Liquidity Sweep Reversal EA
- Experten
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Luigi Salvatores Buigues Morillo
Trading algorithms developed through evolutionary computation and validated with institutional-grade robustness tests. We eliminate the emotional factor to provide you with execution based purely on data and real-world statistics."
: - Version: 1.10
🔵 Was ist Liquidity Sweep Reversal EA?
Liquidity Sweep Reversal EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der auf Smart Money Concepts (SMC) basiert. Er identifiziert Liquiditätspools (Swing-Hochs und -Tiefs) und wartet darauf, dass der Kurs diese Niveaus mit einem Ablehnungsdocht durchstößt, um dann einen Umkehrhandel in die entgegengesetzte Richtung einzuleiten.
Diese Strategie macht sich ein bekanntes institutionelles Verhalten zunutze: Market Maker treiben den Preis über offensichtliche Unterstützungs-/Widerstandsniveaus hinaus, um Stop-Loss-Kurse für Privatanleger auszulösen und Liquidität einzusammeln, bevor sie eine scharfe Umkehr einleiten. Der EA erkennt diesen Moment am geschlossenen Balken und steigt zu Beginn der Umkehrung ein.
📊 Backtest-Ergebnisse (EURUSD H1 | 2025.01.01 - 2026.03.01)
| Metrik | Ergebnis |
|---|---|
| Anfängliche Einlage | $10,000 |
| Netto-Gewinn | +$1,381 (+13.8%) |
| Gewinn-Faktor | 1.39 |
| Sharpe-Ratio | 5.73 |
| Maximaler Drawdown | 4.81% |
| Trades insgesamt | 174 |
| Gewinnrate | 39.66% |
| Durchschnittlicher Gewinn / durchschnittlicher Verlust | $70.78 / $33.35 |
| Max. aufeinanderfolgende Verluste | 11 |
Backtest durchgeführt mit 100% Tick-Qualität auf MetaQuotes-Demo-Daten.
⚙️ Wie es funktioniert
Schritt 1 - Identifizieren von Liquiditätsniveaus Der EA scannt die letzten N Bars (Standard: 20) und identifiziert das höchste Hoch und das niedrigste Tief, die Liquiditätspools darstellen, in denen sich die Stop-Losses häufen.
Schritt 2 - Erkennen des Sweeps Bei jedem geschlossenen Balken prüft der EA, ob der Preis:
- über das Swing-Hoch geschwommen ist und wieder darunter geschlossen hat (bärisches Umkehrsignal)
- unter das Schwungtief gesweept und wieder darüber geschlossen hat (bullisches Umkehrsignal)
Der Docht, der den Sweep durchgeführt hat, muss eine Mindest-ATR-Schwelle überschreiten, um schwache Bewegungen herauszufiltern.
Schritt 3 - Einstieg in den Handel Eine Marktorder wird zur Eröffnung des nächsten Balkens platziert. Der Stop Loss wird über dem Extremwert des Sweeps platziert. Der Take Profit wird auf ein festes ATR-Multiple festgelegt.
Schritt 4 - Verwalten mit Trailing Stop Sobald der Handel die Aktivierungsschwelle erreicht, sichert ein ATR-basierter Trailing Stop die Gewinne, während die Position bei starken Umkehrbewegungen weiterlaufen kann.
🛡️ Risikomanagement
- Festes %-Risiko pro Handel - die Positionsgröße wird automatisch auf der Grundlage des Eigenkapitals und der Stop-Loss-Distanz berechnet
- ATR-basierter Stop Loss - passt sich der Marktvolatilität an
- Trailing Stop - schützt Gewinne, sobald aktiviert
- Zeitbasierter Ausstieg - schließt Trades, die sich nicht innerhalb von N Bars bewegen
- Spread-Filter - verhindert den Einstieg bei hohen Spreads
- Jeweils eine Position - verhindert ein übermäßiges Engagement
🎛️ Eingabeparameter
Signal-Einstellungen
- Lookback - Anzahl der Bars zur Definition von Liquiditätsniveaus (Standard: 20)
- ATR_Period - ATR-Berechnungszeitraum (Voreinstellung: 14)
- WickMin_ATR - minimale Dochtgröße als ATR-Bruchteil zur Validierung des Sweeps (Voreinstellung: 0,25)
Sitzungs-Filter
- Use_Session_Filter - Sitzungsfilter aktivieren/deaktivieren
- SessionStartHour - Beginn der Handelssitzung in Serverzeit (Standardwert: 13)
- SessionEndHour - Ende der Handelssitzung in Serverzeit (Standardwert: 18)
ADX-Filter
- Use_ADX_Filter - aktiviert den Handel nur in Range-Märkten (Voreinstellung: false)
- MaxADX - maximal zulässiger ADX-Wert (Standardwert: 20)
Spread-Filter
- Use_Spread_Filter - aktiviert den Spread-Filter (Voreinstellung: true)
- MaxSpread_Points - maximal erlaubter Spread in Punkten (Standardwert: 25)
Risiko & Handelsmanagement
- RiskPercent - Risiko pro Trade in % des Eigenkapitals (Standardwert: 0,50%)
- SL_ATR - Stop-Loss-Abstand in ATR (Standardwert: 0,60)
- TP_ATR - Take-Profit-Abstand in ATR (Standardwert: 2,50)
- TimeExitBars - schließt den Handel nach N Bars, wenn er noch offen ist (Standardwert: 12)
- Magic - magische Zahl zur Identifizierung von EA-Aufträgen
Trailing-Stop
- Use_Trailing - Trailing-Stop aktivieren (Voreinstellung: true)
- Trail_ATR - Trailing-Abstand in ATR (Voreinstellung: 1.50)
- Trail_Step_ATR - minimaler Schritt, um SL zu bewegen, vermeidet Rauschen (Voreinstellung: 0.40)
- Trail_Activation_ATR - aktiviert das Trailing nur, wenn der Gewinn >= X ATR ist (Standardwert: 0.50)
📋 Empfohlene Einstellungen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Symbol | EURUSD, GBPUSD, USDJPY |
| Zeitrahmen | H1 |
| Min. Einzahlung | $500 |
| Hebelwirkung | 1:100 oder höher |
| Konto-Typ | ECN / Raw Spread empfohlen |
⚠️ Wichtige Hinweise
- Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Performance
- Empfohlen auf ECN Konten mit niedrigem Spread zu laufen
- Sitzungszeiten sind in Serverzeit - passen Sie SessionStartHour und SessionEndHour entsprechend der Zeitzone Ihres Brokers an
- Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live gehen
- Der EA ist für den H1-Zeitrahmen konzipiert - andere Zeitrahmen können eine Anpassung der Parameter erfordern
