Revert IQ
- Experten
- Version: 1.0
RevertIQ – Regime-sensitives Gegen-Trend-Raster
RevertIQ ist eine gegen den Trend gerichtete Mean-Reversion-Engine mit einem adaptiven Mittelwertgitter
. Es handelt sich nicht um ein „blindes“ Grid, das unabhängig vom Kontext Positionen eröffnet und diese kontinuierlich aufstockt.
Einstiege werden durch ein diskretes Gegen-Trend-Signal gesteuert; die Raster-Mittelwertbildung wird beendet, sobald
sich der Trend umkehrt; ein Regime-Filter schirmt ungünstige Marktbedingungen ab,
heraus, bevor eine Order eröffnet wird.
Einstellungsdateien:
RevertIQ_AUDCAD_M15_OPTIMAL.set
RevertIQ_EURAUD_M15_OPTIMAL.set
RevertIQ_EURCAD_M15_OPTIMAL.set
RevertIQ_EURJPY_M15_OPTIMAL.set
RevertIQ_GBPUSD_M15_OPTIMAL.set
So funktioniert es – drei Säulen
1. Einstiegssignal gegen den Trend, keine zufällige erste Order.
RevertIQ gleicht anhaltenden Druck in eine Richtung aus. Drei Einstiegsmodi:
- ConsecutiveBars: Einstieg entgegen einer Serie von N aufeinanderfolgenden Balken in derselben Richtung
(klassische Rückkehr zum Mittelwert).
- LRB Fade: Abschwächung einer großen Kerze, die nahe ihrem Extrem schließt (große Umkehrkerze).
- LRB Continuation: Einstieg bei einem großen Balken in Trendrichtung.
Einstiegsgröße, Richtung und Zeitpunkt werden zunächst durch das Signal bestimmt.
2. Adaptives Grid, das den Trend berücksichtigt.
Wenn sich der Einstieg gegen die Position entwickelt, fügt RevertIQ Orders in einem Raster hinzu, dessen
Abstand ATR-adaptiv ist (er passt sich der Volatilität an und ist nicht auf feste Pips festgelegt). Die
kann „Fix“, „Lots-Sum“, „All-Lots-Sum“ oder „Martingale“ betragen. Entscheidend ist, dass das
Averaging stoppt, wenn sich der Trend ändert (StopGridOnTrendChange), sodass der EA
nicht weiter in einen bestätigten Trend hinein, der ihm entgegensteht. Der Trend wird über einen
adaptiven MAMA/FAMA- + Aroon-Filter, der bei der
Erkennung von Phasenverschiebungen.
3. Regime-Gate und Risikoisolierung pro Symbol.
Ein Regime-Gate lässt Einstiege nur unter idealen Fade-Bedingungen zu: ein London/NY-Stundenfenster
, eine ATR-Volatilitätsuntergrenze, eine Mindestgröße des Signal-Balkenkörpers, eine ADX-Untergrenze
sowie optional die Übereinstimmung mit dem H1-EMA50-Trend. Das Risiko wird pro Wertpapier isoliert:
Ein prozentuales Verlustlimit pro Instrument kann Positionen schließen und den Handel
für den Tag oder dauerhaft einstellen. Ein übergeordneter H4-Trendfilter, ein Basket-Trailing-Stop
im Gewinn (provisionsbewusst) sowie ein virtuelles Take-Profit-Ziel für den Korb
vervollständigen die Risikoeebene.
Wichtigste Funktionen
- Drei Eintrittsmodi gegen den Trend (ConsecutiveBars, LRB Fade, LRB Continuation).
- Adaptiver MAMA/FAMA + Aroon-Trendfilter; Grid-Stops, die sich bei Trendwechsel mitteln.
- ATR-adaptiver Grid-Abstand; vier Grid-Management-Modi.
- Regime-Gate: Stundenfenster, ATR-Untergrenze, Filter für den Körper der Signal-Bars, ADX-Untergrenze, H1-Trend.
- Verlustlimit pro Symbol (Close-and-Stop oder nur Stop; täglich oder dauerhaft).
- Trendfilter für den übergeordneten Zeitrahmen (H4).
- Basket-Trailing-Stop mit Berücksichtigung der Brokerprovision; virtuelles Basket-TP.
- Modus für mehrere Symbole in der Marktübersicht oder für ein einzelnes Symbol; Blacklist für Währungspaare.
- Vier Handelssitzungsfenster, Wochentagsfilter, Freitags-Freeze und -Schluss.
- Ein Trade pro Balken, maximale Orderanzahl pro Basket, Pause nach Erreichen des TP, Signal-Cooldown.
- Max-Spread-Schutz, Netting-Konto-Schutz.
- Dashboard im Chart: Status- und Gewinnanalyse pro Symbol (heute, Woche, Monat).
- Geldmanagement nach Risikoprozentsatz mit optionaler Maximal-Lot-Obergrenze.
Anwendung
RevertIQ ist für M15 konzipiert und funktioniert mit den wichtigsten Devisenpaaren, mehreren Cross-Paaren und Gold.
Es handelt sich nicht um ein Plug-and-Play-System: Die mitgelieferten Voreinstellungsdateien sind auf das jeweilige
Instrument abgestimmt, und der EA verfügt über zahlreiche Parameter. Führen Sie eine Neuoptimierung anhand Ihrer eigenen Brokerdaten durch,
führen Sie eine Out-of-Sample-Validierung durch und testen Sie das System im Forward-Test auf einem Demokonto, bevor Sie live gehen.
Führen Sie im Einzelsymbol-Modus ein Chart pro Symbol aus (empfohlen) oder ein Chart im
Multisymbol-Modus, um den gesamten Market-Watch-Bestand zu handeln.
Risiken, die Sie verstehen müssen
- Averaging-Grid. Bei einem starken Trend gegen einen offenen Korb summiert sich der Drawdown.
Das Verlustlimit für den Korb und der Trendwechsel-Grid-Stop reduzieren dies, sie
beseitigen sie jedoch nicht. Die Martingale-Raster-Option erhöht das Risiko erheblich; verwenden Sie sie nur
, wenn Sie die Funktionsweise vollständig verstehen.
- Die Mean-Reversion gegen den Trend schneidet in Phasen anhaltender Trends unterdurchschnittlich ab. Das
Regime-Gate und der Trendfilter reduzieren das Engagement unter solchen Bedingungen, können jedoch
Verlustserien vollständig verhindern.
- Aufgrund der vielen Parameter besteht ein echtes Risiko der Überanpassung. Führen Sie stets eine Neuoptimierung anhand Ihrer eigenen
Daten und bestätigen Sie die Ergebnisse anhand eines Out-of-Sample-Zeitraums.
- Der EA reagiert empfindlich auf Spreads; er berücksichtigt die Einstellung „Max. Spread“ und überspringt
Orders aus, wenn der Spread diesen Wert überschreitet.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie
es sich leisten können, zu verlieren.
