QuintileRevT
- Experten
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Vladimir Karputov
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn - Version: 1.12
- Aktivierungen: 5
QuintileRev – ein konträr ausgerichtetes System für EURUSD H3
Kein maschinelles Lernen. Keine Kurvenanpassung. Die Regel wird vollständig veröffentlicht.
So funktioniert es
Eine Idee, konsequent umgesetzt: Wenn der Kurs gerade ein Extrem innerhalb eines 50-Bar-Fensters erreicht hat
und sich dabei in der Nähe einer runden Zahl befindet, kehrt der Markt häufiger um, als dass er sich weiter in diese Richtung bewegt.
Neues Tief → Kauf. Neues Hoch → Verkauf. Genau 50 H3-Bars (etwa sechs Tage) halten, jeweils eine Position
, die Hälfte wird bei +300 Punkten geschlossen.
Es gibt keine manuell festgelegten Schwellenwerte. Das System vergleicht den aktuellen Merkmalswert mit den
Quantile der letzten 2000 Balken, wobei der aktuelle Balken ausgeschlossen wird – es betrachtet stets nur die
Vergangenheit, niemals die Zukunft.
Die Zahlen (MetaTrader 5-Strategietester, EURUSD H3, 01.01.2016 – 02.08.2026, 0,1 Lot, FxPro-MT5, Startguthaben 500 $)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Nettogewinn | +3.510 $ |
| Gewinnfaktor | 1,51 |
| Maximaler Kontostand-Rückgang | 455 $ (25,2 %) |
| Wiederherstellungsfaktor | 6,40 |
| Sharpe-Ratio | 0,52 |
| Transaktionen (abgeschlossene Geschäfte, einschließlich Teilgeschäfte) | 601 |
| Schlechtester Einzelhandel | −388 |
Dies ist ein Backtest, kein Live-Konto. Ich verkaufe Ihnen keinen Gewinnnachweis – ich
Ihnen die Regel und die Daten zur Verfügung, damit Sie diese selbst überprüfen können.
Was Sie VOR dem Kauf wissen sollten (die Punkte, die die meisten Anbieter auslassen)
1. Es werden nur selten Trades getätigt: ~30 Eintritte pro Jahr – etwa ein Signal alle 12 Tage. Wenn Sie
einen aktiven EA suchen, ist dies nicht das Richtige für Sie.
2. Der schlechteste Trade aller Zeiten belief sich auf −388 $ bei 0,1 Lot. Bei einem Konto mit 500 $ sind das
drei Viertel Ihres Kapitals in einem einzigen Trade. **Empfohlene Einlage: 2.500 $+ pro 0,1 Lot**,
bzw. 0,02–0,03 Lots bei 500 $.
3. Der Vorteil ist an den Tagesrhythmus gebunden. Messungen haben gezeigt, dass dasselbe System auf einem
um eine oder zwei Stunden verschobenen Balkenraster bis zu die Hälfte seiner Qualität einbüßt. Es funktioniert auf einem an H3 ausgerichteten
auf die Terminal-Mitternacht – ändern Sie den Zeitrahmen nicht.
4. Eine Haltedauer von ca. 6 Tagen bedeutet Swap-Gebühren. Beim EURUSD sind diese moderat, aber Long-Positionen zahlen pro Nacht mehr
als Short-Positionen erhalten. Dies ist in den obigen Zahlen bereits berücksichtigt.
5. Spreads über ca. 20 Punkte werden nicht toleriert. Überprüfen Sie Ihren Broker.
Warum es keine kostenlose dreimonatige Testphase gibt
Das System führt ~30 Trades pro Jahr durch. In drei Monaten würden Sie sieben Trades sehen –
nicht genug, um irgendetwas zu beweisen oder zu widerlegen; sieben Trades lassen sich problemlos als Zufall abtun.
Statt einer Testphase biete ich Ihnen mehr: zehn Jahre im Strategietester und die vollständige Regel.
Laden Sie die Demo in den MetaTrader 5-Strategietester, wählen Sie einen beliebigen Zeitraum aus, und Sie erhalten die
innerhalb einer Stunde die gleichen Zahlen. Das ist ein ehrlicherer Test, als ein Quartal lang zu warten.
Was Sie erhalten
- QuintileRev.ex5 mit Lizenzierung über den MQL5-Markt;
- die vollständige Regel und alle Parameter dokumentiert – nichts wird verheimlicht;
- den Testerbericht für den Zeitraum 2016–2026, den Sie selbst nachstellen können;
- Unterstützung bei der Einrichtung.
Parameter
| Parameter | Standardwert | Bedeutung |
|---|---|---|
| InpLots | 0,1 | festes Lot |
| InpHoldBars | 50 | Haltezeitraum, H3-Bars |
| InpPartialTP | 300 | Die Hälfte bei +N Punkten verkaufen (0 = deaktiviert) |
| InpLowRegFrac | 0,5 | Lot-Anteil im „glatten“ Marktregime (1,0 = deaktiviert) |
| InpQLow / InpQHigh | 0,20 / 0,80 | Einstiegsquantile |
| InpUseRdFilter | true | Handel nur in der Nähe runder Niveaus |
Die Standardeinstellungen entsprechen genau den Einstellungen, mit denen die oben gezeigten Zahlen erzielt wurden. Ich empfehle nicht,
, diese anhand Ihrer eigenen historischen Daten neu zu optimieren: Bei etwa 300 Trades findet jedes Parameterraster einen
„besseren“ Wert, der sich im Forward-Test jedoch nicht bewähren wird.
Ehrliche Anmerkung zum Risiko
Kein System funktioniert ewig. Dieses hier war in allen vier getesteten Zeiträumen (2016–2017,
2018–2020, 2021–2023, 2024–2026) positiv, doch die Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Handeln Sie mit einem Volumen, das es Ihnen ermöglicht,
einen Drawdown von 455 $ pro 0,1 Lot überstehen – und auch das Doppelte davon.
