Diskussion zum Artikel "Random Walk und der Trendindikator" - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Angenommen, ich kann ein synthetisches Modell erstellen, bei dem die Verteilung der Inkremente, die Form der ACF, die Form der ACF der Quadrate der Inkremente und das Verhalten der Varianz über die Zeit den tatsächlich beobachteten Werten sehr ähnlich sind. Wie kann uns dies bei der Modellierung des Preises helfen?
Nun bleibt noch ein wenig Zeit, um ein mattes Modell zu finden, das die gleiche Form der ACF und das gleiche Verhalten der Varianz hat. Bestimmen Sie die Parameter dieses Modells. Und überprüfen Sie anhand der Ergebnisse des Modells seine Vorhersagegenauigkeit und den Zeithorizont im Forward-Bereich.
Damit sollten Sie beginnen, denn ohne ein Modell sind alle obigen Argumente nur Luftschlösser und nichts weiter. Ich bin überrascht, dass ein fast leerer Artikel zu einer zweieinhalbseitigen Diskussion geführt hat... (oder ich habe Recht und der Autor hat Recht...). (oder ich liege falsch, und der Autor hat hier eine Vortragsreihe geplant...)
Trolls:
теперь осталось чуть )), найти мат мадель, которая имеет такую же форму АКФ и имеет такоеже поведение дисперсии. Определить параметры этой модели. И по результатам работы модели проверить её точность прогнозирования и временной горизонт, на форвардном участке
Das Modell ist da, aber der mir bekannte Matrizenapparat reicht nicht aus, um sowohl die Parameter als auch eine der wichtigen Funktionen zu identifizieren.
seltsam mit Ihren Kenntnissen der Matrixalgebra ((. Sie können auch über Skype kommunizieren, manchmal ist es einfacher, per Stimme zu erklären, als über die Tastatur zu wischen. hinterlassen Sie mir Ihre Koordinaten in einer privaten Nachricht und ich werde Sie kontaktieren.
Angenommen, ich kann ein synthetisches Modell erstellen, bei dem die Verteilung der Inkremente, die Form der ACF, die Form der ACF der Quadrate der Inkremente und das Verhalten der Varianz über die Zeit den tatsächlich beobachteten Werten sehr ähnlich sind. Wie kann uns das bei der Preismodellierung helfen?
Um ehrlich zu sein, bin ich hier völlig "off topic".
Was ist "synthetisch", "ACF"? Warum können wir den Preis nicht berechnen, wenn wir ein Glasmodell haben? Ich habe versucht, die Artikel zu lesen, aber es ist nicht leichter geworden.
Und die Hauptsache ist, dass man alles modellieren kann. Aber was wollen wir von dem Modell - den Kurs, das Verhalten des Glases vorhersagen, Kurskurven zeichnen?
Wohin soll das Pferd gehen?
Warum versuchen Sie, das Glas zu modellieren und nicht direkt die Rate und das Volumen? Vielleicht wäre es besser, kein Glas zu modellieren, sondern das Verhalten von Agenten wie in der Wirtschaftsphysik zu modellieren?
Kurzum, das Problem ist nicht klar umrissen.
Um ehrlich zu sein, bin ich hier völlig vom Thema abgekommen.
Mit "synthetisch" meinte ich, dass ich weiß, wie man Zeitreihen generiert, die einige ähnliche Eigenschaften haben wie die Zeitreihen von Kursen. Ich modelliere keine Einsätze.
Der Punkt ist, dass die von mir genannten Eigenschaften für die Preisprognose nicht ausreichen. Es ist etwas mehr erforderlich. Das Gleiche gilt für Zufallsvolumina und Stapelmodelle.
seltsam mit Ihren Kenntnissen der Matrixalgebra ((. Du kannst auch über Skype kommunizieren, manchmal ist es einfacher, etwas per Stimme zu erklären, als über die Tastatur zu wischen. Hinterlasse mir deine Koordinaten in einer privaten Nachricht, ich werde dich sicher kontaktieren
Danke für das Angebot, aber im Moment habe ich andere Forschungsschwerpunkte.
Es ist also notwendig, damit anzufangen, denn ohne das Modell sind alle obigen Argumente nur ein Rütteln an der Luft und nichts weiter. Ich bin generell überrascht, dass ein im Grunde fast leerer Artikel zu zwei Seiten Diskussion geführt hat... (oder habe ich recht und der Autor hat hier eine Vortragsreihe geplant? (oder liege ich falsch und der Autor hat hier eine Vortragsreihe geplant?).
Danke für die positive Bewertung meiner bescheidenen Arbeit ("fast leer" ist immer noch mehr als Null).
Besonderen Dank für die Idee der "Vortragsreihe". Ich werde sie schreiben.
Was würden Sie gerne in den nächsten Vorlesungen lesen?
Interessanter Artikel. Ohne unnötige Mathematik, vollgestopft mit verblüffenden Formeln für Nerds (von denen es nur wenige gibt, die aber fromm glauben, dass die Artikel für ihre LIGHT EDITION geschrieben werden), ist alles klar und verständlich. Ich bin nicht ganz einverstanden, aber ich will mich nicht streiten, jeder hat seine eigene Sichtweise. Allerdings habe ich einige Punkte aus dem Artikel gelernt....
An denAutor: Es gibt nur wenige Nerds, die sich die Finger im Blut reiben, im Forum sitzen und haufenweise unnötige Nachrichten hinterlassen. Man kann es nicht allen recht machen. Der Artikel ist für uns geschrieben - einfach sterbliche angemessene Menschen, ohne pseudo-intellektuelles Gehabe, von denen 99%. Ich für meinen Teil möchte mich für den Artikel bedanken.
Das Thema ist sehr interessant, es stellen sich Fragen
1- Hat der (kurzfristige) Markt ein Gedächtnis?
2. Wie werden die Werte des Trendindikators ermittelt - es gibt da einige Werte, wie werden sie ermittelt? Ich habe die Formel nicht gesehen.
3. Wenn Sie über die Tendenz schreiben - hängt der neue Tick für Forex von dem vorherigen Tick ab? Oder zwei Ticks oder wie viele mehr? Aber im Allgemeinen kann man das reinschreiben. Und im Allgemeinen macht es keinen Sinn, von Trendhaftigkeit zu sprechen und zu sagen, dass Ihre Münze trendlos ist - aber es ist wahr.
4. Aber aus Punkt 3 können wir eine sehr wichtige Schlussfolgerung ziehen.
- Man kann versuchen, einen Trend zu finden, wenn man die Trendlosigkeit aus dem realen Bild entfernt.
d.h. z(x)=x(x)-y(x)
Warum genau eine Münze? Sie hat zwei Seiten - was spiegeln sie wider? Nur eine ideale zufällige Wanderung auf einer geraden Linie (analog - oben, unten), d.h. eindimensional. Der Preis kann einen anderen Zustand annehmen - flach, d.h. er ist bereits eine Münze mit drei Seiten, d.h. wir haben einen 2-dimensionalen Random Walk. Die obigen Diagramme zeigen, dass ein solcher Marktzustand praktisch nicht modelliert wird - ein hartes Flat wird nicht ein einziges Mal gesehen.
Betrachtet man den Marktchart nach Ticks und nicht nach Zeit, gibt es kein Flat, sondern nur weniger Ticks pro Zeiteinheit.