Diskussion zum Artikel "Schrittweiser Leitfaden für Anfänger zum Schreiben eines Expert Advisors in MQL5" - Seite 31

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Zunächst möchte ich sagen, dass ich diesen Artikel gelesen und ich kopierte den Code, weil ich MQL5 Codierung lernen wollte. Zweitens habe ich das Gefühl, dass ich eine Menge gelernt, und ich habe 7 EAs jetzt und ein paar Indikatoren geschrieben. Ich habe also das Gefühl, dass ich auf einem guten Weg bin, es so weit zu lernen, dass ich meine eigenen Ideen programmieren kann.


Außerdem. Ich bin wirklich neugierig auf den Strategietester geworden. Zuerst dachte ich, er sei einfach zu einfach und könne niemals funktionieren. Das ist nicht wahr. Es kann funktionieren. Allerdings. Meiner Meinung nach funktioniert es nur für Leute mit enormer Geduld. Also testete ich es auf USDCAD, täglicher Zeitrahmen und ich optimierte Take Profit, Stop Loss und ADX-Periode. Die kurze Geschichte ist. Setzen Sie einfach ADX in der Mitte. Über 29 und unter 60. Sie werden gut sein. Gewinn mitnehmen. So weit oben wie möglich. Zwischen 300 und 500. Stop-Loss. Auf jeden Fall viel weniger. Eine immer wiederkehrende Zahl war entweder 155 oder 30. Dann kommt das große Problem. Ich habe es von 2019 bis Anfang 2025 getestet. Es gab von 75 Trades bis etwa 45 für die höchsten ADX-Einstellungen. Ich habe mir das Diagramm von 5 dieser Tests angesehen. Es schwebt um 0 bis 2024. Dann kommt der ganze Gewinn im letzten Jahr. Profit-Faktor, den ich betrachtete, war von 1,77 bis 2,61. Überall eine Menge Probleme. Alle Shorts waren Verluste. 86 % der Long-Positionen waren gewinnbringend. Viele Trades hatten eine lange Laufzeit. Im Allgemeinen viel länger als 10 Tage. Ich glaube, ich habe 3440 Stunden als längste Haltedauer gesehen. Der Durchschnitt lag bei 846 Stunden. Der Gewinn könnte meiner Meinung nach auch sehr hoch ausfallen, aber wer will schon nach 6 Jahren auf weniger als 20 Trades beschränkt sein?


Ich habe Tage damit verbracht, alle 33000 Kombinationen durchzugehen. Jetzt werde ich weiter testen und die Aufgaben stark reduzieren. Ich brauche keine ADX-Werte über 55. Der Stop-Loss bei 30 ist einfach zu niedrig, auch wenn ich auch damit schon viel Profitabilität gesehen habe. Als letzter Punkt. Ich habe gelesen, dass man mehrere PCs/Laptops in einem LAN verbinden kann, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ich empfehle das.

 

Ich stimme zu, dass die Validierung über die Auswahl des besten Optimierungsergebnisses hinausgehen sollte. Ein weiterer Punkt, der mir Sorge bereitet, ist, dass das Validierungsverfahren selbst zu einer Überanpassung führen kann.

Wenn wir beispielsweise das Walk-Forward-Fenster, die Monte-Carlo-Annahmen, den Parameter-Störungsbereich oder die Annahmen zu den Handelskosten wiederholt ändern, nachdem wir die Ergebnisse gesehen haben, optimieren wir letztendlich möglicherweise den Validierungsprozess selbst.

Meiner Meinung nach ist es sinnvoller, das Validierungsprotokoll festzulegen, bevor man sich die endgültigen OOS-Ergebnisse ansieht, und dann einen völlig unveränderten Endzeitraum beizubehalten, der nur einmal verwendet wird.

Bei adaptiven EAs frage ich mich zudem, ob die Parameter zur Regimerkennung getrennt von den Handelsparametern validiert werden sollten. Hat jemand diesen Ansatz bereits getestet?

 

Das ist eine sehr detaillierte Zusammenfassung deiner ersten Erfahrungen mit dem Strategietester.

Wenn ich ein paar Vorschläge machen darf:

Schritt 1 sollte eigentlich darin bestehen, die Qualität der Tick-Daten Ihres Broker-Dealers zu überprüfen. Es gibt ein sehr gutes Skript, das diesen Vorgang automatisiert, und zwar unter:

Code Base

Tick-Audit – Überprüfung der tatsächlichen Tick-Historie und der Backtest-Qualität Monat für Monat

Ayaz, 05.09.2026, 06:13 Uhr

Liefert monatliche Berichte darüber, ob Ihr Wertpapier tatsächlich Ticks oder nur Balken aufweist – so wissen Sie, welcher Teil Ihres Backtests auf generierten Ticks basierte, bevor Sie der Kurve vertrauen. Der Strategietester gibt Ihnen nach Abschluss des Tests einen einzigen Wert für die Datenqualität an und sagt nie, welche Monate das Problem waren. Dieses Skript fragt zuerst danach.

Schritt 2 sollte das Testen mit der Option „Jeder Tick basierend auf echten Ticks“ anhand der historischen Daten Ihres spezifischen Broker-Dealers sein (nur für den Fall, dass Sie dies noch nicht tun). Je nach den Spezifikationen Ihres PCs müssen Sie dies möglicherweise in Teilabschnitten durchführen – insbesondere auf älteren Rechnern.

Schritt 3 sollte die Auswertung des Testerberichts sein, den Sie bereits erstellt haben. Achten Sie besonders auf die durchschnittliche Anzahl aufeinanderfolgender Verluste und die maximale Anzahl aufeinanderfolgender Verluste. Möglicherweise sollten Sie Ihre Positionsgröße verringern, sobald die Anzahl Ihrer aufeinanderfolgenden Verluste in Echtzeit Ihre durchschnittliche Anzahl aufeinanderfolgender Verluste übersteigt (eine ausführliche Erklärung finden Sie auf meiner Profilseite). Achten Sie außerdem auf die Zeiträume (Stunden, Tage und Monate), in denen Ihr EA Gewinne erzielt. Da die Handelszeitpunkte von Haus aus nicht unterstützt werden, habe ich ein Hilfsprogramm erstellt, das einen Zusatzbericht generiert (https://www.mql5.com/en/blogs/post/774010). Vielleicht möchten Sie einen Filter für die Handelszeiten implementieren (https://www.mql5.com/en/blogs/post/770147).

Nebenbei bemerkt: Es gibt zahlreiche profitable Positionstrader (Langzeittrader). Wenn Ihre persönlichen Ziele mit diesem Handelsstil übereinstimmen, würde ich mir über die Handelshäufigkeit keine allzu großen Gedanken machen. Meiner Meinung nach ist es viel einfacher, eine profitable LFT-Strategie zu entwickeln als eine HFT- oder gar eine MFT-Strategie.

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