Diskussion zum Artikel "Random Walk und der Trendindikator" - Seite 5

Neuer Kommentar
 

вот про это я и говорю выкенте учебники эконометрики, если они  проверяют "значимость линейной регрессии", можно проверить значимость только коэффициентов в уравнении.

N.S. Kremer. Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik. Absatz 13.3. Er heißt: "Testen der Signifikanz der Regressionsgleichung". Wahrscheinlich sollte auch dieses Buch weggeworfen werden, obwohl es nicht ökonometrisch ist, und der Autor sollte darauf hingewiesen werden, dass nur der Koeffizient, der von sich aus existiert, geglaubt werden kann?
.

Das Argument ist nicht von Belang. Ich bin nicht interessiert. Entschuldigung, ich werde versuchen, nicht mehr zu antworten.

Es gibt nichts, wofür man sich entschuldigen müsste.
 
vlad123:

Das Thema ist sehr interessant, es gibt Fragen

1. Hat der (kurzfristige) Markt ein Gedächtnis?

2. Wie werden die Werte des Trendindikators ermittelt - es gibt ja einige Werte, wie werden sie ermittelt? Ich habe die Formel nicht gesehen.

3. Wenn Sie über die Tendenz schreiben - hängt der neue Forex-Tick von dem vorherigen ab? Oder zwei Ticks oder wie viele mehr? Aber im Allgemeinen kann man das reinschreiben. Und im Allgemeinen macht es keinen Sinn, über die Tendenz zu sprechen und zu sagen, dass Ihre Münze nicht im Trend ist, aber es ist wahr.

4. Aber aus Punkt 3. können wir eine sehr wichtige Schlussfolgerung ziehen

- Sie können versuchen, einen Trend zu finden, wenn Sie die Trendlosigkeit aus dem realen Bild entfernen.

d.h. z(x)=x(x)-y(x).

Hat der (kurzfristige) Markt ein Gedächtnis? Auf diese Frage gibt es in dem Artikel keine allgemeine Antwort. Es gibt nur diese Antwort: Wenn sich der Markt in einem Trend oder einem Antitrend befindet, hat er ein Gedächtnis. Wenn er sich nicht im Trend befindet, dann vielleicht nicht.

Wie werden die Werte des Trendindikators ermittelt? Ich zitiere den Artikel "Wir nehmen den Wert von "++" + "--" - "-+" - "+-" als Indikator".

neu für Forex tick hängt von der vorherigen tick? Wenn es eine Tendenz gibt, hängt es davon ab. Wenn es eine Tendenz gibt, zeigt der Indikator sie an.

 
Virty:

Hat der (kurzfristige) Markt ein Gedächtnis? Auf diese Frage gibt es in dem Artikel keine allgemeine Antwort. Es gibt nur eine Antwort: Wenn der Markt trendig oder antitrendig ist, hat er ein Gedächtnis. Wenn er nicht trendig ist, dann vielleicht nicht.

Wie werden die Werte des Trendindikators ermittelt? Ich zitiere den Artikel "Wir nehmen den Wert "++" + "--" - "-+" - "+-" als Indikator".

neu für Forex tick hängt von der vorherigen tick? Es kommt darauf an, ob es eine Tendenz gibt. Wenn es eine Tendenz gibt, zeigt der Indikator sie an.

1. Wenn der Markt kein Gedächtnis hat, sollte dieser Artikel hier verboten werden, da er die Zocker (die Hauptabnehmer des Produkts) vergrault.

2. Auf dem Indikator - Vorschlag - fügen Sie die Länge der Bewegung dh Beispiel +7pips = "+++++++".

3.=1.

 
vlad123:

1. Wenn der Markt kein Gedächtnis hat, dann sollte dieser Artikel hier verboten werden, da er die Spieler (die Hauptabnehmer des Produkts) vergrault.

2. Auf dem Indikator - Vorschlag - fügen Sie die Länge der Bewegung, d.h. Beispiel +7pips = "+++++++".

3.=1.

1. Wenn der Markt kein Gedächtnis hat - dann sollte dieser Artikel hier verboten werden, da er die Zocker (die Hauptabnehmer des Produkts) vergrault.

Der Artikel ist der Untersuchung "Hat der Markt ein Gedächtnis" gewidmet. Der Trendindikator ist speziell für diesen Zweck gemacht. Ich habe mich zu Tode gequält, um mich davon zu überzeugen, dass der Indikator die Tendenz (sprich das "Gedächtnis") über lange Zeiträume hinweg anzeigt.

2. Auf dem Indikator - Vorschlag - fügen Sie die Länge der Bewegung hinzu, z.B. +7pips = "+++++++".

In dem Artikel wird die Messung der Trendabhängigkeit bei langen Ketten beschrieben. Ich kann es wiederholen. Um mit langen Ketten zu messen, braucht man viele Mitglieder in einer Reihe (ab 30, oder besser 300 oder 1000). Und wer braucht schon einen Indikator mit einer Verzögerung von 1000 Takten?

1=3

 
Es gibt Perlen in diesem Meer. Ich danke Ihnen für den Artikel.
 

Speichern Sie

 

Vielen Dank an den Autor, ich freue mich schon auf Ihre neuen Artikel.

 
Ich schlage dem Autor vor, einen Artikel zum Thema " Die kluge Braut" zu schreiben. In einem Forum wurde vor vielen Jahren versucht, auf der Grundlage dieses Problems ein Handelssystem aufzubauen.
 
Rosh:

Ich schlage dem Autor vor, einen Artikel zum Thema " Die kluge Braut" zu schreiben. In einem Forum wurde vor vielen Jahren versucht, auf der Grundlage dieses Problems ein Handelssystem aufzubauen.
Ich habe die Idee des Systems nicht verstanden. Die Braut hat alle Bräutigame wissentlich anders. Das Handelssystem hat alle zukünftigen Trades gleich.
 

Задача о разборчивой невесте, или проблема остановки выбора может быть сформулирована следующим образом:[1]

Eine Braut ist auf der Suche nach einem Bräutigam (es gibt eine einzige freie Stelle).

Es gibt eine bekannte Anzahl von Bewerbern - n.

Die Braut kommuniziert mit den Bewerbern in einer zufälligen Reihenfolge, mit jedem von ihnen nicht mehr als einmal.

Von jedem aktuellen Bewerber ist bekannt, ob er besser oder schlechter ist als einer der vorherigen Bewerber.


Als Ergebnis der Kommunikation mit dem aktuellen Bewerber muss die Braut ihn entweder ablehnen oder seinen Antrag annehmen.

Wenn der Vorschlag angenommen wird, endet der Prozess.


Das Ziel ist es, den besten Bewerber auszuwählen.

Diesem Problem wurde viel Aufmerksamkeit gewidmet, vor allem weil die optimale Strategie eine interessante Eigenschaft aufweist: Wenn die Zahl der Bewerber groß genug ist (in der Größenordnung von hundert), besteht die optimale Strategie darin, alle ersten n/e (wobei e=2{,}718\,281\ldots die Basis des natürlichen Logarithmus ist) Bewerber abzulehnen und dann den ersten auszuwählen, der besser ist als alle anderen[2]. Mit zunehmendem n tendiert die Wahrscheinlichkeit, den besten Bewerber auszuwählen, gegen 1/e, d. h. gegen 37 %.


Die Braut, ist ein Berater

Bräutigame sind Währungspaare

Bewertung nach den Kriterien des TS für maximale Übereinstimmung mit den vorgegebenen Parametern.

In diesem Fall können wir das Postulat des stabilen Handels über die Anzahl der Systemparameter deutlich nach oben verschieben, denn

Bei einer kleinen Anzahl von Filtern/Indikatoren werden bei einer großen Anzahl von Kandidaten viele von ihnen auf der gleichen Seite.... und der Vergleich wird bedeutungslos.

Bei einer großen Anzahl von Filtern, - wird es überhaupt keine Signale geben.....

Allerdings kann die mögliche Anzahl von Indikatoren bei einem solchen Ansatz imho über ein Dutzend hinausgehen und weiter....

..... mit der Wahl der Indikatoren als Kriterien ist ein eigenes Thema....

Bei der Bewertung des ersten n/e ist es notwendig, das Bewertungsergebnis zu puffern

Stoppen Sie das Überschießen, sobald ein Kandidat mit einer höheren Punktzahl als einer der ersten n/e gefunden wird.

Die primäre Quelle gewährleistet eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 %, den idealen Bräutigam zu finden, indem 37 % der Bewerber durchsucht werden.

http://w ww.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/book.25.pdf

In diesem Fall ist also die Wahrscheinlichkeit, dass die Prinzessin eine erfolgreiche Wahl trifft

(bei optimaler Strategie) größer als 50 %.

123456
Neuer Kommentar