Quant Scavenger Gold Fbs

Übersicht

Quant Scavenger – Gold Series EA ist Teil einer strukturierten Serie von quantitativen Expert Advisors, die auf maschinellem Lernen basieren und jeweils auf ein einzelnes Asset ausgerichtet sind.

Jeder EA der Serie ist ausschließlich auf einen von einem Broker angebotenen Vermögenswert spezialisiert. Diese Ausgabe wurde speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD-CFD) entwickelt.

Das integrierte quantitative Modell wurde ausschließlich anhand von H1-Daten (1-Stunden-Zeitrahmen) trainiert. Es handelt sich nicht um ein Multi-Zeitrahmen-System und ist ausschließlich für den Einsatz im H1-Zeitrahmen ausgelegt.

Kernprinzipien des Designs

Spezialisierung auf einen einzelnen Vermögenswert und einen einzelnen Zeitrahmen Ein Ensemble aus vier unabhängig voneinander trainierten Modelltypen – Random Forest, XGBoost, Gradient Boosting Machine und LightGBM – entscheidet gemeinsam über die Handelsrichtung. Ein Handel wird nur ausgelöst, wenn eine konfigurierbare Mindestanzahl von Modellen übereinstimmt, wodurch das Risiko einer Überanpassung einzelner Modelle verringert wird.

Eine Auswahlstrategie im „Follow-the-Leader“-Stil (LazyFTL) bewertet regelmäßig neu, welche Modellkombination bei den zuletzt abgeschlossenen Trades die beste Performance gezeigt hat (gemessen an der Gewinnquote oder anderen konfigurierbaren Bewertungskennzahlen), und kann live auf eine andere Kombination umschichten – das System ist zum Zeitpunkt des Kaufs nicht statisch festgelegt. Kandidaten für Paare/Modelle werden aus einem nach einem Startwert gemischten Teilmengenpool bewertet, wobei ein Kandidat eine konfigurierbare Mindestpunktzahl übertreffen muss, bevor er ausgewählt wird.

Die Stop-Loss-Distanz wird aus einer MAE/MFE-Analyse historischer Trades abgeleitet (wie weit sich gewinnbringende und verlustreiche Trades tatsächlich bewegt haben, bevor sie abgeschlossen wurden) und nicht anhand eines willkürlichen, festgelegten Stop-Multiplikators.

Portfoliobasierte Risikoverteilung

Strukturierte Ausführung ohne Scalping

Dieser EA ist kein allgemeiner Multi-Markt-Roboter. Er wurde speziell für die Kursstruktur von Gold-CFDs entwickelt.

Modell & Updates

Das quantitative Modell:

• Wird anhand historischer H1-Daten unter Verwendung einer Walk-Forward-Validierungsmethode trainiert, wobei die Auswertung so gestaltet ist, dass die durch überlappende Testfenster verursachte Überbewertung der Genauigkeit vermieden wird
• Verwendet strukturierte Merkmalsdaten, die aus dem Kursverhalten abgeleitet werden (einschließlich ATR, RSI, Stochastic, Williams %R und CCI)
• Ist in die EA-Logik eingebettet, um eine schnelle Inferenz innerhalb des EAs zu ermöglichen
• wird regelmäßig überprüft und neu trainiert

Monatliche/jährliche Updates ermöglichen:

• Anpassung an sich verändernde Volatilitätsbedingungen
• Neukalibrierung an strukturelle Marktveränderungen
• Verbesserte Robustheit im Laufe der Zeit

Jedes Update spiegelt ein aktualisiertes Training und eine Optimierung auf der Grundlage aktueller Marktdaten wider.

Nachgewiesene Performance

Die Wertentwicklung wird aufgrund der Datenverfügbarkeit ausschließlich für FBS überprüft.

Überlegungen zum Broker

Die primäre Optimierung wurde anhand von FBS-CFD-Daten durchgeführt.

Da quantitative Systeme empfindlich auf Unterschiede bei den Tick-Daten, der Spread-Struktur und dem Ausführungsmodell reagieren – und die meisten CFD-Broker zudem Market Maker sind –, wird empfohlen, vor dem Live-Einsatz ein Backtesting bei Ihrem eigenen Broker durchzuführen.

Die Risikobestimmung (Stop-Loss/Take-Profit) erfolgt in festen USD-Beträgen statt in reinen Kurswerten, sodass das Verhalten bei Brokern mit unterschiedlichen Tick-Größen konsistent bleibt. Für die Standard-Risikoeinstellungen wird ein auf USD lautendes Konto vorausgesetzt; bei Nicht-USD-Konten sollte die Positionsgröße vor dem Live-Einsatz erneut überprüft werden.

Die MAE- und MFE-Analyse empfiehlt 58 USD als Basis für den Stop-Loss des Kontorisikos.

Handelsbedingungen

• Erforderlicher Zeitrahmen: ausschließlich H1
• Mindest Einzahlung: 350 $ empfohlen; ein Cent-Konto ist eine sinnvolle Alternative, wenn Sie diesen Betrag noch nicht aufbringen können
• Instrument: Gold-CFD (XAUUSD)

Nicht geeignet für:

• M1/M5-Scalping
• Stacking über mehrere Zeitrahmen
• Handel mit mehreren Anlageklassen innerhalb eines EAs

Eingabeparameter

Risikomanagement

• max_lot — feste Obergrenze für die Positionsgröße, unabhängig von anderen Größeneinstellungen
• base_lot — Start-Lotgröße für den Modus mit festen Lots
• Take-Profit / Stop-Loss — Kontorisiko, ausgedrückt als fester USD-Betrag pro Trade, brokerunabhängig

Positionsgrößenbestimmung

• Fix_Lot_Mode — Wenn „true“, wird anstelle der dynamischen Positionsgröße eine konstante Lotgröße verwendet
• Fix_Lot — wird nur verwendet, wenn Fix_Lot_Mode = true ist. Bei einem Wert von 0 wird die Mindestlotgröße des Brokers verwendet

Modellkonfiguration

• ilook_back — vom Modell verwendetes historisches Rückblickfenster
• period — Basisperiode des Indikators
• UseLazyFTL — adaptive Paar-/Modell-Neuallokation aktivieren
• LazyFTLEvalWindow — Anzahl der geschlossenen Trades, die pro Umverteilungszyklus ausgewertet werden
• Aktive Modelle — welche der vier Modelle (RF, XGB, GBM, LGBM) im Abstimmungs-Pool aktiv sind; standardmäßig das gesamte Ensemble
• Min. Anzahl Modelle, die übereinstimmen müssen, damit ein Trade ausgelöst wird — Mindestanzahl aktiver Modelle, die übereinstimmen müssen, bevor ein Trade ausgelöst wird (0 = vollständiger Konsens erforderlich)

Lazy-FTL-Paar- und Modellauswahl (alle optional, standardmäßig deaktiviert, sofern nicht anders angegeben)

• Einteilung des Kandidatenpools in Buckets (Anzahl der Buckets, zu verwendender Bucket, Shuffle-Seed) – steuert, wie der Kandidatenpool zur Bewertung unterteilt wird, um die Reproduzierbarkeit zu gewährleisten
• Kandidat muss diese absolute Punktzahl übertreffen / muss das aktive Paar um — übertreffen – Schwellenwerte, die ein Kandidat überschreiten muss, bevor er die aktive Konfiguration ersetzt
• Lazy-FTL-Richtlinie für die Modellauswahl aktivieren — aktiviert den adaptiven Modellwechsel
• LazyFTLModelReward – Belohnungsmetrik zur Bewertung der Kandidaten (z. B. Gewinnquote)
• LazyFTLModelArmMode – Ensemble-Arm-Modus (z. B. Modus A: 15er-Ensemble)

Testversion

Kontaktieren Sie mich, wenn Sie einen bestimmten Broker im Auge haben und eine kostenlose Demo wünschen.

Hinweise zur Nutzung

• Keine Garantie für sofortige Gewinne
• Nicht immun gegen Marktschocks oder Slippage
• Bei wichtigen Nachrichtenereignissen ist eine manuelle Überwachung ratsam
• Die Wertentwicklung in der Vergangenheit – sei es im Backtest oder im Live-Betrieb – ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Struktur der Serie

Die „Quant Scavenger“-Serie wird um jeweils einen EA pro Anlageklasse erweitert, wobei jeder EA unabhängig trainiert und aktualisiert wird. Diese Ausgabe der „Gold Series“ folgt als zweite Veröffentlichung in dieser Struktur auf die „Apple Series“.

Support

Kontaktieren Sie mich unter frankmichel022@gmail.com – oder https://www.mql5.com/en/users/frankmichel022-gmail. Wenn Sie sich bereits die Mühe gemacht haben, dies herunterzuladen, können Sie dem Entwickler auch gerne Vorschläge zukommen lassen.