Diskussion zum Artikel "Einführung in die empirische Bandzerlegung (EMD)"
Veröffentlichter Artikel Vertrautheit mit der Methode der empirischen Moduszerlegung:
Autor: Victor
Gutes Material. Es ist schade, dass Hilbert-Huang-Transformationen nicht berücksichtigt werden.
Irgendwie hat es sich so ergeben, dass ich nur am ersten Teil der HHT interessiert war, d.h. an der EMD. Ich wollte die Ergebnisse der Dekomposition kennen lernen. Zum nächsten Schritt, der Hilbert-Transformation, bin ich einfach nicht gekommen. Wahrscheinlich, weil es nicht nötig war, das Momentanspektrum zu konstruieren. Ich habe also nicht einmal versucht, die EMD durch die Hilbert-Transformation zu ergänzen.
Im Allgemeinen kann man auf Spektren verzichten, vor allem wenn ein EMD für die Praxis ausreicht.
Es ist sehr symptomatisch, dass eine der ersten Zerlegungen in Komponenten von Box und Jenkins, bekannt als ARMA, genannt wird und nicht eine der ersten Zerlegungen in Komponenten. Natürlich wird ARCH nicht erwähnt.
2. Es wäre möglich, die oben erwähnten, sehr angesehenen Weltbürger nicht zu erwähnen, wenn da nicht eines wäre: Sie haben das Problem beschrieben und aus dem Problem heraus den Zweck der Zerlegung formuliert. Aus diesen Voraussetzungen werden sowohl die Grenzen der Methode als auch der Preis des Ergebnisses deutlich.
3. Was ist der Zweck von all dem? Welche Probleme werden durch die Zerlegung gelöst? Wo liegen die Grenzen? Was bleibt ungelöst?
4. Das Wichtigste: Hat diese Zerlegung die Eigenschaft der Vorhersagbarkeit?
5. Nach der überwältigenden Zahl der Artikel des Autors zu urteilen, kam er von der DSP auf den Markt, die sich auf die Analyse mit einem sehr spezifischen Ziel konzentriert: ein Signal aus dem Rauschen zu identifizieren. Es gibt keine Signale auf dem Markt im Sinne der DSP, aber es gibt Trends, also suchen wir nach ihnen. Bei der Analyse versuchen wir, einen Trend zu finden, in der Hoffnung, dass er sich fortsetzt. Deshalb ist die Analyse im Handel nur als Prognoseuntermauerung interessant - die Analyse selbst ist nicht interessant. Jede Positionsänderung auf dem Markt "raus aus dem Markt - rein in den Markt" ist eine Entscheidung, die auf der Grundlage einer Prognose für die nahe Zukunft getroffen wird.
5. Nach der überwältigenden Zahl der Artikel des Autors zu urteilen - er kam von der DSP auf den Markt, . . .
Eigentlich bin ich vom Einmaleins auf den Markt gekommen.
Ich bin eigentlich über das Einmaleins auf den Markt gekommen.
Wir alle kommen aus der Kindheit.
Man läuft ständig um das riesige und mächtige Gebäude"Ökonometrie (Statistik)" herum, pickt sich einzelne Stücke oder Bausteine heraus, ohne das ganze Wissen zu bemerken und ohne zu versuchen, seine Forschung als einen der Bausteine zu befestigen. Aus diesem Grund hängen Ihre Artikel in der Luft, obwohl sie sowohl vom Niveau als auch vom Thema her zweifellos interessant sind.
Konkret zu dem Artikel.
Sie haben mehrere Komponenten hervorgehoben. Welche von ihnen oder ihre Kombination hat einen Wert für den Handel und warum?
Wir alle kommen aus der Kindheit.
Sie laufen ständig um das riesige und mächtige Gebäude "Ökonometrie (Statistik)" herum, picken sich einzelne Teile oder Bausteine heraus, ohne das gesamte Wissen zu bemerken und ohne zu versuchen, Ihre Forschungsarbeit als einen der Bausteine anzubringen. Aus diesem Grund hängen Ihre Artikel in der Luft, obwohl sie sowohl vom Niveau als auch vom Thema her zweifellos interessant sind.
Dies ist vielmehr ein grundlegendes Problem unserer Zeit. Die Menge an Informationen in jedem Wissensgebiet ist so groß und die Modelle so komplex geworden, dass es für eine Person schwierig geworden ist, eine Wissenschaft in ihrer Gesamtheit abzudecken. Daher müssen wir uns nur mit bestimmten Abschnitten einer bestimmten Wissenschaft beschäftigen, um Zeit zu haben und etwas zu verstehen. Imho! :)
Es geht nicht darum, enzyklopädische Kenntnisse der Ökonometrie zu haben. Es genügt, etwas Akzeptables auszuwählen und es zu benutzen - ein Auto zu kaufen und zu fahren. Außerdem geht es in dieser Diskussion um ein sehr enges Thema: die Zerlegung eines Quotienten in seine Komponenten. Die klassische Zerlegung der letzten 50 Jahre ist die Zerlegung nach Box und Jenkins: Trend + Zyklus + Rauschen (Rest der Summe der ersten beiden). Diese Zerlegung ist wirtschaftlich sinnvoll. Wavelets werden erwähnt - sie ergeben eine andere Zerlegung, aber auch diese ist wirtschaftlich sinnvoll und Wavelets passen gut zu Box' Idee.
Was steht nun in dem Artikel? Das ist genau die Frage, an der ich interessiert bin.
- Freie Handelsapplikationen
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Neuer Artikel Einführung in die empirische Bandzerlegung (EMD) :
Dieser Beitrag möchte seine Leser mit dem Verfahren der empirischen Bandzerlegung, der „Empirical Mode Decomposition“ kurz: EMD, vertraut machen. Es handelt sich bei dieser um einen grundlegenden Bestandteil der Hilbert-Huang-Transformation zur Analyse von Daten aus nichtstationären und nichtlinearen Vorgängen. Dieser Artikel beinhaltet zudem eine mögliche Umsetzung dieses Verfahren in Programmform nebst einer Kurzdarstellung seiner Besonderheiten und einiger einfacher Anwendungsbeispiele.
Der Vorgang der Erstellung der Umhüllenden (Envelopes) wird in der Abbildung 1 wiedergegeben:
Abb. 1. Anlegen der Umhüllenden und ihrer Mittellinie
Die zu analysierende Folge wird in der Abbildung 1 als schmale blaue Linie wiedergegeben. Die Höchst- und Tiefstwerte dieser Folge sind in roter bzw. blauer Farbe gekennzeichnet. Die Umhüllenden werden grün dargestellt.Autor: Victor