Aurum Surge
- Experten
- Version: 1.2
„Aurum Surge“ ist ein vollautomatischer, trendfolgender Breakout-Scalper für XAUUSD (Gold) im M15-Zeitrahmen. Die Strategie kombiniert einen Einstieg über einen Ausbruch aus dem Donchian-Kanal mit einem strengen Impuls- und Volatilitätsfilter beim Einstieg sowie eine schnelle Break-even-Sicherung mit einem engen Trailing-Schritt beim Ausstieg. Das Ziel des Ausstiegsmechanismus ist ein gleichmäßiges, progressives Kapitalwachstum anstelle einiger weniger gelegentlicher Großgeschäfte.
SO FUNKTIONIERT DIE STRATEGIE
Der EA analysiert den Markt einmal pro geschlossenem M15-Balken. Zunächst ermittelt er die Trendrichtung: den Schlusskurs des zuletzt geschlossenen Balkens im Verhältnis zum EMA(50). Im standardmäßigen „Hard Alignment“-Modus sind Long-Einstiege nur zulässig, wenn der EMA(50) über dem EMA(200) liegt, und Short-Einstiege nur, wenn der EMA(50) unter dem EMA(200) liegt. Dadurch bleibt der EA pro Setup auf einer Seite des Marktes.
Zweitens verfolgt er einen Donchian-Kanal, der aus den letzten 50 geschlossenen M15-Bars gebildet wird. Wenn alle Einstiegsbedingungen erfüllt sind, platziert der EA eine Stop-Order jenseits des Kanal-Extrems – einen Kauf-Stop oberhalb des Kanalhochs in einem Aufwärtstrend oder einen Verkaufs-Stop unterhalb des Kanaltiefs in einem Abwärtstrend. Die Order wartet darauf, dass der Markt das Niveau tatsächlich durchbricht; sollte der Ausbruch ausbleiben, verfällt die ausstehende Order nach 40 Stunden und das Niveau wird erst dann wieder aktiviert, wenn sich ein neues Extrem bildet. Der EA hält jeweils höchstens eine ausstehende Order und eine Position und führt standardmäßig höchstens einen Trade pro Tag aus.
EINSTIEGSFILTER
Jeder potenzielle Ausbruch muss mehrere unabhängige Filter passieren, bevor eine Order platziert wird:
1. Impulsstärke. Der Abstand vom aktuellen Kurs zum Kanal-Extrem muss mindestens ein definiertes Vielfaches von ATR(14) betragen (Standardwert: 1,5 x ATR). Dadurch werden strukturelle Ausbrüche mit echtem Momentum ausgewählt und schwache, rauschartige Berührungen des Kanals übersprungen.
2. Momentum-Körper. Die Kerze, die das Niveau auslöst, muss einen Körper von mindestens 0,8 × ATR aufweisen, damit der Einstieg auf eine entschlossene Bewegung und nicht auf eine unentschlossene Seitwärtsbewegung folgt.
3. Volatilitätskompression. Der EA kann Einstiegsmöglichkeiten überspringen, wenn die aktuelle ATR im Vergleich zu seinem eigenen 100-Balken-Durchschnitt erhöht ist (Standard: Überspringen, wenn die ATR mehr als das 1,2-Fache des Durchschnitts beträgt), und zielt damit auf das Phase mit ruhiger Volatilität ab, in der Kanalausbrüche bei Gold tendenziell nachhalten. Eine strengere Variante erfordert eine fallende ATR.
4. Ausdehnungsschutz. Einstiegspunkte werden übersprungen, wenn der Kurs bereits zu weit vom EMA(50) entfernt ist (mehr als das 3-Fache der ATR), wodurch verspätete Nachlauf-Einstiege in eine erschöpfte Bewegung vermieden werden.
5. Level-Latch. Jedes Kanal-Extrem wird nur einmal aktiviert. Ein Level wird erst dann erneut aktiviert, wenn sich ein neues Extrem bildet; dies verhindert wiederholte Einstiege auf demselben veralteten Level.
Alle Filter sind unabhängige Eingaben und können einzeln aktiviert, deaktiviert oder neu eingestellt werden.
RISIKO- UND POSITIONSMANAGEMENT
Die Lotgröße wird anhand des Risikos als Prozentsatz des aktuellen Guthabens (Standardwert 3 Prozent) und der Entfernung zum Stop-Loss berechnet, sodass das Dollar-Risiko pro Trade konstant bleibt, während sich das Guthaben vermehrt. Wenn die ausstehende Stop-Order ausgeführt wird, wird der Stop-Loss anhand des tatsächlichen Ausführungskurses neu berechnet, sodass das reale Dollar-Risiko pro Position auch bei Slippage genau wie konfiguriert bleibt.
Eine Drawdown-Schutzoption kann das Lot nach einer definierten Anzahl aufeinanderfolgender Verluste um einen konfigurierbaren Multiplikator reduzieren.
Vor jeder Order überprüft der EA die freie Margin mit „OrderCalcMargin“ und reduziert das Lot bei Bedarf schrittweise; passt nicht einmal das Mindest-Lot, wird der Einstieg übersprungen, anstatt mit einem Orderfehler abzubrechen.
Kein Averaging, kein Grid, kein Martingale, kein Hedging. Jede Position verfügt vom Moment ihrer Eröffnung an über einen festen Stop-Loss, und der EA eröffnet niemals eine zweite Position, um eine Verlustposition auszugleichen.
AUSSTIEGSMANAGEMENT
Die Ausstiegs-Engine ist das Herzstück der Strategie und bei jedem Tick voll aktiv:
1. Ein fester anfänglicher Stop-Loss (Standardwert 8,50 USD pro Unze für Gold) definiert den maximalen Verlust eines einzelnen Trades.
2. Ein weit entferntes Take-Profit-Ziel (Standard: 31,64 USD) liegt deutlich jenseits der normalen Kursbewegung, sodass die meisten Trades nicht beim Take-Profit enden.
3. Break-even-Lock. Sobald eine Position den Break-even-Trigger (Standard: 0,30 USD) erreicht, wird der Stop-Loss auf den Einstiegskurs zuzüglich dieses Triggers verschoben. Ab diesem Moment kann der Trade nicht mehr zu einem vollständigen Verlust werden – der schlimmste Fall wird zu einem kleinen gesicherten Gewinn.
4. Enges Trailing. Nach der Break-Even-Sicherung folgt der Stop-Loss dem Kurs in kleinen Schritten (Standardwert 2,00 USD). Jeder neue günstige Tick erhöht (bei einem Kauf) oder senkt (bei einem Verkauf) den Stop, sodass der offene Gewinn kontinuierlich geschützt wird.
Das Ergebnis dieses Ausstiegsmodells ist ein hoher Anteil kleiner, sicherer Gewinne und ein geringer Anteil vollständiger Verluste: In Tests wurden rund 99 Prozent der gewinnbringenden Trades durch den Trailing-Stop geschlossen und nur etwa 1 Prozent erreichte den entfernten Take-Profit, während Verluste am festen Stop begrenzt wurden. Ein optionaler Verzögerungsparameter kann die Trailing-Phase nach dem Einstieg hinauszögern, sodass frühe Gewinner Raum zum Laufen erhalten, bevor der Trailing-Stop beginnt, den Stop nachzuziehen.
Für andere Symbole als Gold skaliert ein alternativer ATR-relativer Ausstiegsmodus den Stop-Loss, den Take-Profit, den Break-Even-Trigger und den Trailing-Schritt als Vielfache des Einstiegs-ATR, mit einem Spread-Floor-Modul, das alle Stop-Abstände außerhalb des aktuellen Spreads hält.
ZWEITER EINSTIEGSMODUS: FALSE-BREAKOUT-FADE
Zusätzlich zum Breakout-Modus enthält der EA eine vollständige zweite Taktik: „Turtle Soup“, einen False-Breakout-Fade. Er markiert ein signifikantes Swing-Hoch oder -Tief, wartet darauf, dass der Markt dieses Niveau um mindestens eine definierte ATR-Tiefe durchbricht, und steigt dann entgegen dem Durchbruch zum Marktpreis ein, wobei der Stop-Loss jenseits des Durchbruch-Extrems platziert wird und der Take-Profit auf den EMA(50), die Mitte der Spanne oder ein festes Risikomultiplikator abzielt. Ein ADX-Gate kann diesen Modus auf Seitwärtsbewegungen beschränken. Dieser Modus ist standardmäßig deaktiviert und kann ohne Neukompilierung aktiviert werden.
CHART-PANEL
Auf einem Live-Chart zeigt der EA ein Info-Panel mit Saldo und Eigenkapital, der aktuellen Position mit ihrem Abstand zur Break-even-Sicherung, der täglichen Handelsanzahl im Verhältnis zum Limit, der ATR und ihrem Verhältnis zum 100-Bar-Durchschnitt, die EMA(50)- und EMA(200)-Niveaus, die Grenzen des Donchian-Kanals sowie die Live-Breakout-Distanz mit der minimal erforderlichen Distanz für die nächste Order.
EMPFOHLENE VERWENDUNG
Die Standardparameter sind für XAUUSD im M15-Zeitrahmen kalibriert. Der EA funktioniert sowohl auf Hedging- als auch auf Netting-Konten, verwendet ausschließlich Standardindikatoren und Handelsfunktionen, benötigt keine externen Dateien oder DLLs und wendet dieselbe Logik auf jedes Symbol an, dem Sie ihn zuweisen.
Die Backtest-Ergebnisse beziehen sich auf historische Daten und bieten keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Bitte testen Sie den EA vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto.
