Diskussion zum Artikel "Rezepte MQL5 - Handelssignale der gleitenden Kanälen"

[MetaQuotes]

Neuer Artikel Rezepte MQL5 - Handelssignale der gleitenden Kanälen :

Der Artikel beschreibt den Prozess der Entwicklung und Implementierung einer Klasse, die Signale auf der Basis gleitender Kanäle entwickelt. Auf der Basis dieser Signale, werden wir eine Handelsstrategie erstellen. Es werden die Klassen der Standardbibliothek zur Erstellung der abgeleiteten Unterklassen verwendet.

Das Basismodell wird als Signalmodell verwendet: "Berühren des unteren Kanals - kaufen, des oberen - verkaufen". Da eine punktgenaue Präzision praktisch unerreichbar ist, wird eine regelbare Toleranz verwendet. Der Parameter der externe Toleranz m_pnt_out bestimmt, wie weit der Preis die Kanalgrenze überschreiten darf und der der internen Toleranz m_pnt_in — wie weit der Preis innerhalb Grenze liegen darf. Die Logik ist ganz einfach. Angenommen der Preis erreicht die Grenze nicht ganz oder ist nur etwas darüber. Fig.2 zeigt schematisch diese Toleranz. Gelangt der Preis von unten dahin, wird das Signal ausgelöst.

Fig.2 Auslösung des Signals

Autor: Dennis Kirichenko

[[Gelöscht]]

Was sollte Ihrer Meinung nach hinzugefügt/optimiert/entfernt werden, damit ich es auf einem Live-Konto verwenden kann. Oder ist dies eine reine Demoversion?

[fxsaber]

Vielen Dank für den Artikel! In Ihrem Video bauen Sie die Kanäle als zwei Segmente auf. Warum machen Sie nicht Folgendes

• Merken Sie sich für jeden aktuellen Balken (den ganz rechts) die obere und die untere Grenze, die zum Zeitpunkt dieses Balkens fallen.
• Nun bilden wir zwei Linien für alle Balken - die entsprechenden oberen und unteren Werte.
• Nun haben wir einen Kanal, der sich visuell sehr gut auswerten lässt.

Eine weitere Möglichkeit zur Optimierung

Avg = (Channel.High + Channel.Low) / 2;
Size = (Channel.High - Channel.Low) / 2;
NewSize = Size * InputKoef + InputDelta;
NewChannel.High = Avg + NewSize;
NewChannel.Low = Avg - NewSize;

[Denis Kirichenko]

Must1980:
Was sollte Ihrer Meinung nach hinzugefügt/optimiert/entfernt werden, damit ich es auf einem Live-Konto verwenden kann. Oder ist dies eine reine Demoversion?

Zum Code. Normalerweise führe ich eine Handelsoperation für ein echtes Konto in einer Schleife durch, d.h. ich mache mehrere Versuche, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass eine Position nicht eröffnet wird, wenn ein Signal kommt. Und es gibt einige andere kleine Checks.....

Zur Strategie selbst. Man braucht eine tiefere Historie, auf der das Backtesting durchgeführt wird. Besonders gut, wenn es verschiedene Abschnitte gibt (Trend/Flat). Und klassischerweise fehlt das Forward Testing....

[Denis Kirichenko]

fxsaber:

...das Video stellt die Kanäle als zwei Segmente dar. Warum machen Sie nicht Folgendes

• Merken Sie sich für jeden aktuellen Balken (den ganz rechten) die obere und die untere Grenze, die zum Zeitpunkt dieses Balkens fallen.
• Nun bilden wir zwei Linien für alle Balken - die entsprechenden oberen und unteren Werte.
• Jetzt haben wir einen Kanal, der sich sehr gut visuell auswerten lässt.

Was ist der Punkt?

[fxsaber]

Dennis Kirichenko:
Worum geht es dabei?

Den Kanal im Laufe der Geschichte zu sehen.

[Denis Kirichenko]

fxsaber:
Um den Kanal in der Historie zu sehen.

Damit frühere Kanäle nicht verschwinden, wenn ein neuer erscheint?

[fxsaber]

Dennis Kirichenko:
Damit vergangene Kanäle nicht verschwinden, wenn ein neuer erscheint?

Um in der Historie zu sehen, wo schwebende Aufträge an den Rändern des Kanals platziert werden, wenn er gehandelt wird.

[Denis Kirichenko]

fxsaber:
Um in der Historie zu sehen, wo die schwebenden Aufträge an den Rändern des Kanals platziert werden, wenn man damit handelt.

Nun, ja, es ist möglich, diesen Fall zu komplizieren, ich stimme zu. In meinen Beispielen gab es jedoch keine Pending Pins :-))))

[Wagner Barros Da Silva Junior]

Herzlichen Glückwunsch für den Artikel. Ich studiere Signale, die auf Fibonacci-Kanälen basieren, so etwas wie https://www.mql5.com/de/code/585

Kennen Sie ein ähnliches Signal? Danke!