic Number.
Die Risikoeinstellungen gelten für jede einzelne Instanz des Expert Advisors. Es gibt keinen kontoweiten Portfoliorisikolimiter.
4. Drei Gewinnziele
Der Expert Advisor verwendet einen auf der Average True Range (ATR) basierenden Stop-Loss sowie drei Gewinnziele, die als Vielfache des anfänglichen Handelsrisikos gemessen werden.
Mit den Standardeinstellungen:
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TP1: 1R.
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TP2: 2R.
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TP3: 3R.
Das System versucht, etwa ein Drittel der Ausgangsposition bei TP1, ein weiteres Drittel bei TP2 und das verbleibende Volumen bei TP3 zu schließen.
Die tatsächliche Teilschließung hängt von den Volumenanforderungen des Brokers ab. Bei kleinen Positionen können weniger Teilausstiege erfolgen.
Der Expert Advisor verwendet weder Martingale noch Grid-Averaging, Break-Even-Anpassung noch Trailing Stop.
5. DWARG Visual Trading-Arbeitsbereich
Der Expert Advisor enthält ein dunkles DWARG TRADE LAB-Chart-Design mit einem Informationsfeld.
Das Informationsfeld zeigt unter anderem folgende Informationen an:
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Handelssymbol und Zeitrahmen des Signals.
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Betriebsmodus.
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Risikomodus und konfiguriertes Risiko.
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Aktueller Handelsstatus.
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Aktuelles Handels-Setup.
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Einstiegs- und Schutzniveaus.
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Ausführungsstatus.
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Positionsinformationen.
Das Diagramm unterscheidet drei verschiedene Ereignistypen:
SETUP – eine von der Strategie erkannte Handelsbedingung.
OPEN / FILLED – ein tatsächlicher Handels-Einstieg oder -Ausstieg, der vom Expert Advisor erfasst wurde.
RESERVIERT / ÜBERSPRUNGEN / REF — Setups oder Referenzergebnisse, die nicht zu einem ausgeführten Handel geführt haben.
Beispielsweise bedeutet das Erreichen eines Referenzziels nicht, dass der Expert Advisor diesen Gewinn erzielt hat.
Das Chart-Thema kann deaktiviert werden, und das vorherige Chart-Erscheinungsbild wird wiederhergestellt, wenn der Expert Advisor entfernt wird.
Visuelle Einstellungen haben keinen Einfluss auf Handelsentscheidungen.
6. Konfigurierbare Eingaben
Der Expert Advisor bietet die folgenden Eingabegruppen.
Allgemein
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Ausführungsmodus: Automatischer Handel oder Nur Signale.
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Signal-Zeitrahmen: unabhängig vom Chart-Zeitrahmen.
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Magic Number: Eindeutige Kennung für jede Instanz.
Risiko
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Lot-Modus: Risikoprozentsatz oder festes Lot.
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Risikoprozentsatz pro Trade.
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Feste Lotgröße.
Ausführung
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Maximaler Spread beim Einstieg.
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Maximale Einstiegsverzögerung.
Kernstrategie
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Breakout-Lookback.
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EMA-Filter und Periode.
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Volumenfilter, Rückblickzeitraum und Verhältnis.
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RSI-Filter, Periode und Kauf-/Verkaufsniveaus.
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Optionaler MACD-Filter und Parameter.
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Optionale Heikin-Ashi-Bestätigung.
Risiko und Kursziele
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ATR-Periode.
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Stop-Loss-ATR-Multiplikator.
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Risikomultiplikatoren für TP1, TP2 und TP3.
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Prozentsätze für Teilschließungen.
Handelssitzungen
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Auswahl der Handelssitzungen in Asien, London und New York.
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Optionaler Verfall außerhalb der ausgewählten Handelssitzungen.
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Konfiguration der Broker-Server-Zeit.
Visuelle Einstellungen
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DWARG-Diagrammdesign.
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Informationsfeld.
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Status der Kondition.
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Handelsstufen.
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Bezeichnungen für Einrichtung und Ausführung.
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Wiederherstellung des vorherigen Chartstils.
Alle Parameter sollten sorgfältig getestet werden, bevor sie für den automatisierten Handel verwendet werden.
7. Symbole und Zeitrahmen
Der Expert Advisor arbeitet mit dem Symbol des Charts, an den er angehängt ist.
Er ist nicht auf eine feste Liste von Währungspaaren oder Instrumenten beschränkt.
Der Zeitrahmen für das Signal kann unabhängig vom Zeitrahmen des Charts ausgewählt werden.
M15 ist die Standardeinstellung des Produkts und die Konfiguration, die während der Entwicklung und des Testens am häufigsten verwendet wurde.
Andere Zeitrahmen, einschließlich H1, können im Strategietester ausgewertet werden. Ihr Handelsverhalten und ihre historischen Ergebnisse können erheblich abweichen.
Jedes Chart verwendet eine eigene Expert-Advisor-Instanz. Verwenden Sie für jede Instanz eine andere Magic Number.
8. Strategietester und Optimierung
Die Confluence Trading Engine unterstützt den MetaTrader 5-Strategietester und dessen visuellen Testmodus.
Sie können:
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Historische Handelsaktivitäten nachstellen.
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Signale und ausgeführte Positionen beobachten.
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Übersprungene und reservierte Setups überprüfen.
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verschiedene Symbole und Zeitrahmen testen.
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Ändern Sie die verfügbaren Strategieparameter.
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Nutzen Sie die Optimierungsfunktionen von MetaTrader 5.
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Vergleichen Sie historische Ergebnisse verschiedener Konfigurationen.
Die Optimierung identifiziert Einstellungen, die sich bei historischen Daten unterschiedlich verhalten haben. Sie liefert jedoch keine Garantie dafür, dass dieselben Einstellungen auch in zukünftigen Märkten gute Ergebnisse erzielen werden.
Konfigurationen sollten zudem anhand separater historischer Zeiträume und auf Demokonten überprüft werden.
9. Beispiel für historische Tests
Die Produkt-Screenshots enthalten einen historischen Test unter Verwendung der Standard-Strategiekonfiguration.
Testbedingungen
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Symbol: XAUUSD.
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Signal-Zeitrahmen: M15.
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Zeitraum: 1. Januar – 30. September 2026.
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Anfängliche Einlage: 10.000 $.
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Risiko pro Trade: 0,50 %.
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Modellierung: Jeder Tick basiert auf echten Ticks.
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Ausgeführte Positionen: 364.
Historische Ergebnisse
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Nettoergebnis: +117,55 $ (+1,18 %).
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Gewinnfaktor: 1,01.
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Maximaler Kapitalrückgang: 11,31 %.
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Maximaler Kapitalrückgang: 11,62 %.
Diese Ergebnisse beziehen sich auf eine historische Konfiguration anhand der Daten eines Brokers. Es handelt sich nicht um Live-Handelsergebnisse und sie stellen keine verlässliche Prognose für zukünftige Renditen dar.
Die Ergebnisse variieren je nach Wertpapier, Zeitrahmen, Brokerspezifikationen, Handelskosten und Marktbedingungen.
10. Installation und erste Nutzung
Nach dem Mieten oder Kauf des Expert Advisors:
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Installieren Sie das Produkt über den MQL5-Marktplatz in MetaTrader 5.
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Suchen Sie den Expert Advisor im Navigator.
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Öffnen Sie das Chart des Instruments, das Sie verwenden möchten.
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Fügen Sie den Expert Advisor zum Chart hinzu.
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Sehen Sie sich die Registerkarte „Eingaben“ an und wählen Sie den Betriebsmodus, den Zeitrahmen und die Risikoeinstellungen aus.
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Wählen Sie „Nur Signale“, wenn Sie Setups beobachten möchten, ohne zu handeln.
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Für den automatischen Handel müssen Sie in MetaTrader 5 die Berechtigungen für den algorithmischen Handel aktivieren.
Das System benötigt eine ausreichende Kurshistorie, bevor es seine Handelsbedingungen berechnen kann.
Eine offene Position behält ihren serverseitigen Stop-Loss und Take-Profit bei, wenn der Expert Advisor entfernt wird. Fügen Sie den Expert Advisor mit demselben Symbol und derselben Magic Number erneut hinzu, um die Verwaltung fortzusetzen.
11. Kostenlose Demo und Lizenzierung
Der MQL5-Markt bietet eine kostenlose Demoversion zum Testen des Expert Advisors im MetaTrader 5-Strategietester an.
Die kostenlose Market-Demo kann nicht für den Handel an ein normales Live- oder Demo-Konto-Chart angehängt werden.
Um den Expert Advisor auf einem Handelschart zu nutzen, einschließlich des Modus „Nur Signale“, müssen Sie das Vollprodukt mieten oder kaufen.
Die Produktlizenzierung und -aktivierung wird vom MQL5-Markt verwaltet.
12. Wichtige Informationen
Die Confluence Trading Engine automatisiert ihre dokumentierten, integrierten Handelsregeln und konfigurierbaren Bestätigungsmodule. Sie ist kein universeller Strategie-Generator und kann keine beliebigen externen Handelsstrategien automatisch ausführen.
Der Handel birgt das Risiko finanzieller Verluste.
Stop-Loss-Aufträge garantieren keinen exakten Ausführungspreis bei Kurslücken, Slippage oder außergewöhnlichen Marktbedingungen.
Historische Backtests, optimierte Parameter und die Performance im Demomodus sind keine Garantie für zukünftige Handelsergebnisse.
Testen Sie Ihre Konfiguration sorgfältig und wählen Sie Positionsgrößen, die Ihrer Risikotoleranz entsprechen.
Bei Fragen zum Produkt und für technischen Support nutzen Sie bitte die MQL5-Produktkommentare oder das MQL5-Nachrichtensystem.
DWARG TRADE LAB – Handelssysteme erklärt und getestet
Lernen. Testen. Überprüfen.
