Diskussion zum Artikel "Zeitreihenvorhersage mittels exponentieller Glättung" - Seite 2
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Wenn es nicht zu viel Mühe macht, erklären Sie bitte, warum man der Prognose nicht trauen kann, wenn die Verteilung der ursprünglichen Sequenz (oder der geglätteten ursprünglichen Sequenz) nicht normal ist? Oder habe ich Sie missverstanden?
Darum geht es eigentlich nicht. Es geht darum, dass man mit einem der Parameter als Beweis nichts Eindeutiges sagen kann. Man muss sich an der Gesamtheit der Faktoren orientieren mit der Schlussfolgerung "höchstwahrscheinlich ist das ...". Zwei Bilder sind die wichtigsten für meine Schlussfolgerung: Konfidenzellipsen und Vorhersagefehlerkurve. Während das erste Problem einfach durch das Entfernen eines der Terme in der Gleichung gelöst wird, ist das zweite ein komplexeres Problem: die Instabilität des Fehlers, was bedeutet, dass der Vorhersagefehler keine Konstante ist, sondern eine ziemlich komplizierte Kurve. Aufgrund dieser Kurve des Vorhersagefehlers kann nicht vorhergesagt werden, was in der Zukunft mit der Vorhersage passieren wird.
Es gibt einen Artikel auf dieser Website, der sich direkt an Ihren anschließt und in dem die Analyse der exponentiellen Glättung zusammen mit der geraden Linie und dem Hodrick-Prescott-Filter ausführlicher behandelt wird. Wenn Sie Zeit haben, schauen Sie ihn sich an, und wir machen weiter.
Das ist nicht ganz der Fall. Der Punkt ist, dass man mit einem der Parameter als Beweis nichts Definitives sagen kann. Man muss sich auf die Gesamtheit der Faktoren konzentrieren und zu dem Schluss kommen: "Das ist höchstwahrscheinlich ...". Zwei Bilder sind die wichtigsten für meine Schlussfolgerung: Konfidenzellipsen und Vorhersagefehlerkurve. Während das erste Problem einfach dadurch gelöst wird, dass man einen der Terme in der Gleichung entfernt, ist das zweite ein komplexeres Problem: die Instabilität des Fehlers, was bedeutet, dass der Vorhersagefehler keine Konstante ist, sondern eine ziemlich verschlungene Kurve. Aufgrund dieser Kurve des Vorhersagefehlers kann nicht vorhergesagt werden, was in der Zukunft mit der Vorhersage passieren wird.
Es gibt einen Artikel auf dieser Website, der sich direkt an Ihren anschließt und in dem die Analyse der exponentiellen Glättung zusammen mit der geraden Linie und dem Hodrick-Prescott-Filter ausführlicher behandelt wird. Wenn Sie Zeit haben, schauen Sie ihn sich an, und wir werden fortfahren.
Ich möchte keine Missverständnisse hervorrufen und entschuldige mich im Voraus dafür, dass ich langweilig bin, aber ich werde meine Sichtweise des Themas etwas ausführlicher erläutern müssen.
Meiner Meinung nach ist es unmöglich, den gesamten Komplex der mit der Datenverarbeitung verbundenen Fragen gleichzeitig zu erörtern. Meiner Meinung nach ist es besser, alles nacheinander zu behandeln. Aus diesem Grund werde ich nur über Prognosen sprechen und Fragen der Glättung beiseite lassen.
Betrachten wir die Devisenkurse, so können wir leicht zeigen, dass sie stationär oder nicht stationär sind. Nehmen Sie eine lange Sequenz und überprüfen Sie mit einer beliebigen Methode, dass sie nicht stationär ist. Verkürzen Sie dann die Länge der Testsequenz und führen Sie die gleichen Berechnungen durch, bis die von Ihnen gewählte Methode feststellt, dass sie stationär ist. Im Übrigen hat kein Kurs eine unendliche Länge, so dass außerhalb des Bereichs, in dem er existiert, die Bedingungen für seine Stationarität mit Sicherheit verletzt werden. Daher werde ich im weiteren Verlauf jegliche Überlegungen zur Stationarität vermeiden. In diesem Fall nähere ich mich dem Ansatz der deskriptiven Statistik, bei dem das Hauptziel darin besteht, die Merkmale einer bestehenden Sequenz endlicher Länge zu analysieren, ohne zu versuchen, die Ergebnisse der Analyse auf eine nicht bestehende Sequenz zu übertragen.
Kehren wir zur Vorhersage zurück. Unabhängig davon, welches Modell wir verwenden, sollten die Vorhersagegenauigkeit und die Konfidenzintervalle auf der Grundlage der Vorhersagefehler und nicht auf der Grundlage irgendwelcher sekundärer Merkmale bestimmt werden (das ist wichtig!).
Der im Artikel angegebene Indikator optimiert die Parameter des Modells bei jedem neuen Balken für eine bestimmte Anzahl von Balken und berechnet das mittlere Quadrat des Vorhersagefehlers einen Schritt voraus auf der Grundlage der gefundenen Werte. Auf der Grundlage des auf diese Weise ermittelten c.c.o. wird nach Erstellung der Vorhersage deren Konfidenzintervall bestimmt. Das Konfidenzintervall wird anhand analytischer Ausdrücke konstruiert, die unter den im Artikel genannten Links zu finden sind.
Die Abbildung zeigt, dass die Varianz der Vorhersagefehler auf demselben Intervall gemessen wird, auf dem das Modell trainiert wurde. Wenn die Fehler auf demselben Intervall gemessen werden, auf dem die Optimierung durchgeführt wurde, bestehen Zweifel daran, dass sich diese Schätzungen nicht als Unterschätzungen erweisen. Diese weit verbreitete Methode wurde nicht von mir erfunden, ich habe sie nur verwendet, obwohl ich glaube, dass sie nicht die beste Methode zur Messung der Prognosegenauigkeit ist, egal welches Modell wir verwenden.
In der Literatur findet sich eine Abwandlung dieser Methode, bei der die zur Verarbeitung zur Verfügung stehende Sequenz in zwei Hälften geteilt wird. Die erste Hälfte wird trainiert, die zweite Hälfte wird zur Fehlermessung herangezogen. Dann wird der erste Teil der Sequenz um einen Balken erweitert, und für den verbleibenden Teil werden Optimierung und Fehlermessung wiederholt. Es gibt einige andere Ansätze zur Messung der Vorhersagegenauigkeit und der Fehlervarianz, wir sollten versuchen, uns mit diesem Thema zu befassen, ich bin noch nicht bereit, Empfehlungen zu geben.
Außerdem gibt es eine große Klasse nichtlinearer Modelle, für die analytische Ausdrücke zur Bestimmung des Vorhersagekonfidenzintervalls für zwei, drei usw. Schritte im Voraus einfach nicht abgeleitet werden können. Höchstwahrscheinlich ist es notwendig, bei der Vorhersage auf nichtparametrische Methoden zur Messung dieser Intervalle umzusteigen. Wir müssen uns damit befassen. In jedem Fall sollten die Prognosefehler für alle Horizonte und ihre Konfidenzintervalle gemessen und nicht aus sekundären Vorzeichen berechnet werden.
Zu den Modellen der exponentiellen Glättung. Bei ihrer Verwendung gibt es keine Beschränkungen für die Normalität der Verteilung der Ausgangsdaten und keine strengen Beschränkungen für die Normalität der Verteilung der Vorhersagefehler (glaube ich jedenfalls). Vielleicht haben sie deshalb manchmal einen gewissen Vorteil gegenüber den entsprechenden ARIMA-Modellen.
Warum habe ich das alles geschrieben?
Wenn ich richtig verstanden habe, verwenden Sie in Ihrem Artikel die Regression, um (im besten Sinne des Wortes) eine geglättete Sequenz an die gleiche, aber ungeglättete Sequenz anzupassen. Und auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Anpassung werden Schlüsse über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Vorhersage gezogen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Nochmals: Unabhängig davon, welches Modell wir verwenden, sollten die Vorhersagegenauigkeit und die Konfidenzintervalle auf der Grundlage der Vorhersagefehler bestimmt werden und nicht auf der Grundlage irgendwelcher sekundärer Attribute, wie z. B. der Glättungsergebnisse (dies ist wichtig!). Und wenn Sie die Glättungskoeffizienten von MA oder XP optimieren , wie wollen Sie dann die Anpassung über dasselbe Trainingsintervall vornehmen?
Was Ihren veröffentlichten Artikel betrifft, so habe ich vor der Veröffentlichung vieles nicht verstanden, und jetzt habe ich Zweifel daran. Deshalb kann ich Ihren Artikel nicht bewerten, hier muss man sich an einen Experten wenden. Ich schäme mich zuzugeben, dass ich keine Ahnung habe, wie EViews die Konfidenzellipsen berechnet.
Ich entschuldige mich für mein Geschwafel, meine ungenauen Formulierungen usw.
Ich glaube, dass es unmöglich ist, den gesamten Komplex der Probleme im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung gleichzeitig zu erörtern
Das Ziel der Analyse der Händler ist die Vorhersage, aber es ist unmöglich, die Vorhersage separat zu betrachten, da es immer eine Frage des Vertrauens in diese Vorhersage ist, und dieses Vertrauen kann nicht nur auf dem Vorhersagefehler beruhen, da sich der Fehler, wie ich gezeigt habe, als Variable und nicht als Konstante erweist.
Betrachtet man die Devisenkurse, so lässt sich mit gleicher Leichtigkeit zeigen, dass sie stationär oder nicht stationär sind
Bei ausreichend langen Zeitintervallen, z. B. einem Jahr, und kleinen Zeiträumen, z. B. einer Minute, erhalten wir wahrscheinlich eine Normalverteilung mit Mo und Varianz gleich einer Konstanten. Der Wert der Varianz wird jedoch sehr groß sein, was an der Bewegung der Notierungen zu erkennen ist. Es wird unmöglich sein, die Vorhersage zu verwenden, da es klar ist, dass die EURUSD-Kurse im Bereich von 1,2 - 1,5 liegen, d.h. etwa 3000 Pips. Aus diesem Grund muss die Anzahl der Beobachtungen von 50 auf 100 erhöht werden, für ein Jahr sind es Wochen.
Unter Stationarität versteht EViers die annähernde Konstanz von Mo und Standardabweichung. Nur stationäre Serien können prognostiziert werden, denn in nicht-stationären Serien ist der C.O. nicht konstant und Ihre Prognose kann sich beim nächsten Takt aufgrund von Änderungen des C.O. buchstäblich als Fiktion erweisen.
.... Die Vorhersagegenauigkeit und die Konfidenzintervalle sollten auf der Grundlage der Vorhersagefehler und nicht anhand irgendwelcher sekundärer Merkmale bestimmt werden (das ist wichtig!).
Die gesamte technische Analyse basiert auf diesem Postulat. Sie sollten sich nicht auf sekundäre Merkmale als Werte berufen, die nicht nur die Prognose in Frage stellen, sondern auch die Unmöglichkeit ihrer Anwendung begründen. Sie stehen auf dem Standpunkt der TA, nicht auf dem der Ökonometrie, die im Gegensatz zur TA eine Wissenschaft ist und nicht eine Sammlung einiger Beobachtungen und Überzeugungen.
"Unter Stationarität verstehen EViers die annähernde Konstanz von Mo und Standardabweichung."
Ich bringe meine subjektive Meinung und meinen Standpunkt zum Ausdruck, in diesem Fall zur Zeitreihenprognose. Ich weiß nicht, was Eviews darüber denkt, es interessiert mich auch nicht, ich werde erklären, warum.
Für mich ist die erste Option überhaupt nicht geeignet. Deshalb möchte ich mich auch nicht mit Eview beschäftigen. Ich muss zugeben, dass die zweite Option auch nichts für mich ist. Deshalb benutze ich weder MathCad noch R.
"Nur stationäre Reihen können prognostiziert werden, denn bei nicht-stationären Reihen ist der C.O. keine Konstante und Ihre gesamte Prognose kann sich aufgrund von C.O.-Änderungen beim nächsten Balken buchstäblich als Fiktion erweisen."
Schauen Sie sich Modelle wie GARCH oder ARCH an, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Oder exponentielle Glättungsmodelle mit multiplikativem Trend und Saisonalität, ich kann mich jetzt nicht mehr genau an den Start erinnern. Oder man verwendet ein etwas komplexeres Modell, bei dem die Veränderungen der statistischen Merkmale der Sequenz im Laufe der Zeit analysiert werden und eine Vorhersage für sie gemacht wird. Und die Vorhersage selbst wird unter Berücksichtigung der Extrapolation dieser sich ändernden Merkmale erstellt. Die Aussage, dass nur stationäre Reihen prognostiziert werden können, halte ich für zu gewagt. Erstens gibt es in der Natur keine stationären Reihen, es handelt sich also um eine Abstraktion, und zweitens hängt viel davon ab, was man unter dem Wort "stationär" versteht. Ähnlich hängt viel davon ab, was man unter dem Wort "Prognose" versteht. Man kann alles vorhersagen, aber man wird unterschiedliche Vorhersagefehler und Konfidenzintervalle erhalten.
"Sie stehen auf dem Standpunkt der TA, nicht der Ökonometrie, die im Gegensatz zur TA eine Wissenschaft ist und nicht eine Ansammlung von einigen Beobachtungen und Überzeugungen.
Dieser Kommentar von Ihnen ist nicht ganz fair. Ich bin kein Forex-Fanatiker, ich stehe nicht für TA, Statistik, Ökonomie, Ökonometrie und so weiter. Am ehesten würde ich für mich die Position erkennen, die in der "digitalen Signalverarbeitung" (DSP oder DSP) akzeptiert wird.
"Ihre Vorhersage kann sich beim nächsten Takt aufgrund einer Änderung des C.O. buchstäblich als Fiktion erweisen."
Wenn wir über Zeitreihenprognosen sprechen, wage ich zu behaupten, dass nicht nur Sie und ich mit diesem Thema zu tun haben. Es gibt eine Vielzahl von Veröffentlichungen zu diesem Thema, in denen Autoren ihre Ergebnisse, Methoden und Prognosetechniken vorstellen. Es macht keinen Sinn, etwas in diesem Bereich von Grund auf neu zu beginnen, also habe ich mir die theoretischen Erkenntnisse anderer Leute ausgeliehen und versucht, sie in MQL5 zu implementieren. Warum MQL5? Ganz einfach, weil die Website MQL5.COM in gewissem Maße dieser Programmiersprache gewidmet ist, und nicht etwa EViews, Gretl usw. Und der im Artikel zitierte Indikator IndicatorES.mq5 kann keine Fiktion sein, wie Sie schreiben, denn er zeichnet ehrlich die Konfidenzintervalle der Prognose. Wenn Sie metatrader5 installiert haben, dann installieren Sie diesen Indikator und überzeugen Sie sich selbst.
Wenn wir von der gleichen Sache sprechen, meinen wir die Zeitreihenprognose. Es sollte berücksichtigt werden, dass diese Richtung in keiner Weise mit Forex, Indikatoren, Kursen, Kauf-/Verkaufstransaktionen usw. verbunden ist. Wenn Sie wirklich an Prognosen interessiert sind und nicht an etwas anderem, dann sollten Sie sich auf die weltweiten Erfahrungen beziehen, die in diesem Bereich seit vielen Jahren gesammelt wurden.
Abschließend möchte ich anmerken, dass wir nicht vergessen sollten, dass dieser Schriftwechsel mit Ihnen in dem Thread stattfindet, der der Diskussion über den veröffentlichten Artikel gewidmet ist. Wir diskutieren jedoch nicht über den Artikel selbst. Wenn Sie oder jemand anders also direkt auf den veröffentlichten Artikel eingehen möchte, werde ich versuchen, darauf zu antworten (natürlich nur im Rahmen der Möglichkeiten). Ich werde nicht mehr über Regressionsanalysen, mathematische und statistische Softwarepakete diskutieren, zumindest nicht in diesem Thread.
Ich habe gerade erst das Kapitel über additive Modelle zu Ende gelesen. Es ist also, gelinde gesagt, noch zu früh, um ein Fazit zu ziehen. Dennoch sind mir beim Lesen einige Bemerkungen aufgefallen:
Lesen Sie weiter....
Ich habe ihn zu Ende gelesen. Toller Artikel, danke! Weitere Kommentare:
Ein furchtloser Forex-Händler werden
- Müssen Sie wissen, was als nächstes passieren wird?
- Gibt es einen besseren Weg?
- Strategien, wenn Sie wissen, dass Sie nicht wissen
"Gutes Investieren ist eine eigenartige Balance zwischen der Überzeugung, seinen Ideen zu folgen, und der Flexibilität, zu erkennen, wann man einen Fehler gemacht hat."-Michael Steinhardt
"95 % der Handelsfehler, die Sie wahrscheinlich begehen, sind auf Ihre Einstellung zurückzuführen, falsch zu liegen, Geld zu verlieren, etwas zu verpassen und Geld auf dem Tisch liegen zu lassen - die vier Handelsängste"
-Mark Douglas, Trading In the Zone
Viele Händler sind von der Idee der Vorhersage fasziniert. Die Notwendigkeit von Prognosen scheint dem erfolgreichen Handel inhärent zu sein. Schließlich muss ich doch wissen, was als Nächstes passieren wird, um Geld zu verdienen, oder? Zum Glück stimmt das nicht, und in diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie gut handeln können, ohne zu wissen, was als Nächstes passieren wird.
Müssen Sie wissen, was als Nächstes passiert?
Es wäre zwar hilfreich zu wissen, was als Nächstes passiert, aber niemand kann es mit Sicherheit wissen. Der Grund dafür, dass Insiderhandel ein Verbrechen ist, das auf den Aktienmärkten häufig getestet wird, zeigt, dass einige Händler so verzweifelt sind, die Zukunft zu kennen, dass sie bereit sind, zu betrügen und eine hohe Strafe zu zahlen, wenn sie erwischt werden. Kurz gesagt, es ist gefährlich, an eine bestimmte Zukunft zu denken, wenn Ihr Geld auf dem Spiel steht, und es ist besser, bei einem Handel an die Chancen als an die Gewissheiten zu denken.
Das Problem bei der Annahme, dass Sie wissen müssen, was die Zukunft für Ihren Handel bereithält, besteht darin, dass sich Angst einstellt, wenn etwas Unerwartetes mit Ihrem Handel geschieht. Angst ist an sich nichts Schlechtes. Die meisten Händler, die ihr Geld aufs Spiel setzen, erstarren jedoch oft und schaffen es nicht, den Handel abzuschließen.
Wenn Sie nicht wissen müssen, was als Nächstes passieren wird, was brauchen Sie dann? Die Liste ist überraschend kurz und einfach, aber noch wichtiger ist, dass Sie nicht glauben, zu wissen, was passieren wird, denn wenn Sie das tun, werden Sie wahrscheinlich einen zu hohen Hebel ansetzen und die Risiken herunterspielen, die in der Welt des Handels allgegenwärtig sind.
- Eine saubere Kante, mit der Sie sich wohl fühlen, wenn Sie einen Handel eingehen
- Ein gut definierter Invalidierungspunkt, an dem Ihr Trade-Setup nicht mehr gültig ist
- Ein potenzieller Einstiegspunkt für eine Umkehrung
- Angemessene Handelsgröße / Money Management
Gibt es einen besseren Weg?Gestern beschloss die Europäische Zentralbank, ihren Refi-Satz und den Einlagensatz zu senken. Viele Händler gingen mit Leerverkäufen in diese Sitzung, doch EURUSD deckte ~250% seiner ATR-Tagesspanne ab und schloss nahe den Höchstständen, was auf EURUSD-Stärke hindeutet. Einfach ausgedrückt: Das Ergebnis lag außerhalb des Bereichs des Möglichen für die meisten Händler, und wenn Sie short gegangen sind und von Angst ergriffen wurden, haben Sie diese Short-Position wahrscheinlich nicht geschlossen und waren ein weiteres "Opfer des Marktes", was eine andere Art ist, zu sagen, ein Opfer Ihrer eigenen Verlustängste.
Was ist also der bessere Weg? Ob Sie es glauben oder nicht, man muss sich dem Markt nähern und verstehen, wie emotional die Märkte sein können und dass es am besten ist, sich nicht auf die Richtung festzulegen, in die der Markt "gehen muss". Viele Händler halten an einem Verlustgeschäft fest, nicht zum Vorteil ihres Kontos, sondern eher um ihr Ego zu schützen. Natürlich ist es besser, sich auf den Schutz Ihres Kontos zu konzentrieren und Ihr Ego vor der Tür Ihres Handelsraums zu lassen, damit es sich nicht negativ auf Ihren Handel auswirkt.
Strategien, wenn Sie wissen, dass Sie nicht wissen
Es gibt eine Gemeinsamkeit mit Händlern, die ohne Angst handeln können. Sie bauen Verlustgeschäfte in ihren Ansatz ein. Das ist vergleichbar mit einem Gambit beim Schach und nimmt vielen Händlern den Vorteil und den starken Einfluss, den die Angst auf sie hat. Für diejenigen, die kein Schach spielen, ist ein Gambit ein Spielzug, bei dem man eine Figur von geringem Wert, z. B. einen Bauern, opfert, um einen Vorteil zu erlangen. Beim Handel könnte das Gambit Ihr erster Handel sein, der es Ihnen ermöglicht, einen besseren Eindruck von dem Vorteil zu bekommen, den Sie in dem Moment spüren, in dem der Handel eingegangen wird.
James Stanleys USD Hedge ist ein hervorragendes Beispiel für eine Strategie, die unter der Annahme funktioniert, dass ein Handel ein Verlierer sein wird. Was hat das zu bedeuten? Sie geht von einem Verlust aus und ermöglicht es Ihnen, ohne die Angst zu handeln, die so viele Händler plagt. Ein weiteres Instrument, mit dem Sie feststellen können, ob der Trend zu Ihren Gunsten oder gegen Sie verläuft, ist ein Fraktal.
Wenn Sie sich außerhalb der Welt des Handels und des Schachspiels umsehen, gibt es andere Unternehmen, die von einem Verlust ausgehen und daher in der Lage sind, mit klarem Kopf zu handeln, wenn ein Verlust eintritt. Diese Unternehmen sind Kasinos und Versicherungsgesellschaften. Beide Unternehmen gehen von einem Verlust aus und arbeiten nur im Rahmen eines kalkulierten Risikos, sie arbeiten angstfrei, und das können Sie auch, wenn Sie als Teil Ihrer Strategie von kleinen Verlusten ausgehen.
Ein weiteres großartiges Zitat von Mark Douglas:
"Je weniger ich mich darum kümmerte, ob ich falsch lag oder nicht, desto klarer wurden die Dinge, was es viel einfacher machte, in Positionen ein- und auszusteigen und meine Verluste kurz zu halten, um mich geistig für die nächste Gelegenheit bereit zu machen." -Mark Douglas
Frohes Handeln!
Die Quelle
Ein furchtloser Forex-Händler werden
- Müssen Sie wissen, was als nächstes passieren wird?
- Gibt es einen besseren Weg?
- Strategien, wenn Sie wissen, dass Sie nicht wissen
"Gutes Investieren ist eine eigenartige Balance zwischen der Überzeugung, seinen Ideen zu folgen, und der Flexibilität, zu erkennen, wann man einen Fehler gemacht hat."-Michael Steinhardt
"95 % der Handelsfehler, die Sie wahrscheinlich begehen, sind auf Ihre Einstellung zurückzuführen, falsch zu liegen, Geld zu verlieren, etwas zu verpassen und Geld auf dem Tisch liegen zu lassen - die vier Handelsängste"
-Mark Douglas, Trading In the Zone
Viele Händler sind von der Idee der Prognosen begeistert. Die Notwendigkeit von Prognosen scheint dem erfolgreichen Handel inhärent zu sein. Schließlich muss ich doch wissen, was als Nächstes passieren wird, um Geld zu verdienen, oder? Zum Glück stimmt das nicht, und in diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie gut handeln können, ohne zu wissen, was als Nächstes passieren wird.
Müssen Sie wissen, was als Nächstes passiert?
Es wäre zwar hilfreich zu wissen, was als Nächstes passiert, aber niemand kann es mit Sicherheit wissen. Der Grund dafür, dass Insiderhandel ein Verbrechen ist, das auf den Aktienmärkten oft getestet wird, zeigt, dass einige Händler so verzweifelt sind, die Zukunft zu kennen, dass sie bereit sind, zu betrügen und eine hohe Strafe zu zahlen, wenn sie erwischt werden. Kurz gesagt, es ist gefährlich, an eine bestimmte Zukunft zu denken, wenn Ihr Geld auf dem Spiel steht, und es ist besser, bei einem Handel an die Chancen als an die Gewissheiten zu denken.
Das Problem bei der Annahme, dass Sie wissen müssen, was die Zukunft für Ihren Handel bereithält, besteht darin, dass sich Angst einstellt, wenn etwas Unerwartetes mit Ihrem Handel geschieht. Angst ist an sich nichts Schlechtes. Die meisten Händler, die ihr Geld aufs Spiel setzen, erstarren jedoch oft und schaffen es nicht, den Handel abzuschließen.
Wenn Sie nicht wissen müssen, was als Nächstes passieren wird, was brauchen Sie dann? Die Liste ist überraschend kurz und einfach, aber noch wichtiger ist, dass Sie nicht glauben, zu wissen, was passieren wird, denn wenn Sie das tun, werden Sie wahrscheinlich einen zu hohen Hebel ansetzen und die Risiken herunterspielen, die in der Welt des Handels allgegenwärtig sind.
- Eine saubere Kante, mit der Sie sich wohl fühlen, wenn Sie einen Handel eingehen
- Ein gut definierter Invalidierungspunkt, an dem Ihr Trade-Setup nicht mehr gültig ist
- Ein potenzieller Einstiegspunkt für eine Umkehrung
- Angemessene Handelsgröße / Money Management
Gibt es einen besseren Weg?Gestern beschloss die Europäische Zentralbank, ihren Refi-Satz und den Einlagensatz zu senken. Viele Händler gingen mit Leerverkäufen in diese Sitzung, doch EURUSD deckte ~250% seiner ATR-Tagesspanne ab und schloss nahe den Höchstständen, was auf EURUSD-Stärke hindeutet. Einfach ausgedrückt: Das Ergebnis lag außerhalb des Bereichs des Möglichen für die meisten Händler, und wenn Sie short gegangen sind und von Angst ergriffen wurden, haben Sie diese Short-Position wahrscheinlich nicht geschlossen und waren ein weiteres "Opfer des Marktes", was eine andere Art ist, zu sagen, ein Opfer Ihrer eigenen Verlustängste.
Was ist also der bessere Weg? Ob Sie es glauben oder nicht, man muss sich dem Markt nähern und verstehen, wie emotional die Märkte sein können und dass es am besten ist, sich nicht auf die Richtung festzulegen, in die der Markt "gehen muss". Viele Händler halten an einem Verlustgeschäft fest, nicht zum Vorteil ihres Kontos, sondern eher um ihr Ego zu schützen. Natürlich ist es besser, sich auf den Schutz Ihres Kontos zu konzentrieren und Ihr Ego vor der Tür Ihres Handelsraums zu lassen, damit es sich nicht negativ auf Ihren Handel auswirkt.
Strategien, wenn Sie wissen, dass Sie nicht wissen
Es gibt eine Gemeinsamkeit mit Händlern, die ohne Angst handeln können. Sie bauen Verlustgeschäfte in ihren Ansatz ein. Das ist vergleichbar mit einem Gambit beim Schach und nimmt vielen Händlern den Vorteil und den starken Einfluss, den die Angst auf sie hat. Für diejenigen, die kein Schach spielen, ist ein Gambit ein Spielzug, bei dem man eine Figur von geringem Wert, z. B. einen Bauern, opfert, um einen Vorteil zu erlangen. Beim Handel könnte das Gambit Ihr erster Handel sein, der es Ihnen ermöglicht, einen besseren Eindruck von dem Vorteil zu bekommen, den Sie in dem Moment spüren, in dem der Handel eingegangen wird.
James Stanleys USD Hedge ist ein hervorragendes Beispiel für eine Strategie, die unter der Annahme funktioniert, dass ein Handel ein Verlierer sein wird. Was hat das zu bedeuten? Sie geht von einem Verlust aus und ermöglicht es Ihnen, ohne die Angst zu handeln, die so viele Händler plagt. Ein weiteres Instrument, mit dem Sie feststellen können, ob der Trend zu Ihren Gunsten oder gegen Sie verläuft, ist ein Fraktal.
Wenn Sie sich außerhalb der Welt des Handels und des Schachspiels umsehen, gibt es andere Unternehmen, die von einem Verlust ausgehen und daher in der Lage sind, mit klarem Kopf zu handeln, wenn ein Verlust eintritt. Diese Unternehmen sind Kasinos und Versicherungsgesellschaften. Beide Unternehmen gehen von einem Verlust aus und arbeiten nur im Rahmen eines kalkulierten Risikos, sie arbeiten angstfrei, und das können Sie auch, wenn Sie als Teil Ihrer Strategie von kleinen Verlusten ausgehen.
Ein weiteres großartiges Zitat von Mark Douglas:
"Je weniger ich mich darum kümmerte, ob ich falsch lag oder nicht, desto klarer wurden die Dinge, was es viel einfacher machte, in Positionen ein- und auszusteigen und meine Verluste kurz zu halten, um mich geistig für die nächste Gelegenheit bereit zu machen." -Mark Douglas
Frohes Handeln!
Die Quelle
Ich stimme zu, dass man nicht wissen muss, was als Nächstes passieren wird, um zu profitieren, aber die Frage scheint darin zu bestehen, einen Vorteil zu definieren. Casinos definieren ihren Vorteil durch vordefinierte Wahrscheinlichkeiten, z.B, die Chance, ein Pik-As aus einem vollständigen Standardkartenspiel zu ziehen, beträgt 1/52, oder die Chance, mit einem fairen Würfel eine 5 zu würfeln, beträgt 1/6. Versicherungsgesellschaften verwenden die Gesamthistorie, um versicherungsmathematische Tabellen zu erstellen, aus denen sie Annahmen über die Bevölkerung treffen, können aber (ähnlich wie Händler) keine Annahmen über eine bestimmte Person treffen, ohne einige Fakten über die Verhaltensgewohnheiten der Person zu kennen, die sie mit den Eigenschaften der Bevölkerung vergleichen können. 20-jährige Männer neigen zu aggressiven, etwas rücksichtslosen Fahrern; John ist ein 20-jähriger Mann, er "könnte" ein aggressiver, etwas rücksichtsloser Fahrer sein, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass er es nicht ist. Die Versicherungsgesellschaft wird dann Johns Fahrtenbuch auf risikoreiches Verhalten untersuchen, ähnlich wie ein Händler die Preisentwicklung betrachtet, um ausbeutbare "Verhaltensweisen" zu ermitteln."
Als Händler sammeln wir also, ähnlich wie Versicherungsgesellschaften und Kasinos, Informationen über die Vergangenheit, um Annahmen über die Zukunft zu treffen, wenn wir unseren Vorteil definieren. Die Kombination von Einstiegs- und Ausstiegsbedingungen mit dem Risikomanagement, um Aussagen über unbekannte Wahrscheinlichkeiten zu treffen (denn man kann nicht mit 100 %iger Sicherheit behaupten, dass eine 1/6-Chance besteht, dass der EURUSD um 20 Pips steigt), ist das Wesen des Handels. Es geht also darum, die Zeit, die dem einzelnen Händler zur Verfügung steht, optimal zu nutzen und die vorteilhaftesten Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten zu finden, indem man Annahmen über den Kursverlauf und die Gewinn-/Verlusterwartungen für den Fall trifft, dass die Zukunft ähnlich verläuft wie die Vergangenheit, was bestenfalls unsicher ist.
Die Verwendung einer exponentiell geglätteten Zeitreihenprognose als Einstieg/Ausstieg in Verbindung mit einem Risikomanagement unterscheidet sich nicht wirklich von der Verwendung einer Konsolidierungs-/Ausbruchsstrategie, da man Regeln für den Handel erstellt, die darauf beruhen, wie die Strategie in der Vergangenheit funktioniert hat, und diese Regeln dann mit so wenigen Annahmen über die Zukunft wie möglich befolgt.
Ich weiß nicht, ob der Preis steigen oder fallen wird, aber das ist es, was ich in jedem Fall tun werde.