Diskussion zum Artikel "Random Walk und der Trendindikator" - Seite 2
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Darin liegt der Fehler.
1. Der Übergang vom kontinuierlichen zum diskreten Modell muss korrekt erfolgen.
2. beide Modelle können gleich sein (kontinuierlich und diskret), aber die Bedingung muss erfüllt sein, der Schritt in + und in - muss der gleiche sein. Seine Größe.
3. nahm Balken, um zu analysieren, dass Ihre Aussage "Sie sind gleich" wahr wäre. Nur ein Modell hat Integrale und das andere hat Summen." Beweisen Sie, dass alle Balken gleich sind. Können Sie das beweisen?
4. nur ein Chart hat diese Eigenschaft, der Renko-Chart...Sie können ihn durch +1 -1(https://www.mql5.com/de/code/9447#25419) ersetzen.
Das diskrete Münzmodell wird zu einem reinen (uns bekannten) Markt, wenn wir den Preis einer Münze gleich 1 Pip nehmen und während jedes Ticks die Münze 1000 Mal werfen.
Das kontinuierliche Modell verwandelt sich in einen reinen Markt, wenn wir die kontinuierliche Zeit in Ticks unterteilen und den Preis auf 1 Punkt runden.
Beide Modelle konvergieren zum reinen Markt und sind unter den oben genannten Bedingungen identisch.
Danke für den Link zu dem Artikel. Lesen Sie ihn. Er schlägt vor, das ARFIMA-Modell zu verwenden, Sie den Random Walk. Dies sind unterschiedliche Modelle. Es wäre interessant, den folgenden Artikel zu lesen, sowohl Ihren als auch den des Autors. Dort wird nachgewiesen, dass die von Ihnen vorgeschlagenen Marktmodelle angemessen sind. Nicht nur in Worten behauptet, sondern mathematisch bewiesen ... und angesichts der Berechnung dieser Zahl ...
H.Y. Gerade viele Menschen begreifen dieses schöne Wort Angemessenheit, wissen aber nicht einmal, wie man sie berechnet. Sie haben in Ihrem Beitrag geschrieben, dass es kein 100% adäquates Modell gibt. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Die Frage ist, inwieweit das vorgeschlagene Modell dem Markt zu 20, 30 oder 99,999999999%.... angemessen ist.
Sowohl ARFIMA als auch das Münzmodell sind Methoden zur Erzeugung von wechselkursähnlichen Kurven (Serien). Im nächsten Artikel werde ich eine Methode zur Bewertung der Qualität von wechselkursähnlichen Kurven vorschlagen.
Die Angemessenheit eines Modells für die Realität wird nicht von selbst bewertet. Das Modell wird gebaut, um ein bestimmtes praktisches Problem zu lösen (Geld verdienen auf einem Kurs, Bau eines Gebäudes). Wird das Problem vollständig gelöst, gilt das Modell als adäquat, wird das Problem zu 50 % gelöst, gilt das Modell zu 50 % als adäquat. Es ist also notwendig, die Aufgabe zu definieren. Das Münzmodell ist so konzipiert, dass es kursähnliche Kurven erzeugt. Nun, das Modell erzeugt Kurven. Die Kurven sind dem Wechselkurs nicht sehr ähnlich, aber das Modell ist einfach. Ich werde also bei 20% aufhören.
Versuchen Sie, einen Stapel zu modellieren, der Stapel hat eine klare Struktur, der Stapel sieht Aufträge für eine bestimmte Anzahl von Punkten nach oben und unten.
Der Generator durchläuft alle Zellen (es kann sich nicht um +1 -1 handeln, sondern um die Generierung von Zufallsvolumina), und nachdem alle Zellen des Stapels vom Generator durchlaufen wurden, wird berechnet, wohin der mittlere Punkt des Stapels zu verschieben ist.
Und vergessen Sie nicht, SRAND nach der Generierung von 32768 Rand neu zu starten, sonst wird Ihre Sequenz wiederholt.
Schlagen Sie ein Preismodell vor? Es kommt darauf an, wie wir das Volumen in den Zellen erzeugen. Die Volumina sind nicht zufällig. Je weiter sie vom Mittelpunkt entfernt sind, desto höher ist das Volumen. Wir brauchen ein spezifisches Modell für die Volumina.
Nehmen wir an, die Volumina sind zufällig mit 1 Verzögerung. Wir erzeugen ein Zufallsglas, addieren zu den vorherigen Werten des Glases, subtrahieren gegenseitig die Volumina, die der Mitte am nächsten liegen, als realisierte Transaktionen, und berechnen dann eine neue Mitte des Glases, der Zyklus ist beendet.
Versuchen Sie, ein Glas zu modellieren, das Glas hat eine klare Struktur, das Glas sieht Gebote für eine bestimmte Anzahl von Punkten nach oben und unten.
Der Generator durchläuft alle Zellen (es kann sich nicht um +1 -1 handeln, sondern um die Erzeugung von Zufallsvolumina), und nachdem alle Zellen des Stapels vom Generator durchlaufen wurden, wird berechnet, wohin der mittlere Punkt des Stapels verschoben werden soll.
Und vergessen Sie nicht, SRAND nach der Erzeugung von 32768 Rand neu zu starten, sonst wird Ihre Sequenz wiederholt.
Es gibt eine Ungenauigkeit in dem Artikel. Wenn wir einen betrunkenen Seemann als Analogie nehmen, dann ist die Größe des Schritts unterschiedlich. Grob gesagt ist ein Schritt 80 cm lang, wenn man sich von der Kneipe wegbewegt, ein Schritt zurück (zur Kneipe) 60 cm. Der Trend ist der gleiche, es ist auch bekannt, dass die Abwärtsbewegung des Marktes schneller ist als die Aufwärtsbewegung. Und in dem Artikel sind alle Schritte die gleichen +1 oder -1.
Dieses Modell kann also nicht als angemessen betrachtet werden. Es handelt sich lediglich um eine Münze, deren Verteilungseigenschaften seit langem bekannt sind und untersucht wurden.
Mathematiker erklären den Effekt von schnellen Kursrückgängen im Vergleich zu langsameren Anstiegen durch den verstärkten Hebeleffekt, aber das ist meiner Meinung nach eine sehr schwache und eindeutig nicht ausreichende Erklärung für die ablaufenden Prozesse.
Das Modell könnte verbessert werden, indem ein fortschrittlicheres logarithmisches Volatilitätsmodell anstelle eines Equi-Volume-Data-Slicing verwendet wird, bei dem ein niedriger Preis ein geringes Volumen erzeugt, was wiederum zu einer geringen Volatilität und damit zu einem geringeren Risiko und einer geringeren Rentabilität von Handelssystemen führt, die mit diesen Daten handeln. Im Gegensatz dazu führt ein hoher Preis zu einem hohen Volumen und folglich zu einer hohen Volatilität. Dies bedeutet, dass das Risiko und die Rentabilität von TS auf diesen Intervallen höher sein werden. Übrigens können die Korrekturen für die Volatilität ziemlich signifikant sein, was bedeutet, dass man ohne Berücksichtigung dieser Korrekturen einen großen Fehler bei den Schlussfolgerungen machen kann. Dies ist besonders bei Aktien zu beobachten. Wenn der TS in Zeiten niedriger Volatilität gut verdient hat, seine Rentabilität aber in Zeiten hoher Volatilität nicht signifikant negativ ist, kann es wie ein völliger Reinfall aussehen, obwohl er es in Wirklichkeit nicht ist. Das bedeutet übrigens auch, dass Charts auf einer großen Zeitskala eher auf einer logarithmischen Skala als auf einer linearen Skala betrachtet werden sollten. Alle normalen Aktiencharts verfügen über eine solche Option.
Generell sollte jedes mathematische Modell immer durch ökonomische Annahmen definiert sein. Das Modell selbst ist ohne ökonomische Theorie bedeutungslos. Bevor Sie RAND verwenden, sollten Sie daher Wirtschaftslehrbücher lesen.
Der Preisfindungsprozess ist viel komplexer als "zufällige Volumengenerierung". Lesen Sie doch mal: http://people.orie.cornell.edu/~sfs33/research.htm
Hören Sie auf, Gerüchte zu verbreiten und mit dem Finger zu zeigen :o)
Ich habe diagonal gelesen, aus dem ganzen Satz von Briefen habe ich verstanden, dass ein Regressionsmodell verwendet wird, um die Größe und Richtung des Becherabstandes zu berechnen.
Nehmen wir an, dass die Volumina mit einer Verzögerung von 1 zufällig sind. Wir erzeugen ein Zufallsglas, addieren zu den vorherigen Werten des Glases, subtrahieren die Volumina, die der Mitte am nächsten liegen, als realisierte Trades und berechnen dann eine neue Mitte des Glases.
Soweit ich das verstanden habe, wird dieses Modell auf den Satz einer Münze mit einem variablen Preis reduziert. Wir werfen dieselbe Münze, aber bei jedem Wurf hat sie einen neuen zufälligen Preis aus einem begrenzten Bereich. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeitsverteilung des Preises.
Wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Preises annähernd normal ist (und das wird sie bei einem solchen Glas sein), dann erhalten wir den alten Kurs der Münze mit einem konstanten Preis. Jetzt werfen wir die Münze 100 Mal hintereinander und erst nach 100 Würfen schauen wir uns das Ergebnis an. Und der Preis der Münze ist konstant, aber er ist neu.
Wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Preises trickreich ist, dann wird der Kurs nicht wie der Kurs einer Münze aussehen. Es werden nicht-zufällige Muster darin erscheinen. Sie können versuchen, sie auf dem realen Kurs zu fangen, aber Sie müssen zuerst die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Kurses festlegen.
Hören Sie auf, das Rumba-Futter zu füttern und zeigen Sie mit dem Finger :o)
Ok, http://people.orie.cornell.edu/~sfs33/LimitOrderBook.pdf
Du hast offensichtlich einen Artikel über ein Modell eines Bechers gelesen. Ein Modell ist ein Modell und beschreibt nicht vollständig, was im Stack passiert.
Aber die Algorithmen der Liquiditätsbereitstellung geben eine Vorstellung von den Preisbildungsprinzipien (d.h. wenn Sie den obigen Artikel lesen, werden Sie sehen, wie "zufällig" die Volumina im Stapel krabbeln).
Wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Preises kompliziert ist, ist der Kurs nicht mehr wie der Kurs einer Münze. In ihm werden nicht zufällige Regelmäßigkeiten auftreten. Wir können versuchen, sie in einem realen Wechselkurs einzufangen, aber wir müssen zunächst die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Preises definieren.