Spectrum Catch Metatrader5

LIVE-Signal auf Realkonto: https://www.mql5.com/en/signals/2393599

Spectrum Catch ist für Trader gebaut, die einen regelbasierten statistischen Ansatz wollen statt diskretionärem Chartlesen. Er handelt kointegrierte Paare: zwei verwandte Symbole, deren Kurslücke zu einem stabilen Mittelwert zurückkehrt. Der EA handelt nur, wenn diese Beziehung statistisch gültig ist und sich der Spread weit genug von seinem Mittel entfernt hat, um einen Mean-Reversion-Trade zu rechtfertigen.

Dieser EA arbeitet als Ein-Chart-Manager: Laden Sie ihn einfach auf den Chart EURUSD im Zeitrahmen M30, und er führt seine Strategie aus, während er EURUSD überwacht. So bleibt alles schlank und mehrere Symbole lassen sich dennoch effizient handhaben.

Erste Schritte

• Wenden Sie Spectrum Catch auf einen Chart EURUSD im Zeitrahmen M30 an.
• Wählen Sie einen Broker mit engen Spreads und zuverlässiger Orderausführung.
• Empfohlenes Startkapital: 300 $ oder mehr mit einem Hebel von mindestens 1:33 (ein höherer Hebel wird ebenfalls unterstützt).
• Wenn Sie finanzierte, proprietäre oder FA-Konten handeln, kontaktieren Sie mich zuerst, um die Einstellungen nach Ihren Regeln zu prüfen und anzupassen.

Grundlegendes Handelsprinzip

Statistische Arbitrage über kointegrierte Paare: Spectrum Catch versucht nicht vorherzusagen, ob ein einzelner Markt steigt oder fällt. Er sucht zwei Symbole, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, und handelt den Spread zwischen ihnen — die Lücke, die bleibt, nachdem ein Kurs über ein Hedge-Ratio gegen den anderen angepasst wurde. Wenn sich diese Lücke zu weit dehnt und dann zurückschnappt, zielt der EA darauf, die Rückkehr zum Mittelwert zu erfassen. Der Gewinn kommt daraus, dass sich die Beziehung normalisiert, nicht aus einer Richtungsvermutung auf einem Chart.

Kointegrationsprüfung mit dem Augmented-Dickey–Fuller-Test (ADF): Ein Paar ist nur zulässig, wenn sich der Spread wie eine stabile, mittelwertrevertierende Reihe verhält. Der EA wendet den Augmented-Dickey–Fuller-Test auf den Spread an. ADF prüft, ob die Reihe unbegrenzt driftet oder ob Schocks abklingen und der Spread zu einem konstanten Niveau zurückkehrt. Unterstützt der Test Stationarität, wird das Paar als kointegriert behandelt und darf gehandelt werden. Ist die Beziehung schwach oder zerbrochen, bleibt der EA draußen. Dieser Filter trennt ein echtes statistisches Paar von zwei Kursen, die nur eine Zeit lang verwandt aussehen.

Mean Reversion des Spread-Z-Scores: Besteht ein Paar die ADF-Prüfung, misst der EA, wie ungewöhnlich der aktuelle Spread ist. Er berechnet einen Z-Score: den Abstand des Live-Spreads von seinem jüngsten Mittelwert, ausgedrückt in Standardabweichungen. Ein Z-Score nahe null bedeutet, dass der Spread ungefähr normal ist. Ein stark positiver oder negativer Z-Score bedeutet, dass ein Bein teuer und das andere günstig relativ zu ihrer üblichen Verbindung ist. Der EA steigt nur auf diesen gestreckten Niveaus ein, kauft das unterbewertete Bein und verkauft das überbewertete Bein in einem marktneutralen Paar. Er sucht den Ausstieg, wenn der Z-Score Richtung null zurückkehrt und der Spread zum Mittelwert revertieren. Positionen werden als Paar geführt, damit das Exposure am Spread hängt und nicht an einer einseitigen Richtungswette.

Risiko und Disziplin: Mean Reversion ist nur gültig, solange die Kointegration hält. Der EA hält das Risiko an dieser Idee ausgerichtet: Er verlangt einen bestätigten stationären Spread, wartet auf ein klares Z-Score-Extrem und handelt nicht, wenn die statistische Verbindung nicht steht. Ziel sind selektive Paar-Trades in klar definierten Dislokationen, wobei Positionsgröße und Ausstiege vom Spread bestimmt werden und nicht vom Hinterherlaufen jeder Kursbewegung.

Spectrum Catch ist für Trader gemacht, die ein diszipliniertes, filterbasiertes System wollen: durch den ADF-Test bestätigte Kointegration, Einstiege aus Extremen des Spread-Z-Scores und Ausstiege, wenn der Spread zum Mittelwert zurückkehrt — geeignet für ernsthafte private oder professionell finanzierte Ansätze.