Diskussion zum Artikel "Universelles Regressionsmodell für die Prognostizierung von Marktpreisen" - Seite 2
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k ist die Stichprobengröße, die jeder Forscher für sich selbst wählt, und ich verstehe die Frage nicht, ob ich k einschränke? nehmen Sie so viel davon, wie Sie wollen.
Ist k die Stichprobengröße der tatsächlichen Preiswerte? Oder ist es etwas anderes?
Nach Ihren Erläuterungen zur endgültigen Form der Regressionsgleichung scheint es mir so . Du schreibst Folgendes:
∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+ Pk ist die Summe der tatsächlichen Preiswerte;
Warum bin ich verpflichtet, exel zu posten? Wenn Sie mein Angebot im Forum meinen, nach Entwicklern zu suchen, die exel für MT4 in mql4 übersetzen, dann war damit gemeint, dass die weitere Konversation auf einer vertraulichen Ebene stattfinden wird, und dieses Angebot bleibt in Kraft, insbesondere habe ich Ihnen heute um 9.00 Uhr Moskauer Zeit eine Erklärung bekannt gegeben.
Yusuf,
Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t:
D(t) + H(t) + P(t) = D0 (4)
Yusuf, der erste und der dritte Summand in dieser Gleichung haben die Dimension des Preises, aber der zweite Summand hat die Dimension der Preisänderungsrate: Obwohl Sie in Worten definiert haben, dass H nur numerisch gleich V ist, haben Sie in der entsprechenden Formel nicht die Multiplikation mit der Zeiteinheit hinzugefügt (die, wie wir wissen, willkürlich sein kann). Daraus ergibt sich der logische (und mathematische!) Fehler: Die unterstellte Zeiteinheit verletzt die Dimensionalität von Gleichung (4) und macht sie sinnlos.
Eigentlich sieht es ganz so aus, als hätten Sie nur ein paar Funktionen herausgesucht, die in der Summe ein "materielles Gleichgewicht" ergeben, und zwar mit der Methode des nicht ganz wissenschaftlichen Stocherns, und dann betreiben Sie den üblichen Selbstbetrug. Ich sehe in dem Artikel kein einziges Argument für die Wahl der einen oder anderen Art von Abhängigkeiten P(t), V(t), während Sie Ihre gesamte Argumentation im Wesentlichen auf die Erfüllung dieser Abhängigkeiten stützen.
Dabei enthalten P(0)corr und Dcorr Informationen über die Summe der tatsächlichen Preiswerte und die Trendrichtung der tatsächlichen Daten für t = 0,1,2,......k;
Geht Ihre Formel von Prognosen für t > k aus?
Ich gehe davon aus, dass Sie Ihre Regressionsprognose in keiner Weise mit der linearen Regressionsprognose für t > k verglichen haben?
1. Schauen Sie sich die Gleichungen (15) und (6) an und finden Sie die Antwort auf Ihre erste Frage, die Sie wieder nicht verstehen.
2. Nimmt für alle t bis unendlich an
3. Warum? Die Regelmäßigkeiten des Marktpreises riechen nicht einmal nach Linearität
Laut der Legende des obigen Diagramms ist P1 eine dunkelblaue glatte Kurve. Ist es irgendwo ab der 38. Zählung, die die Vorhersage zeigt?
1. Bis zum 38. Punkt ist der Roboter mit der Analyse von Fakten und deren Annäherung durch die Formeln (11)-(14) beschäftigt, und dann beginnt er, die Situation zu bewerten, Urteile über sein weiteres Verhalten auf dem Markt zu formulieren und die Handelsstrategie durch die Formeln (15)-(19) festzulegen, übrigens tut er dies ab dem dritten Punkt kontinuierlich, da Informationen vom Markt eintreffen, sogar in Form von Ticks, er schafft es, all dies vor dem nächsten Tick zu tun, egal wie kurz oder lang sie waren. Mit zwei Punkten - der Roboter ist blind und hilflos, aber er schadet seinem Meister nicht, er analysiert nicht einmal den Markt, der Roboter und der gesamte Handelsprozess wird durch den dritten Punkt oder Tick ausgelöst, wie Sie es wünschen, und ab dem vierten Punkt ist er bereit, eine Lawine von Aufträgen in die notwendige Richtung zu starten, wenn die Situation auf dem Markt und die Bedingung der Rechtfertigung des Spreads in der Vielzahl, die vom Meister festgelegt wird, es erlauben
2. Diese scheinbar ruhige Linie, auf die Sie hinweisen, ist eine Spur des Moments, in dem der Roboter mit all seiner phantastischen Kraft mit einer Lawine von Verkaufsaufträgen zusammenbricht und ruhig verdient, ohne irgendeine Angst in der vorhersehbaren Zukunft zu sehen, aber in irgendeinem Moment, den er selbst bestimmt, schließt er sofort alle Aufträge, in dem die frühere ruhige Kurve ein schreckliches Aussehen bekommt, sich gabelt, auf der linken Seite wie ein Schwanz einer Lawine von Aufträgen wird.ähnlich dem Schwanz einer Schwalbe, auf der rechten Seite zu den Schienen, die die Ticks der zukünftigen möglichen Amplitudenhöchst- und -tiefstwerte der Preise mit einem quer über die Schienen geworfenen Stock anzeigen, der einen möglichen Trendwechselmoment anzeigt und sich ständig entlang der Schienen der Preisticks bewegt, die Änderungen im Trendwechselmoment nach den Formeln (11)-(19) anzeigen, wie die Forumsteilnehmer gestern beim Testen des Roboters zur Erstellung eines Experten für mt4 auf dem in exel erstellten Programm, sogar einer der Teilnehmer fragte: diese schreckliche Art von Kurve, die Sie Vorhersage nennen, Unsinn, und ich verschoben für später die Ankündigung einer solchen Situation.
k ist die Stichprobengröße der tatsächlichen Preiswerte? Oder ist es etwas anderes?
Nach Ihren Erläuterungen zur endgültigen Form der Regressionsgleichung scheint es mir so . Hier ist, was Sie schreiben:
∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+ Pk ist die Summe der tatsächlichen Preiswerte;
Yusuf,
Warum ist er proportional zur Zeit? Wenn wir den gesunden Menschenverstand benutzen, ist er eher umgekehrt proportional: Der Preis aufgrund eines bestimmten Einflusses ändert sich langsamer, je weiter wir uns zeitlich von diesem Einfluss entfernen. Allerdings wird im Großen und Ganzen nicht gezeigt, inwieweit die Zeitabhängigkeit von V(t) bereits in D(t) berücksichtigt ist. Ich sehe mich also gezwungen, Ihre Behauptung als unbegründet und darüber hinaus höchstwahrscheinlich als falsch anzusehen.In der Liste der verwendeten Literatur findet sich überhaupt nichts zum Thema Transienten. Im Zusammenhang mit dieser Frage an den Autor - wie sehr sind Sie mit der Theorie der Transienten vertraut? Es scheint, dass die Theorie der Transienten neu entdeckt (oder neu entwickelt) wird, aber sie wurde schon vor langer Zeit entdeckt und ausgearbeitet. Es bleibt die Frage, was mit dieser Theorie zu tun ist oder was man aus ihr lernen kann. Das Bild des transienten Prozesses ist eine Summe von Exponentialen, und das genaue Bild hängt von den Parametern des Mediums und der Größe des einwirkenden Impulses ab. Wir kennen die Eigenschaften des Mediums nicht, wir kennen die Stärke des Impulses und den Zeitpunkt seines Auftretens nicht. Im Grunde genommen reduziert sich das Problem auf eine exponentielle Regression (oder besser gesagt auf eine logarithmische Regression). Aber woher und wohin soll man sich annähern, und wohin und wohin soll man extrapolieren?
Yusuf, der erste und der dritte Summand in dieser Gleichung haben die Dimension des Preises, aber der zweite Summand hat die Dimension der Preisänderungsrate: Obwohl Sie in Worten definiert haben, dass H nur numerisch gleich V ist, haben Sie in der entsprechenden Formel nicht die Multiplikation mit der Zeiteinheit hinzugefügt (die, wie wir wissen, willkürlich sein kann). Daraus ergibt sich der logische (und mathematische!) Fehler: Die unterstellte Zeiteinheit verletzt die Dimensionalität von Gleichung (4) und macht sie sinnlos.
Eigentlich sieht es ganz so aus, als hätten Sie nur ein paar Funktionen herausgesucht, die in der Summe ein "materielles Gleichgewicht" ergeben, und zwar mit der Methode des nicht ganz wissenschaftlichen Stocherns, und dann betreiben Sie den üblichen Selbstbetrug. Ich sehe in dem Artikel kein einziges Argument für die Wahl der einen oder anderen Art von Abhängigkeiten P(t), V(t), während Sie Ihre gesamte Argumentation im Wesentlichen auf die Erfüllung dieser Abhängigkeiten stützen.
Gute richtige Frage mit einer voreiligen falschen, meiner Meinung nach, automatischen Antwort
Gemäß meiner neu vorgeschlagenen Vision von dynamischen transienten Prozessen, der Philosophie des Prozesses, habe ich den gesamten Zyklus vom Moment der Preisdestabilisierung bis zu seinem Abschluss in drei Perioden unterteilt - die zukünftige (L), die gegenwärtige (M) und die vergangene Periode. Es stellt sich heraus, dass in diesem Prozess die integrale Einheitsfunktion (L) die ursprüngliche Funktion ist, wie aus (1) und (6) ersichtlich ist. Wie entsteht sie und warum wird der Markt von der Zukunft bestimmt? Wie ist diese Tatsache zu verstehen? Es scheint einen Widerspruch zu unseren Vorstellungen über die Ursachen der Marktdestabilisierung zu geben, denn sie scheinen mit der Vergangenheit zusammenzuhängen. Ich habe beschlossen, diesen Widerspruch folgendermaßen zu verstehen: Vor der Preisdestabilisierung bauen sich zunächst Spannungen auf, der Markt versucht, den Markt durch das Gesetz von Angebot und Nachfrage zu stabilisieren, aber die verbleibenden unglücklichen Spannungen akkumulieren sich zu einer Einheitsfunktion (L), die den Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt trifft,der von uns als t=0 angenommen wird, mit dem ersten stabilisierenden (und aus unserer Sicht destabilisierenden) Teil, der den Preis um einen Betrag erhöht, der proportional zur nicht-einheitlichen Funktion (M1) ist und den maximal möglichen Wert 1/e = 0,3678 hat... Die nächste Portion (L) schiebt die erste Portion (L), die numerisch gleich (M1) war, in die Vergangenheit, die sich allmählich in der Vergangenheit addieren (d.h. alle zurückgeschobenen Portionen (M)), um eine unitäre (weil alle unitären (L) schließlich durch die Gegenwart (M) in die Vergangenheit gelangen) integrale (weil alle (M), die aus der Gegenwart kommen, aufsummiert werden) Funktion (S) zu bilden, die schließlich alle (L) durch (M) absorbieren wird. Der neue Preis ist auf dem Markt vollständig gebildet, die Spannung ist aus Sicht des Marktes beseitigt und er sollte sich scheinbar beruhigen. Mathematisch wird dieser Vorgang durch zwei Formeln ohne Zahlen zwischen den Formeln (8) und (9) dargestellt. die Fortsetzung der Antwort folgt später.
2. Nun hat sich die Frage des Teilnehmers nach der "Nichtübereinstimmung der Dimensionen" von selbst gelöst: Wir sehen nämlich, dass die Funktionen L und S keine Dimensionalität haben müssen, da sie in den entsprechenden entgegengesetzten Randbedingungen integral und einheitlich bzw. Null sind, alsohaben die Funktionen D(t) und P(t) ihre Preisdimension von D0 gemäß den obigen Beziehungen geerbt, und mit der Funktion H(t) ist es ein wenig komplizierter, da ihre beiden Komponenten, sowohl die Differentialfunktion M als auch D0Dimensionen haben, die als Produkt die Dimension Preis geteilt durch Zeit ergeben, und sie sollte in das Tandem der Funktionen D(t) und P(t) genau mit einer solchen Dimension eintreten, um in der Summe D0 zu bilden, aber sie hat nur eine Chance, dies zu realisieren - ihre zweite Dimension "Zeit" vorübergehend zu "verstecken" und ihren Wert mit der Dimension "Preis" numerisch darzustellen, deshalb musste ich mich im Artikel auf eine trockene Feststellung dieser Tatsache beschränken, die Sie für inkonsequent gehalten haben. Diese Metamorphose lässt sich anhand eines einfachen Beispiels besser erklären: Stellen wir uns vor, dass der Preis der Währung in einigen Tagen um D0=10 Rubel steigen soll. Für den ersten Tag der Preiserhöhung, sagen wir, der Preis stieg um 1 Rubel, dann sieht die Bilanz wie folgt aus: D(t)+H(t) +S(t)=D(1)+H(1)+S(1)=9+1+0=10=D0 Am nächsten Tag stieg der Preis um 3 Rubel: D(2)+H(2)+S(2)=6+3+1=10=D0. Im Prinzip wäre es möglich, D(t)Rubel + H(t)Rubel/1 Zeit*1Zeit +P(t)Rubel=B0 Rubel zu schreiben, wobei die Dimensionen beachtet werden, aber ich schreibe lieber wie geschrieben, was dasselbe ist.